半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)

【提出】

2019/09/11 9:33

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	12.7
第3計算期間	4.2
第4計算期間	△10.4
第5計算期間	18.1
第6計算期間	33.6
第7計算期間	15.8
第8計算期間	4.5
第9計算期間	1.3
第10計算期間	8.1
第11計算期間	△3.9
2018年12月19日～ 2019年6月18日	3.4

(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		136,528,797,240	99.28
	内 日本	136,528,797,240	99.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		987,472,928	0.72
純資産総額		137,516,270,168	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,209,780,000	0.88
	内 日本	1,209,780,000	0.88

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

外国株式インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		109,266,313,042	95.77
	内 香港	1,579,453,356	1.38
	内 シンガポール	511,814,600	0.45
	内 イスラエル	237,701,195	0.21
	内 ノルウェー	280,092,477	0.25
	内 スウェーデン	1,111,219,030	0.97
	内 デンマーク	711,862,636	0.62
	内 イギリス	6,938,164,230	6.08
	内 アイルランド	225,946,989	0.20
	内 オランダ	1,500,357,666	1.32
	内 ベルギー	403,332,292	0.35
	内 フランス	4,632,445,395	4.06
	内 ドイツ	3,665,830,557	3.21
	内 スイス	3,891,618,788	3.41
	内 ポルトガル	60,383,865	0.05
	内 スペイン	1,237,195,312	1.08
	内 イタリア	963,929,770	0.84
	内 フィンランド	415,090,436	0.36
	内 オーストリア	88,818,601	0.08
	内 カナダ	4,251,221,969	3.73
	内 アメリカ	73,814,148,024	64.70
	内 オーストラリア	2,644,199,230	2.32
	内 ニュージーランド	101,486,624	0.09
投資証券		3,152,156,649	2.76
	内 香港	106,155,972	0.09
	内 シンガポール	53,465,838	0.05
	内 イギリス	70,300,836	0.06
	内 フランス	122,014,003	0.11
	内 カナダ	21,101,920	0.02
	内 アメリカ	2,414,717,886	2.12
	内 オーストラリア	364,400,194	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,668,371,795	1.46
純資産総額		114,086,841,486	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,816,611,818	1.59
	内 アメリカ	1,816,611,818	1.59
為替予約取引(買建)		527,779,000	0.46
	内 日本	527,779,000	0.46

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワJ-REITマザーファンド

(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		283,269,546,670	98.60
	内 日本	283,269,546,670	98.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,009,132,355	1.40
純資産総額		287,278,679,025	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		3,842,000,000	1.34
	内 日本	3,842,000,000	1.34

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		204,669,496	0.92
	内 アメリカ	204,669,496	0.92
投資証券		21,785,381,758	97.77
	内 ガーンジィ	38,166,511	0.17
	内 マン島	5,951,752	0.03
	内 韓国	3,761,856	0.02
	内 香港	553,592,931	2.48
	内 シンガポール	875,001,480	3.93
	内 イスラエル	15,912,326	0.07
	内 イギリス	1,038,961,604	4.66
	内 アイルランド	56,758,749	0.25
	内 オランダ	56,592,959	0.25
	内 ベルギー	201,457,000	0.90
	内 フランス	843,385,297	3.78
	内 ドイツ	59,002,967	0.26
	内 スペイン	151,297,274	0.68
	内 イタリア	4,448,445	0.02
	内 カナダ	425,269,842	1.91
	内 アメリカ	15,742,835,519	70.65
	内 オーストラリア	1,605,647,268	7.21
	内 ニュージーランド	107,337,978	0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		292,556,096	1.31
純資産総額		22,282,607,350	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		272,512,535	1.22
	内 ドイツ	49,516,583	0.22
	内 アメリカ	222,995,952	1.00
為替予約取引(買建)		138,568,450	0.62
	内 日本	138,568,450	0.62

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		15,271,636,270	83.25
	内 日本	15,271,636,270	83.25
地方債証券		1,141,520,400	6.22
	内 日本	1,141,520,400	6.22
特殊債券		716,361,000	3.90
	内 日本	716,361,000	3.90
社債券		1,044,095,200	5.69
	内 日本	1,044,095,200	5.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		171,243,245	0.93
純資産総額		18,344,856,115	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

外国債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		173,863,649,431	98.33
	内 ユーロ	67,306,863,651	38.07
	内 シンガポール	691,971,343	0.39
	内 マレーシア	812,827,646	0.46
	内 ノルウェー	422,431,250	0.24
	内 スウェーデン	619,169,833	0.35
	内 デンマーク	887,294,456	0.50
	内 イギリス	11,083,093,002	6.27
	内 ポーランド	1,042,043,221	0.59
	内 カナダ	3,370,347,903	1.91
	内 アメリカ	81,713,704,513	46.22
	内 メキシコ	1,420,336,583	0.80
	内 南アフリカ	986,127,716	0.56
	内 オーストラリア	3,507,438,314	1.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,944,189,285	1.67
純資産総額		176,807,838,716	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,657,486,540	0.94
	内 日本	1,657,486,540	0.94

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績