有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託受益証券	グローバル・リート・マザーファンド	120,209,396	207,289,082
	親投資信託受益証券 小計	120,209,396	207,289,082
合 計			207,289,082

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
DCグローバル・リート・オープンは、「グローバル・リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
「グローバル・リート・マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(平成25年 1月17日現在)	(平成26年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,154,662,763	4,784,660,099
コール・ローン	932,471,106	919,871,497
投資証券	201,980,836,906	174,076,113,409
派生商品評価勘定	4,698,193	―
未収入金	6,645,510,520	101,000,000
未収配当金	781,953,663	559,729,372
未収利息	1,277	756
流動資産合計	213,500,134,428	180,441,375,133
資産合計	213,500,134,428	180,441,375,133
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,329,205	―
未払金	5,215,376,271	―
未払解約金	12,200,000	201,000,000
流動負債合計	5,230,905,476	201,000,000
負債合計	5,230,905,476	201,000,000
純資産の部
元本等
元本	138,219,323,926	104,526,361,173
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,049,905,026	75,714,013,960
元本等合計	208,269,228,952	180,240,375,133
純資産合計	208,269,228,952	180,240,375,133
負債純資産合計	213,500,134,428	180,441,375,133

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 平成25年 1月18日 至 平成26年 1月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(平成25年 1月17日現在)	(平成26年 1月17日現在)
1.	受益権総数	平成25年 1月17日における受益権の総数	平成26年 1月17日における受益権の総数
		138,219,323,926口	104,526,361,173口
2.	1単位当たり純資産額	1.5068円	1.7244円
		(1万口=15,068円)	(1万口=17,244円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 平成25年 1月18日 至 平成26年 1月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(平成26年 1月17日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(平成25年1月17日現在)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	シンガポールドル	144,781,807	―	144,920,000	138,193
	ユーロ	1,707,600,000	―	1,704,479,768	△3,120,232
	小計	1,852,381,807	―	1,849,399,768	△2,982,039
	売建
	英ポンド	1,707,600,000	―	1,703,040,000	4,560,000
	ユーロ	144,781,807	―	144,990,780	△208,973
	小計	1,852,381,807	―	1,848,030,780	4,351,027
合 計		3,704,763,614	―	3,697,430,548	1,368,988

(注)時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法について
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(平成26年1月17日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成24年1月18日 至 平成25年1月17日)
該当事項はありません。
(自 平成25年1月18日 至 平成26年1月17日)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(平成25年 1月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	160,907,945,356円
同期中における追加設定元本額	14,970,037,202円
同期中における一部解約元本額	37,658,658,632円
平成25年 1月17日現在の元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	109,101,852,757円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	7,802,630,211円
グローバル3資産ファンド	18,943,401,549円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	622,764,802円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	1,328,756,627円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	235,114,980円
DCグローバル・リート・オープン	93,038,298円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	91,764,702円
合 計	138,219,323,926円

(平成26年 1月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	138,219,323,926円
同期中における追加設定元本額	2,411,161,974円
同期中における一部解約元本額	36,104,124,727円
平成26年 1月17日現在の元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	82,059,240,823円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	6,238,653,976円
グローバル3資産ファンド	14,298,885,010円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	525,984,525円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	1,055,931,595円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	159,659,410円
DCグローバル・リート・オープン	120,209,396円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	67,796,438円
合 計	104,526,361,173円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資証券	日本円	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,150	977,500,000
		GLP投資法人	16,687	1,727,104,500
		イオンリート投資法人	6,241	808,833,600
		日本ビルファンド投資法人	2,110	1,259,670,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	2,360	1,314,520,000
		日本リテールファンド投資法人	7,316	1,552,455,200
		オリックス不動産投資法人	11,504	1,517,377,600
		日本プライムリアルティ投資法人	2,432	849,984,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人	15,907	2,298,561,500
		日本ロジスティクスファンド投資法人	845	949,780,000
		ジャパンエクセレント投資法人	11,110	1,364,308,000
	日本円小計		77,662	14,620,094,400
	米ドル	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	391,813	13,125,735.50
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	135,842	16,688,189.70
		BOSTON PROPERTIES INC	112,430	11,790,534.10
		BRANDYWINE REALTY TRUST	1,659,720	23,352,260.40
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	962,753	16,963,707.86
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2,255,510	16,014,121.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	785,676	41,507,263.08
		DUKE REALTY CORP	2,511,522	37,923,982.20
		EXTRA SPACE STORAGE INC	586,497	26,028,736.86
		HCP,INC.	2,699,998	103,679,923.20
		HEALTH CARE REIT INC	1,007,738	56,493,792.28
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	943,659	21,109,651.83
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	962,927	35,252,757.47
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	929,772	18,046,874.52
		KIMCO REALTY CORPORATION	369,686	7,722,740.54
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	124,947	3,940,828.38
		LIBERTY PROPERTY TRUST	1,191,712	41,817,174.08
		REALTY INCOME CORPORATION	1,323,775	51,044,764.00
		SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	1,196,783	26,819,907.03
		SIMON PROPERTY GROUP INC	109,898	17,297,945.20
	米ドル小計		20,262,658	586,620,889.23
	(邦貨換算額:円)			(61,243,220,835)
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	682,910	22,119,454.90
		CALLOWAY REAL ESTATE INVEST	872,786	21,819,650.00
		CAN APARTMENT PROP	1,301,953	27,419,130.18
		DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT	1,180,062	34,752,825.90
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	956,540	23,588,276.40
	カナダドル小計		4,994,251	129,699,337.38
	(邦貨換算額:円)			(12,388,880,706)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	48,748,738	51,429,918.59
		FEDERATION CENTRES	12,343,401	29,747,596.41
		GOODMAN GROUP	2,445,156	11,687,845.68
		INVESTA OFFICE FUND	4,855,450	15,537,440.00
		MIRVAC GROUP	38,677,632	67,492,467.84
		STOCKLAND	8,459,448	31,892,118.96
		WESTFIELD GROUP	11,006,951	113,371,595.30
		WESTFIELD RETAIL TRUST	16,448,980	50,498,368.60
	オーストラリアドル小計		142,985,756	371,657,351.38
	(邦貨換算額:円)			(34,233,358,635)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	2,809,544	18,402,513.20
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	654,457	4,021,638.26
		SEGRO PLC	6,758,705	23,013,390.52
	英ポンド小計		10,222,706	45,437,541.98
	(邦貨換算額:円)			(7,753,916,538)
	香港ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,102,000	88,195,680.00
		LINK REIT	1,623,000	57,535,350.00
	香港ドル小計		16,725,000	145,731,030.00
	(邦貨換算額:円)			(1,961,539,663)
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,702,000	14,476,320.00
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	30,845,000	45,650,600.00
		CAPITAMALL TRUST	7,763,000	14,477,995.00
		KEPPEL REIT	30,434,000	35,607,780.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	31,801,000	32,437,020.00
	シンガポールドル小計		107,545,000	142,649,715.00
	(邦貨換算額:円)			(11,715,821,092)
	ユーロ	CORIO NV	185,495	6,189,040.67
		FONCIERE DES REGIONS	59,322	3,683,896.20
		GECINA SA	239,956	22,697,438.04
		ICADE	549,964	35,802,656.40
		NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	3,024,835	14,023,135.06
		SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL	83,283	4,280,746.20
		UNIBAIL-RODAMCO SE	485,939	90,894,889.95
		VASTNED RETAIL	199,924	7,075,310.36
		WERELDHAVE NV	489,110	27,473,308.70
	ユーロ小計		5,317,828	212,120,421.58
	(邦貨換算額:円)			(30,159,281,540)
	投資証券合計			174,076,113,409
				(159,456,019,009)
合計				174,076,113,409
(外貨建有価証券邦貨換算額合計:円)				(159,456,019,009)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるもので、内書きであります。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	20銘柄	34.0%	38.4%
カナダドル	投資証券	5銘柄	6.9%	7.8%
オーストラリアドル	投資証券	8銘柄	19.0%	21.5%
英ポンド	投資証券	3銘柄	4.3%	4.9%
香港ドル	投資証券	2銘柄	1.1%	1.2%
シンガポールドル	投資証券	5銘柄	6.5%	7.3%
ユーロ	投資証券	9銘柄	16.7%	18.9%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。