有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

野村マネー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年11月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	772,882,825
地方債証券	2,198,402,064
特殊債券	5,947,835,810
社債券	1,505,046,442
コマーシャル・ペーパー	2,499,538,742
現先取引勘定	800,000,000
未収利息	20,400,648
前払費用	4,218,473
借入有価証券担保金	9,509,549,239
流動資産合計	23,257,874,243
資産合計	23,257,874,243
負債の部
流動負債
未払金	400,689,841
流動負債合計	400,689,841
負債合計	400,689,841
純資産の部
元本等
元本	22,389,938,179
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	467,246,223
元本等合計	22,857,184,402
純資産合計	22,857,184,402
負債純資産合計	23,257,874,243

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	コマーシャル・ペーパー
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	現先取引 現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年3月10日)の規定によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年11月25日現在
1.	借入有価証券担保金は現金担保付債券貸借取引に係る担保金であります。
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0209円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,209円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 5月26日 至 平成27年11月25日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年11月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コマーシャル・ペーパー (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年11月25日現在
期首	平成27年 5月26日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	21,221,603,994円
同期中における追加設定元本額	3,226,144,509円
同期中における一部解約元本額	2,057,810,324円
期末元本額	22,389,938,179円
期末元本額の内訳*
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09	98,039,216円
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06	146,986,772円
野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド	10,299,998円
野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	87,219,445円
野村新中国株投資 マネープール・ファンド	65,990,218円
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型	861,902,209円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	9,867,582円
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド	26,074,341円
野村・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド	1,511,406円
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド	6,576,535円
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)	11,824,306円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)	1,998,820,208円
野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	14,591,986円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	8,788,959円
野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型	6,260,369円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型	120,927,940円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	335,156円
野村日本スマートシティ株投資 マネープールファンド	1,233,203円
ネクストコア	343,183,624円
野村世界高金利通貨投信	151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
コインの未来(毎月分配型)	3,965,894円
コインの未来(年2回分配型)	991,474円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型	9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型	982,607円
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,260円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース	982,608円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース	98,260円
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)	49,354,623円
野村アジアCB投信(毎月分配型)	982,608円
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672円
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)	1,967円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,262円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	983,091円
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)	982,995円
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)	98,260円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	1,963円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型	588,871円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	196,291円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	294,436円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型	48,092円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	4,908円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型	392,831円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	98,146円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	196,291円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型	294,436円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型	13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451円
ノムラ THE USA Aコース	981,258円
ノムラ THE USA Bコース	981,258円
ノムラ THE EUROPE Aコース	98,117円
ノムラ THE EUROPE Bコース	98,117円
米国変動好金利ファンド Aコース	8,829,589円
米国変動好金利ファンド Bコース	981,066円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801円
ノムラ THE ASIA Aコース	97,992円
ノムラ THE ASIA Bコース	979,912円
第1回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第2回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第3回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第4回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第5回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第6回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第7回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド	98,260円
第10回 野村短期公社債ファンド	98,260円
第11回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第12回 野村短期公社債ファンド	982,607円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	5,276,885,002円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	3,422,819,779円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Zプライス(適格機関投資家専用)	2,296,160,091円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用)	4,635,437,085円
野村日経225 ショート・ファンド2(適格機関投資家専用)	636,818円
日本株インカムプラスα(公社債運用移行型)1305(適格機関投資家転売制限付)	1,186,053,936円
日本株インカムプラスα(公社債運用移行型)1308(適格機関投資家転売制限付)	1,019,201,436円
野村DC運用戦略ファンド	379,067,282円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース	9,818円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース	9,818円
野村DC運用戦略ファンドM	4,553,821円
野村DC運用戦略ファンドA	4,396,962円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年11月25日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成27年11月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都 公募第634回	1,000,000	1,009,904
		東京都 公募第636回	101,500,000	102,617,424
		北海道 公募平成17年度第9回	100,000,000	100,098,005
		北海道 公募平成17年度第12回	50,000,000	50,177,509
		北海道 公募平成18年度第7回	1,500,000	1,526,096
		北海道 公募(5年)平成23年度第2回	7,200,000	7,214,864
		神奈川県 公募第136回	90,000,000	90,109,557
		神奈川県 公募第138回	11,000,000	11,056,188
		神奈川県 公募第45回	200,000,000	200,325,542
		神奈川県 公募第46回	15,500,000	15,524,140
		神奈川県 公募(5年)第49回	1,700,000	1,703,925
		大阪府 公募第284回	300,000,000	300,044,907
		大阪府 公募第294回	12,000,000	12,188,016
		大阪府 公募第295回	1,000,000	1,016,197
		大阪府 公募(2年)第15回	50,000,000	50,000,000
		大阪府 公募(5年)第72回	3,000,000	3,006,134
		大阪府 公募(5年)第73回	102,000,000	102,218,772
		京都府 公募平成23年度第1回	7,000,000	7,015,970
		兵庫県 公募平成18年度第7回	80,000,000	81,075,172
		埼玉県 公募平成18年度第1回	13,500,000	13,594,756
		福岡県 公募平成18年度第3回	1,000,000	1,016,618
		千葉県 公募平成18年度第4回	8,600,000	8,733,358
		千葉県 公募平成22年度第13回	6,000,000	6,006,854
		新潟県 公募平成18年度第1回	6,500,000	6,583,863
		大分県 公募平成18年度第1回	23,000,000	23,363,199
		共同発行市場地方債 公募第34回	200,000,000	200,441,128
		共同発行市場地方債 公募第35回	300,000,000	301,114,444
		共同発行市場地方債 公募第36回	2,000,000	2,009,728
		共同発行市場地方債 公募第38回	5,000,000	5,046,638
		共同発行市場地方債 公募第39回	2,000,000	2,020,580
		共同発行市場地方債 公募第40回	8,000,000	8,104,104
		共同発行市場地方債 公募第41回	6,000,000	6,084,500
		共同発行市場地方債 公募第43回	4,000,000	4,060,880
		福島県 公募平成22年度第2回	400,000,000	400,488,364
		熊本県 公募平成18年度第2回	7,500,000	7,616,333
		名古屋市 公募第455回	1,000,000	1,010,136
		名古屋市 公募第456回	16,000,000	16,222,248
		京都市 公募平成17年度第4回	1,000,000	1,005,414
		京都市 公募平成23年度第3回	4,000,000	4,008,948
		札幌市 公募(5年)平成23年度第5回	12,900,000	12,930,851
		川崎市 公募(5年)第29回	12,200,000	12,225,176
		北九州市 公募(5年)平成23年度第1回	7,000,000	7,015,990
		鹿児島県 公募平成18年度第1回	3,200,000	3,253,151
		鹿児島県 公募(5年)平成23年度第1回	6,500,000	6,516,481
	小計	銘柄数:44	2,191,300,000	2,198,402,064
		組入時価比率:9.6%		18.1%
	合計			2,198,402,064
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債 財投機関債第34回	200,000,000	200,181,494
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第119回	200,000,000	200,005,228
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証債第1回	100,000,000	100,117,360
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回	590,000,000	591,504,307
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	558,000,000	560,177,732
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第11回	170,000,000	171,216,571
		公営企業債券 政府保証第861回	29,000,000	29,138,020
		公営企業債券 政府保証第862回	117,000,000	117,805,715
		地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	200,028,608
		公営企業債券 第19回財投機関債	100,000,000	100,612,335
		首都高速道路債券 政府保証第1回	400,000,000	402,085,556
		阪神高速道路社債 財投機関債第6回	100,000,000	100,034,138
		都市再生債券 財投機関債第75回	100,000,000	100,074,408
		中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	300,000,000
		商工債券 利付第733回い号	300,000,000	300,818,042
		商工債券 利付第734回い号	170,000,000	170,530,940
		商工債券 利付第736回い号	200,000,000	200,608,015
		農林債券 利付第731回い号	100,000,000	100,275,824
		農林債券 利付第733回い号	180,000,000	180,491,326
		農林債券 利付第735回い号	100,000,000	100,271,022
		農林債券 利付第736回い号	100,000,000	100,344,897
		農林債券 利付第737回い号	30,000,000	30,096,534
		商工債券 利付(3年)第161回	200,000,000	200,197,255
		商工債券 利付(3年)第164回	200,000,000	200,195,739
		商工債券 利付(10年)第2回	100,000,000	100,394,050
		中日本高速道路社債 財投機関債第37回	400,000,000	400,304,911
		中日本高速道路社債 第40回	300,000,000	300,210,581
		西日本高速道路 第17回	300,000,000	300,026,790
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第46回	90,000,000	90,088,412
	小計	銘柄数:29	5,934,000,000	5,947,835,810
		組入時価比率:26.0%		48.9%
	合計			5,947,835,810
社債券	日本円	みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,153,880
		みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,521,132
		トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	201,195,920
		三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	501,417,318
		三菱UFJリース 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,032,398
		三井住友海上火災保険 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,100,137
		三井不動産 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,511,135
		東邦瓦斯 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,114,522
	小計	銘柄数:8	1,500,000,000	1,505,046,442
		組入時価比率:6.6%		12.4%
	合計			1,505,046,442
コマーシャル・ペーパー	日本円	フォレストコープ	100,000,000	99,997,373
		フォレストコープ	100,000,000	99,982,676
		フォレストコープ	100,000,000	99,967,916
		フォレストコープ	100,000,000	99,952,663
		みずほ証券	100,000,000	99,978,548
		みずほ証券	100,000,000	99,972,047
		みずほ証券	200,000,000	199,940,860
		三井住友F&L	200,000,000	199,967,208
		三井住友F&L	200,000,000	199,959,159
		三井住友F&L	200,000,000	199,953,594
		三井住友F&L	200,000,000	199,944,672
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,999,703
		三井住友信託銀行	200,000,000	199,996,052
		三井住友信託銀行	200,000,000	199,992,601
		三井住友信託銀行	200,000,000	199,975,346
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,982,483
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,975,841
	小計	銘柄数:17	2,500,000,000	2,499,538,742
		組入時価比率:10.9%		20.6%
	合計			2,499,538,742
	合計			12,150,823,058

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。