有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「先進国投資適格債券マザーファンド」受益証券及び、「新興国現地通貨建債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて両マザーファンドの受益証券です。なお、両マザーファンドの状況は次の通りです。
先進国投資適格債券マザーファンドの状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(単位:円)
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価に関する事項
(有価証券に関する注記)
① 売買目的有価証券
(自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日)
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
新興国現地通貨建債券マザーファンドの状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(単位:円)
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価に関する事項
(有価証券に関する注記)
① 売買目的有価証券
(自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日)
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 有価証券明細表 | |||||
| 世界債券ファンド | (平成26年8月15日現在) | ||||
| 種類 | 通 貨 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | |||||
| 日本・円 | 先進国投資適格債券マザーファンド | 1,064,237,572 | 1,468,009,306 | ||
| 新興国現地通貨建債券マザーファンド | 451,950,365 | 627,261,911 | |||
| 日本・円 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 1,516,187,937 2 97.6% | 2,095,271,217 100.0% | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 2,095,271,217 | ||||
| 合計 | 2,095,271,217 | ||||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「先進国投資適格債券マザーファンド」受益証券及び、「新興国現地通貨建債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて両マザーファンドの受益証券です。なお、両マザーファンドの状況は次の通りです。
先進国投資適格債券マザーファンドの状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(単位:円)
| 区 分 | (平成26年8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,568,990 | |
| コール・ローン | 3,248,659 | |
| 国債証券 | 570,243,716 | |
| 地方債証券 | 96,917,907 | |
| 特殊債券 | 198,728,316 | |
| 社債券 | 545,899,510 | |
| 未収入金 | 27,577,375 | |
| 未収利息 | 11,478,368 | |
| 前払費用 | 1,066,013 | |
| 流動資産合計 | 1,472,728,854 | |
| 資産合計 | 1,472,728,854 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,755,196 | |
| 流動負債合計 | 4,755,196 | |
| 負債合計 | 4,755,196 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,064,237,572 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 403,736,086 | |
| 元本等合計 | 1,467,973,658 | |
| 純資産合計 | 1,467,973,658 | |
| 負債純資産合計 | 1,472,728,854 |
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | (自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日) | |
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券 原則として時価で評価しております。 |
| 2 | 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3 | 収益・費用の計上基準 | 有価証券売買等損益及び為替差損益 約定日基準で計上しております。 |
| 項 | 期別 目 | (平成26年8月15日現在) |
| 1 | 計算期間末日の受益権総口数 | 1,064,237,572口 |
| 2 | 期末1口当たりの純資産の額 | 1.3794 円 |
| (期末1万口当たりの純資産の額) | (13,794 円) |
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | (自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。 |
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 |
| ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 | ||
| 4 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| 項目 | (平成26年8月15日現在) | |
| 1 | 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額 | 貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2 | 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法 | (1)有価証券 国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券 ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
① 売買目的有価証券
(自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日)
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた 評価差額(円) |
| 国債証券 | 18,847,191 |
| 地方債証券 | 966,351 |
| 特殊債券 | 916,101 |
| 社債券 | 9,738,285 |
| 合計 | 30,467,928 |
該当事項はありません。
(その他の注記)
| 項 | 期別 目 | (平成26年8月15日現在) |
| 1 | 親投資信託の期首における元本額 | 1,229,977,378 円 (平成26年2月18日) |
| 期中追加設定元本額 | ― 円 | |
| 期中一部解約元本額 | 165,739,806 円 | |
| 2 | 期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額 | |
| 期末元本額 | 1,064,237,572 円 | |
| 世界債券ファンド | 1,064,237,572 円 |
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 有価証券明細表 | |||||
| 先進国投資適格債券マザーファンド | (平成26年8月15日現在) | ||||
| 種類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | |||||
| 米・ドル | US TREASURY N/B 1.5% | 1,005,000.00 | 1,006,805.84 | ||
| US TREASURY N/B 1.5% | 315,000.00 | 321,447.65 | |||
| US TREASURY N/B 2.75% | 45,000.00 | 46,546.87 | |||
| US TREASURY N/B 2.875% | 80,000.00 | 75,087.50 | |||
| US TREASURY N/B 3.5% | 100,000.00 | 106,679.68 | |||
| 米・ドル 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 1,545,000.00 5 10.9% | 1,556,567.54 (159,563,738) 11.3% | ||
| カナダ・ドル | CANADA-GOV'T 11.25% | 65,000.00 | 70,205.20 | ||
| CANADA-GOV'T 2.75% | 195,000.00 | 207,893.40 | |||
| CANADA-GOV'T 4% | 60,000.00 | 75,821.40 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 320,000.00 3 2.3% | 353,920.00 (33,275,558) 2.4% | ||
| 英・ポンド | TREASURY UKT 4% | 65,000.00 | 73,183.50 | ||
| TREASURY UKT 4.25% | 85,000.00 | 102,131.75 | |||
| TREASURY UKT 5.0% | 35,000.00 | 42,942.20 | |||
| 英・ポンド 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 185,000.00 3 2.5% | 218,257.45 (37,337,301) 2.6% | ||
| スウェーデン・クローナ | SWEDISH GOVERNMENT 4.25% | 885,000.00 | 1,025,599.95 | ||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 885,000.00 1 1.0% | 1,025,599.95 (15,332,719) 1.1% | ||
| ノルウェー・クローネ | NORWEGIAN GOVT 4.25% | 1,450,000.00 | 1,557,300.00 | ||
| NORWEGIAN GOVT 4.5% | 200,000.00 | 225,100.00 | |||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 1,650,000.00 2 2.0% | 1,782,400.00 (29,676,960) 2.1% | ||
| デンマーク・クローネ | DENMARK - BULLET 4.0% | 690,000.00 | 819,685.50 | ||
| デンマーク・クローネ 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 690,000.00 1 1.0% | 819,685.50 (15,057,622) 1.1% | ||
| ユーロ | BELGIUM KINGDOM 2.25% | 150,000.00 | 163,110.00 | ||
| BONOS Y OBLIG DEL 5.85% | 200,000.00 | 254,920.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUT 1.75% | 85,000.00 | 91,810.20 | |||
| BUNDESREPUB. DEUT 3.25% | 220,000.00 | 255,002.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUT 4.25% | 45,000.00 | 66,127.50 | |||
| BUONI POLIENNALI 4.0% | 75,000.00 | 79,965.00 | |||
| BUONI POLIENNALI 4.75% | 210,000.00 | 233,079.00 | |||
| BUONI POLIENNALI 5% | 110,000.00 | 132,440.00 | |||
| FINNISH GOVERNMENT 4% | 235,000.00 | 297,557.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) 3% | 135,000.00 | 155,655.00 | |||
| NETHERLANDS GOVT 2.25% | 285,000.00 | 314,725.50 | |||
| ユーロ 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 1,750,000.00 11 19.1% | 2,044,391.20 (279,999,818) 19.8% | ||
| 国債証券 合計 | 570,243,716 (570,243,716) | ||||
| 地方債証券 | |||||
| 米・ドル | BRITISH COLUMBIA 2.85% | 105,000.00 | 107,289.00 | ||
| MANITOBA(PROV) 2.625% | 215,000.00 | 219,579.50 | |||
| 米・ドル 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 320,000.00 2 2.3% | 326,868.50 (33,507,289) 2.4% | ||
| オーストラリア・ドル | NEW S WALES 6.0% | 45,000.00 | 49,576.50 | ||
| NEW S WALES 6.0% | 170,000.00 | 194,072.00 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 215,000.00 2 1.6% | 243,648.50 (23,283,050) 1.6% | ||
| ユーロ | ONTARIO PROVINCE 4.0% | 250,000.00 | 292,987.50 | ||
| ユーロ 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 250,000.00 1 2.7% | 292,987.50 (40,127,568) 2.8% | ||
| 地方債証券 合計 | 96,917,907 (96,917,907) | ||||
| 特殊債券 | |||||
| 米・ドル | ASIAN DEV BANK 1.125% | 195,000.00 | 196,540.50 | ||
| BK NED GEMEENTEN 2.5% | 358,000.00 | 368,632.60 | |||
| CENT AMERICAN BK 5.375% | 155,000.00 | 155,279.00 | |||
| FG C09004 3.5% | 382,568.68 | 392,969.76 | |||
| FN AK3264 3% | 209,992.27 | 218,252.50 | |||
| FN AO2742 3% | 105,768.32 | 109,928.81 | |||
| FNMA 888649 5.5% | 180,858.13 | 202,112.28 | |||
| INTER AMERICAN1.125% | 145,000.00 | 146,160.00 | |||
| 米・ドル 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 1,732,187.40 8 12.5% | 1,789,875.45 (183,480,132) 13.0% | ||
| スイス・フラン | EUROPEAN INVT BK 2.375% | 120,000.00 | 134,880.00 | ||
| スイス・フラン 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 120,000.00 1 1.0% | 134,880.00 (15,248,184) 1.1% | ||
| 特殊債券 合計 | 198,728,316 (198,728,316) | ||||
| 社債券 | |||||
| 米・ドル | ABBEY NATL TREASURY 4% | 35,000.00 | 36,074.50 | ||
| ALTRIA GROUP INC 4% | 35,000.00 | 35,987.00 | |||
| AMCAR 2013-3 C | 155,000.00 | 157,917.10 | |||
| AMERICAN INTL 3.375% | 15,000.00 | 15,619.50 | |||
| ANHEUSER-BUSCH 2.15% | 75,000.00 | 75,945.00 | |||
| APPLE INC 1% | 50,000.00 | 49,110.00 | |||
| AUST&NZ BANKING 1.25% | 250,000.00 | 250,375.00 | |||
| BANK NOVA SCOTIA 1.45% | 90,000.00 | 89,388.00 | |||
| BANK OF AMERICA 2.0% | 20,000.00 | 20,100.00 | |||
| BANK OF AMERICA 2.65% | 30,000.00 | 30,342.00 | |||
| BANK OF AMERICA 4.1% | 10,000.00 | 10,371.00 | |||
| BNP PARIBAS 2.45% | 110,000.00 | 111,144.00 | |||
| CISCO SYSTEMS 2.125% | 55,000.00 | 55,431.75 | |||
| CITIGROUP INC 4% | 45,000.00 | 44,554.50 | |||
| CITIGROUP INC 3.375% | 35,000.00 | 34,821.50 | |||
| COMCAST CORP 4.2% | 5,000.00 | 5,005.00 | |||
| DAIMLER FIN 1.45% | 150,000.00 | 151,605.00 | |||
| DELTA AIR LINES 6.2%(SI) | 106,302.55 | 119,191.73 | |||
| ELECTRICITE DE 1.15% | 40,000.00 | 40,108.00 | |||
| ERAC USA FIN 2.8% | 35,000.00 | 36,081.71 | |||
| EXPRESS SCRIPTS 4.75% | 80,000.00 | 88,737.92 | |||
| FN AQ6238 3.5% | 89,286.50 | 91,574.46 | |||
| FORD MOTOR CREDIT 1.7% | 200,000.00 | 202,280.00 | |||
| GEN ELEC CAP CRP 2.95% | 60,000.00 | 62,314.80 | |||
| GOLDMAN SACHS 3.625% | 15,000.00 | 15,586.50 | |||
| GOLDMAN SACHS 5.75% | 40,000.00 | 46,188.40 | |||
| HOWARD HUGHES MEDIC 3.5% | 70,000.00 | 72,572.79 | |||
| HSBC BANK PLC 4.125% | 100,000.00 | 108,520.00 | |||
| JOHNSON&JOHNSON 4.375% | 40,000.00 | 43,588.00 | |||
| JPMORGAN CHASE 4.4% | 85,000.00 | 92,811.50 | |||
| KFW 0.75% | 250,000.00 | 251,077.50 | |||
| LLOYDS BANK PLC 6.5% | 100,000.00 | 116,470.00 | |||
| MORGAN STANLEY 3.75% | 35,000.00 | 35,654.50 | |||
| MORGAN STANLEY 5.5% | 20,000.00 | 22,788.00 | |||
| NABORS INDUSTRIES 5% | 85,000.00 | 96,296.50 | |||
| NOBLE ENERGY INC 5.25% | 50,000.00 | 54,560.00 | |||
| NOVARTIS CAPITAL 3.7% | 75,000.00 | 71,482.50 | |||
| OMFIT 2014-1X 2.43% | 100,000.00 | 99,998.00 | |||
| ORANGE SA 2.75% | 60,000.00 | 62,172.00 | |||
| SDART 2013-4 B 2.16% | 25,000.00 | 25,210.50 | |||
| SDART 2013-4 C 3.25% | 40,000.00 | 41,142.40 | |||
| SMAT 2012-1USX A3A 1.5% | 56,877.55 | 57,106.76 | |||
| TALISMAN ENERGY 5.85% | 40,000.00 | 44,069.04 | |||
| TELECOM IT CAP 6.375% | 60,000.00 | 59,538.00 | |||
| TELECOM IT CAP 7.2% | 15,000.00 | 16,024.50 | |||
| TELEFONICA EMISION5.462% | 55,000.00 | 62,133.50 | |||
| TELSTRA CORP LTD 4.8% | 75,000.00 | 84,630.00 | |||
| TIME WARNER CABLE 6.55% | 5,000.00 | 6,257.57 | |||
| TIME WARNER CABLE 6.75% | 10,000.00 | 12,658.00 | |||
| TIME WARNER CABLE 7.30% | 10,000.00 | 13,321.00 | |||
| TORONTO-DOMINION 1.5% | 200,000.00 | 202,640.00 | |||
| TRL 2010-1X A 5.194% | 86,372.36 | 91,048.55 | |||
| VERIZON COMMUNICATION 2.5% | 10,000.00 | 10,310.00 | |||
| VERIZON COMMUNICATION 5.05% | 35,000.00 | 37,548.00 | |||
| VERIZON COMMUNICATION 5.15% | 10,000.00 | 11,249.70 | |||
| VERIZON COMMUNICATION 6.4% | 30,000.00 | 36,915.00 | |||
| VIRGINIA ELEC & POW 1.2% | 90,000.00 | 89,008.93 | |||
| VOLKSWAGEN INTFN 2.875% | 100,000.00 | 103,300.00 | |||
| 米・ドル 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 3,853,838.96 58 28.0% | 4,007,957.11 (410,855,683) 29.1% | ||
| カナダ・ドル | ALIMENTATION COUC 3.319% | 60,000.00 | 61,068.00 | ||
| ROGERS COMM INC 6.11% | 45,000.00 | 53,508.60 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 105,000.00 2 0.7% | 114,576.60 (10,772,491) 0.8% | ||
| 英・ポンド | AXA SA 7.125% | 10,000.00 | 11,832.00 | ||
| BARCLAYS BANK PLC 5.75% | 50,000.00 | 54,641.00 | |||
| CARGILL INC 5.375% | 50,000.00 | 58,315.00 | |||
| ENEL FINANCE 5.625% | 50,000.00 | 55,975.00 | |||
| GLAXOSMITHKLINE 3.375% | 100,000.00 | 96,090.00 | |||
| IMP TOBACCO FIN 6.25% | 30,000.00 | 33,969.00 | |||
| 英・ポンド 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 290,000.00 6 3.6% | 310,822.00 (53,172,319) 3.8% | ||
| ユーロ | BANK OF IRELAND 1.875% | 100,000.00 | 103,175.00 | ||
| DEUTSCHE BAHN FINAN 3.5% | 200,000.00 | 230,040.00 | |||
| DEUTSCHE TELEKOM 2.75% | 75,000.00 | 82,027.50 | |||
| LEASEPLAN CORP NV 2.5% | 100,000.00 | 103,880.00 | |||
| ユーロ 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 475,000.00 4 4.8% | 519,122.50 (71,099,017) 5.0% | ||
| 社債券 合計 | 545,899,510 (545,899,510) | ||||
| 合計 | 1,411,789,449 (1,411,789,449) | ||||
(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘 柄 数 | 組入株式 時価比率 | 組入 新株予約権証券 時価比率 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米・ドル | 国債証券 | 5 | ― | ― | 20.3% | 55.8% |
| 地方債証券 | 2 | ― | ― | 4.3% | ||
| 特殊債券 | 8 | ― | ― | 23.3% | ||
| 社債券 | 58 | ― | ― | 52.1% | ||
| カナダ・ドル | 国債証券 | 3 | ― | ― | 75.5% | 3.2% |
| 社債券 | 2 | ― | ― | 24.5% | ||
| オーストラリア・ドル | 地方債証券 | 2 | ― | ― | 100.0% | 1.6% |
| 英・ポンド | 国債証券 | 3 | ― | ― | 41.3% | 6.4% |
| 社債券 | 6 | ― | ― | 58.7% | ||
| スイス・フラン | 特殊債券 | 1 | ― | ― | 100.0% | 1.1% |
| スウェーデン・クローナ | 国債証券 | 1 | ― | ― | 100.0% | 1.1% |
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 2 | ― | ― | 100.0% | 2.1% |
| デンマーク・クローネ | 国債証券 | 1 | ― | ― | 100.0% | 1.1% |
| ユーロ | 国債証券 | 11 | ― | ― | 71.5% | 27.6% |
| 地方債証券 | 1 | ― | ― | 10.3% | ||
| 社債券 | 4 | ― | ― | 18.2% | ||
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
新興国現地通貨建債券マザーファンドの状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(単位:円)
| 区 分 | (平成26年8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,397,952 | |
| コール・ローン | 798,579 | |
| 国債証券 | 1,050,913,979 | |
| 特殊債券 | 77,994,754 | |
| 社債券 | 86,495,320 | |
| 未収利息 | 25,575,454 | |
| 前払費用 | 4,420,710 | |
| 流動資産合計 | 1,279,596,748 | |
| 資産合計 | 1,279,596,748 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,742,211 | |
| 流動負債合計 | 5,742,211 | |
| 負債合計 | 5,742,211 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 917,817,573 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 356,036,964 | |
| 元本等合計 | 1,273,854,537 | |
| 純資産合計 | 1,273,854,537 | |
| 負債純資産合計 | 1,279,596,748 |
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | (自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日) | |
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券・特殊債券・社債券 原則として時価で評価しております。 |
| 2 | 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3 | 収益・費用の計上基準 | 有価証券売買等損益及び為替差損益 約定日基準で計上しております。 |
| 項 | 期別 目 | (平成26年8月15日現在) |
| 1 | 計算期間末日の受益権総口数 | 917,817,573口 |
| 2 | 期末1口当たりの純資産の額 | 1.3879 円 |
| (期末1万口当たりの純資産の額) | (13,879 円) |
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | (自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。 |
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 |
| ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 | ||
| 4 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| 項目 | (平成26年8月15日現在) | |
| 1 | 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額 | 貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2 | 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法 | (1)有価証券 国債証券、特殊債券、社債券 ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
① 売買目的有価証券
(自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日)
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた 評価差額(円) |
| 国債証券 | 22,951,216 |
| 特殊債券 | 3,626,349 |
| 社債券 | 2,887,467 |
| 合計 | 29,465,032 |
該当事項はありません。
(その他の注記)
| 項 | 期別 目 | (平成26年8月15日現在) |
| 1 | 親投資信託の期首における元本額 | 1,010,049,514 円 (平成26年2月18日) |
| 期中追加設定元本額 | 104,053,280 円 | |
| 期中一部解約元本額 | 196,285,221 円 | |
| 2 | 期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額 | |
| 期末元本額 | 917,817,573 円 | |
| 世界債券ファンド | 451,950,365 円 | |
| MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ) | 465,867,208 円 |
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 有価証券明細表 | |||||
| 新興国現地通貨建債券マザーファンド | (平成26年8月15日現在) | ||||
| 種類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | |||||
| マレーシア・リンギット | MALAYSIAN GOVT 3.492% | 430,000.00 | 423,894.00 | ||
| MALAYSIAN GOVT 3.58% | 420,000.00 | 420,252.00 | |||
| MALAYSIAN GOVT 3.418% | 625,000.00 | 606,000.00 | |||
| MALAYSIAN GOVT 3.741% | 295,000.00 | 296,091.50 | |||
| MALAYSIAN GOVT 4.012% | 810,000.00 | 822,312.00 | |||
| MALAYSIAN GOVT 4.378% | 1,205,000.00 | 1,242,355.00 | |||
| マレーシア・リンギット 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 3,785,000.00 6 9.7% | 3,810,904.50 (123,092,215) 10.1% | ||
| タイ・バーツ | THAILAND GOVT 3.625% | 5,640,000.00 | 5,715,576.00 | ||
| THAILAND GOVT 3.625% | 4,000,000.00 | 4,044,320.00 | |||
| THAILAND GOVT 3.65% | 5,500,000.00 | 5,621,000.00 | |||
| タイ・バーツ 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 15,140,000.00 3 3.9% | 15,380,896.00 (49,526,485) 4.1% | ||
| フィリピン・ペソ | PHILIPPINES(REP) 4.95% | 5,000,000.00 | 5,312,050.00 | ||
| フィリピン・ペソ 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 5,000,000.00 1 1.0% | 5,312,050.00 (12,483,317) 1.0% | ||
| インドネシア・ルピア | INDONESIA GOVERN 10.0% | 3,400,000,000.00 | 3,776,590,800.00 | ||
| INDONESIA GOVERN 11% | 700,000,000.00 | 798,000,000.00 | |||
| INDONESIA GOVERN 6.125% | 3,900,000,000.00 | 3,153,540,000.00 | |||
| INDONESIA GOVERN 8.25% | 4,100,000,000.00 | 4,128,716,400.00 | |||
| INDONESIA GOVERN 8.375% | 4,083,000,000.00 | 4,135,670,700.00 | |||
| INDONESIA GOVERN 9% | 1,525,000,000.00 | 1,580,235,500.00 | |||
| インドネシア・ルピア 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 17,708,000,000.00 6 12.1% | 17,572,753,400.00 (154,640,229) 12.7% | ||
| メキシコ・ペソ | MEXICAN BONOS 6.5% | 1,800,000.00 | 1,928,160.00 | ||
| MEXICAN BONOS 8% | 300,000.00 | 345,210.00 | |||
| MEXICAN BONOS 8.0% | 1,300,000.00 | 1,522,171.30 | |||
| MEXICAN BONOS 8.5% | 1,200,000.00 | 1,462,173.60 | |||
| メキシコ・ペソ 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 4,600,000.00 4 3.2% | 5,257,714.90 (41,273,061) 3.4% | ||
| ブラジル・レアル | BRAZIL NTN-F 10.0% | 1,700,000.00 | 1,663,477.20 | ||
| NOTA DO TESOURO(FT 10% | 100,000.00 | 96,668.70 | |||
| NOTA DO TESOURO(FT 6% | 300,000.00 | 743,035.80 | |||
| NOTA DO TESOURO(FT 6% | 130,000.00 | 323,583.65 | |||
| ブラジル・レアル 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 2,230,000.00 4 10.0% | 2,826,765.35 (127,854,596) 10.5% | ||
| コロンビア・ペソ | TITULOS DE TESORERIA 5% | 750,000,000.00 | 728,460,000.00 | ||
| コロンビア・ペソ 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 750,000,000.00 1 3.1% | 728,460,000.00 (39,701,070) 3.3% | ||
| ハンガリー・フォリント | HUNGARY GOVERNMENT 6.75% | 36,000,000.00 | 39,877,200.00 | ||
| HUNGARY GOVERNMENT 7% | 56,300,000.00 | 65,786,550.00 | |||
| HUNGARY GOVERNMENT 8.0% | 32,000,000.00 | 32,857,600.00 | |||
| HUNGARY GOVERNMENT 5.5% | 15,000,000.00 | 16,159,500.00 | |||
| ハンガリー・フォリント 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 139,300,000.00 4 5.3% | 154,680,850.00 (67,873,956) 5.6% | ||
| ポーランド・ズロチ | POLAND GOVT BOND 5.25% | 1,705,000.00 | 1,856,745.00 | ||
| POLAND GOVT BOND 5.5% | 380,000.00 | 388,056.00 | |||
| POLAND GOVT BOND 5.5% | 715,000.00 | 811,239.00 | |||
| POLAND GOVT BOND 5.75% | 515,000.00 | 603,837.50 | |||
| ポーランド・ズロチ 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 3,315,000.00 4 9.4% | 3,659,877.50 (120,153,778) 9.9% | ||
| 南アフリカ・ランド | REP SOUTH AFRICA 8% | 900,000.00 | 841,950.00 | ||
| REP SOUTH AFRICA 10.5% | 2,035,000.00 | 2,377,490.50 | |||
| REP SOUTH AFRICA 6.75% | 1,775,000.00 | 1,679,327.50 | |||
| REP SOUTH AFRICA 7.75% | 4,030,000.00 | 3,959,072.00 | |||
| REP SOUTH AFRICA 8.25% | 1,225,000.00 | 1,260,770.00 | |||
| 南アフリカ・ランド 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 9,965,000.00 5 7.7% | 10,118,610.00 (98,352,889) 8.1% | ||
| ロシア・ルーブル | RUSSIA GOVT BOND 7.5% | 19,920,000.00 | 18,756,672.00 | ||
| RUSSIA GOVT BOND 7.5% | 3,000,000.00 | 2,853,600.00 | |||
| ロシア・ルーブル 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 22,920,000.00 2 4.8% | 21,610,272.00 (61,589,275) 5.1% | ||
| ナイジェリア・ナイラ | NIGERIA GOVERNMENT 16.39% | 9,250,000.00 | 11,146,157.50 | ||
| NIGERIA GOVERNMENT 13.05% | 10,200,000.00 | 10,518,240.00 | |||
| NIGERIA TREASURY 15.1% | 34,000,000.00 | 36,760,800.00 | |||
| ナイジェリア・ナイラ 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 53,450,000.00 3 2.9% | 58,425,197.50 (36,889,669) 3.0% | ||
| トルコ・リラ | TURKEY GOVERNMENT 10% | 285,000.00 | 287,109.00 | ||
| TURKEY GOVERNMENT 7.0% | 315,000.00 | 466,523.88 | |||
| TURKEY GOVERNMENT 9.5% | 1,260,000.00 | 1,288,980.00 | |||
| TURKEY GOVERNMENT 9% | 425,000.00 | 424,490.00 | |||
| トルコ・リラ 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 2,285,000.00 4 9.2% | 2,467,102.88 (117,483,439) 9.7% | ||
| 国債証券 合計 | 1,050,913,979 (1,050,913,979) | ||||
| 特殊債券 | |||||
| メキシコ・ペソ | PETROLEOS MEXICANOS 7.65% | 6,600,000.00 | 7,159,858.20 | ||
| メキシコ・ペソ 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 6,600,000.00 1 4.4% | 7,159,858.20 (56,204,886) 4.6% | ||
| 南アフリカ・ランド | TRANSNET SOC LTD 9.5% | 2,200,000.00 | 2,241,756.00 | ||
| 南アフリカ・ランド 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 2,200,000.00 1 1.7% | 2,241,756.00 (21,789,868) 1.8% | ||
| 特殊債券 合計 | 77,994,754 (77,994,754) | ||||
| 社債券 | |||||
| メキシコ・ペソ | AMERICA MOVIL SA 8.46% | 3,000,000.00 | 2,949,540.00 | ||
| AMERICA MOVIL SA 9.0% | 1,200,000.00 | 1,285,176.00 | |||
| AMERICA MOVIL SA 6.45% | 2,000,000.00 | 1,970,200.00 | |||
| メキシコ・ペソ 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 6,200,000.00 3 3.8% | 6,204,916.00 (48,708,590) 4.0% | ||
| コロンビア・ペソ | EE. PP. MEDELLIN 8.375% | 300,000,000.00 | 317,340,000.00 | ||
| EMGESA 8.75% | 350,000,000.00 | 375,994,500.00 | |||
| コロンビア・ペソ 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 650,000,000.00 2 3.0% | 693,334,500.00 (37,786,730) 3.1% | ||
| 社債券 合計 | 86,495,320 (86,495,320) | ||||
| 合計 | 1,215,404,053 (1,215,404,053) | ||||
(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘 柄 数 | 組入株式 時価比率 | 組入 新株予約権証券 時価比率 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| マレーシア・リンギット | 国債証券 | 6 | ― | ― | 100.0% | 10.1% |
| タイ・バーツ | 国債証券 | 3 | ― | ― | 100.0% | 4.1% |
| フィリピン・ペソ | 国債証券 | 1 | ― | ― | 100.0% | 1.0% |
| インドネシア・ルピア | 国債証券 | 6 | ― | ― | 100.0% | 12.7% |
| メキシコ・ペソ | 国債証券 | 4 | ― | ― | 28.2% | 12.0% |
| 特殊債券 | 1 | ― | ― | 38.5% | ||
| 社債券 | 3 | ― | ― | 33.3% | ||
| ブラジル・レアル | 国債証券 | 4 | ― | ― | 100.0% | 10.5% |
| コロンビア・ペソ | 国債証券 | 1 | ― | ― | 51.2% | 6.4% |
| 社債券 | 2 | ― | ― | 48.8% | ||
| ハンガリー・フォリント | 国債証券 | 4 | ― | ― | 100.0% | 5.6% |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 4 | ― | ― | 100.0% | 9.9% |
| 南アフリカ・ランド | 国債証券 | 5 | ― | ― | 81.9% | 9.9% |
| 特殊債券 | 1 | ― | ― | 18.1% | ||
| ロシア・ルーブル | 国債証券 | 2 | ― | ― | 100.0% | 5.1% |
| ナイジェリア・ナイラ | 国債証券 | 3 | ― | ― | 100.0% | 3.0% |
| トルコ・リラ | 国債証券 | 4 | ― | ― | 100.0% | 9.7% |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
