有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	16,162,988	385,114
第3期	12,124,210	824,679
第4期	7,500,149	2,033,603
第5期	10,218,010	4,161,181
第6期	11,527,812	1,957,719
第7期	41,478,096	5,788,485
第8期	28,443,083	6,879,463

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成28年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	193,380,426,740	98.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,796,368,253	1.43
合計(純資産総額)		196,176,794,993	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,175,460,000	1.10
合計	買建	-	2,175,460,000	1.10

国内債券パッシブ・マザーファンド

平成28年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	186,895,149,520	74.24
地方債証券	日本	19,725,670,791	7.84
特殊債券	日本	27,455,293,969	10.91
社債券	日本	11,635,517,000	4.62
	オランダ	905,539,000	0.36
	オーストラリア	901,691,000	0.36
	アメリカ	603,353,000	0.24
	小計	14,046,100,000	5.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,610,088,163	1.43
合計(純資産総額)		251,732,302,443	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

平成28年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	90,843,464,485	57.32
	イギリス	11,635,063,956	7.34
	スイス	6,110,966,386	3.86
	カナダ	5,890,261,206	3.72
	フランス	5,717,130,062	3.61
	ドイツ	5,687,252,773	3.59
	オーストラリア	3,742,244,362	2.36
	オランダ	2,597,207,351	1.64
	アイルランド	2,535,820,581	1.60
	スペイン	2,064,921,063	1.30
	スウェーデン	1,797,886,933	1.13
	香港	1,453,648,942	0.92
	デンマーク	1,220,508,962	0.77
	イタリア	1,219,391,328	0.77
	シンガポール	1,050,265,996	0.66
	ベルギー	904,126,190	0.57
	ジャージー	810,410,927	0.51
	フィンランド	596,586,446	0.38
	キュラソー	579,323,562	0.37
	バミューダ	538,102,122	0.34
	イスラエル	422,091,220	0.27
	ノルウェー	371,558,466	0.23
	ケイマン諸島	366,079,011	0.23
	ルクセンブルグ	158,029,403	0.10
	オーストリア	115,635,929	0.07
	ニュージーランド	107,137,676	0.07
	ポルトガル	104,773,348	0.07
	リベリア	67,413,768	0.04
	英ヴァージン諸島	52,642,053	0.03
	パプアニューギニア	36,584,296	0.02
	マン島	17,882,416	0.01
	モーリシャス	11,668,588	0.01
	小計	148,826,079,807	93.91
投資証券	アメリカ	2,642,622,275	1.67
	オーストラリア	604,667,524	0.38
	フランス	245,561,134	0.15
	イギリス	193,808,538	0.12
	香港	88,962,465	0.06
	シンガポール	85,479,355	0.05
	カナダ	31,217,144	0.02
	小計	3,892,318,435	2.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,766,027,431	3.63
合計(純資産総額)		158,484,425,673	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,545,069,321	2.23
	買建	ドイツ	977,699,446	0.61
	買建	イギリス	409,844,462	0.25
	買建	オーストラリア	268,652,250	0.16
合計	買建	-	5,201,265,479	3.25

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	346,059,600	△0.21

外国債券パッシブ・マザーファンド

平成28年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	74,662,217,103	41.92
	フランス	17,331,977,424	9.73
	イタリア	17,317,319,560	9.72
	イギリス	13,845,785,864	7.77
	ドイツ	13,020,627,432	7.31
	スペイン	9,659,733,333	5.42
	ベルギー	4,664,150,579	2.62
	オランダ	4,408,635,656	2.48
	カナダ	3,655,977,840	2.05
	オーストラリア	3,171,387,415	1.78
	オーストリア	2,690,992,350	1.51
	メキシコ	1,656,274,183	0.93
	アイルランド	1,524,780,403	0.86
	デンマーク	1,099,560,078	0.62
	フィンランド	1,064,613,856	0.60
	ポーランド	949,401,379	0.53
	マレーシア	890,103,483	0.50
	スウェーデン	865,481,238	0.49
	南アフリカ	791,684,128	0.44
	シンガポール	651,859,799	0.37
	スイス	553,800,467	0.31
	ノルウェー	546,667,132	0.31
	小計	175,023,030,702	98.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,093,743,446	1.74
合計(純資産総額)		178,116,774,148	100.00

マネーインカム・マザーファンド

平成28年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	431,968,200	32.55
特殊債券	日本	705,310,000	53.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	189,727,719	14.30
合計(純資産総額)		1,327,005,919	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,211,800	7,536.79	9,133,082,122	5,654.00	6,851,517,200	3.49
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	7,713,700	768.00	5,924,121,600	520.10	4,011,895,370	2.05
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	743,100	4,585.64	3,407,589,084	4,864.00	3,614,438,400	1.84
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	544,700	6,431.74	3,503,368,778	5,988.00	3,261,663,600	1.66
日本	株式	KDDI	情報・通信業	976,600	3,046.67	2,975,377,922	3,169.00	3,094,845,400	1.58
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	645,200	4,418.31	2,850,693,612	4,530.00	2,922,756,000	1.49
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	770,100	4,592.25	3,536,491,725	3,413.00	2,628,351,300	1.34
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	876,900	3,920.22	3,437,640,918	2,992.50	2,624,123,250	1.34
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,631,700	242.38	3,304,051,446	167.80	2,287,399,260	1.17
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	406,400	5,939.65	2,413,873,760	5,262.00	2,138,476,800	1.09
日本	株式	ソニー	電気機器	687,400	3,117.87	2,143,223,838	2,778.00	1,909,597,200	0.97
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	718,500	2,346.20	1,685,744,700	2,597.00	1,865,944,500	0.95
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	402,400	5,450.32	2,193,208,768	4,543.00	1,828,103,200	0.93
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	178,100	11,485.08	2,045,492,748	9,824.00	1,749,654,400	0.89
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,141,600	1,720.68	1,964,328,288	1,497.00	1,708,975,200	0.87
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	87,200	21,878.49	1,907,804,328	19,435.00	1,694,732,000	0.86
日本	株式	花王	化学	274,300	6,279.33	1,722,420,219	6,116.00	1,677,618,800	0.86
日本	株式	ファナック	電気機器	99,700	21,539.39	2,147,477,183	16,505.00	1,645,548,500	0.84
日本	株式	キヤノン	電気機器	524,800	3,680.93	1,931,752,064	3,112.00	1,633,177,600	0.83
日本	株式	三菱地所	不動産業	715,000	2,548.58	1,822,234,700	2,121.00	1,516,515,000	0.77
日本	株式	村田製作所	電気機器	102,100	18,606.76	1,899,750,196	14,795.00	1,510,569,500	0.77
日本	株式	キーエンス	電気機器	22,100	66,030.88	1,459,282,448	67,160.00	1,484,236,000	0.76
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	389,500	4,487.12	1,747,733,240	3,689.00	1,436,865,500	0.73
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	344,000	4,350.13	1,496,444,720	4,116.00	1,415,904,000	0.72
日本	株式	三井不動産	不動産業	510,000	3,062.08	1,561,660,800	2,725.00	1,389,750,000	0.71
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,359,500	1,289.99	1,753,741,405	1,000.00	1,359,500,000	0.69
日本	株式	三菱商事	卸売業	721,400	2,054.80	1,482,332,720	1,863.00	1,343,968,200	0.69
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,484,000	708.03	1,758,746,520	515.60	1,280,750,400	0.65
日本	株式	ダイキン工業	機械	141,800	8,574.81	1,215,908,058	8,884.00	1,259,751,200	0.64
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,038,000	1,343.11	1,394,148,180	1,198.00	1,243,524,000	0.63

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 4月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.30
		建設業	3.10
		食料品	4.94
		繊維製品	0.73
		パルプ・紙	0.27
		化学	6.11
		医薬品	5.74
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	0.97
		ガラス・土石製品	0.92
		鉄鋼	1.25
		非鉄金属	0.85
		金属製品	0.65
		機械	4.67
		電気機器	11.54
		輸送用機器	9.22
		精密機器	1.60
		その他製品	1.54
		電気・ガス業	2.01
		陸運業	4.54
		海運業	0.23
		空運業	0.66
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	8.27
		卸売業	4.18
		小売業	4.79
		銀行業	7.38
		証券、商品先物取引業	1.04
		保険業	2.23
		その他金融業	1.36
		不動産業	2.81
		サービス業	3.85
合計			98.57

国内債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	3,543,000,000	104.88	3,715,898,400	104.16	3,690,707,670	1.500	2018/9/20	1.47
日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	3,495,000,000	105.67	3,693,166,500	105.52	3,688,133,700	1.400	2019/9/20	1.47
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	3,080,000,000	104.64	3,222,912,000	105.32	3,243,856,000	1.000	2020/9/20	1.29
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	2,970,000,000	105.53	3,134,241,000	105.55	3,134,924,100	1.300	2019/12/20	1.25
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,540,000,000	104.45	2,653,119,100	107.11	2,720,594,000	0.800	2023/6/20	1.08
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	2,485,000,000	102.69	2,551,867,900	103.83	2,580,324,600	0.300	2025/12/20	1.03
日本	国債証券	第298回利付国債(10年)	2,470,000,000	104.52	2,581,644,000	104.05	2,570,109,100	1.300	2018/12/20	1.02
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	2,385,000,000	100.12	2,387,988,500	104.74	2,498,239,800	0.400	2025/6/20	0.99
日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	2,450,000,000	100.25	2,456,270,900	101.34	2,482,977,000	0.100	2020/9/20	0.99
日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	2,410,000,000	100.15	2,413,791,000	101.28	2,441,064,900	0.100	2020/6/20	0.97
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	2,410,000,000	100.00	2,410,000,000	101.22	2,439,618,900	0.100	2020/3/20	0.97
日本	国債証券	第301回利付国債(10年)	2,285,000,000	105.86	2,418,901,000	105.44	2,409,349,700	1.500	2019/6/20	0.96
日本	国債証券	第299回利付国債(10年)	2,245,000,000	104.77	2,352,086,500	104.43	2,344,610,650	1.300	2019/3/20	0.93
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	2,145,000,000	105.91	2,271,769,500	106.53	2,285,154,300	1.200	2020/12/20	0.91
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	2,165,000,000	100.88	2,184,144,050	104.78	2,268,508,650	0.400	2025/9/20	0.90
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	2,105,000,000	106.72	2,246,456,000	107.37	2,260,306,900	1.300	2021/3/20	0.90
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	2,090,000,000	106.35	2,222,829,400	107.27	2,242,026,600	1.200	2021/6/20	0.89
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	1,945,000,000	102.23	1,988,409,900	106.05	2,062,828,100	0.600	2024/3/20	0.82
日本	国債証券	第297回利付国債(10年)	1,943,000,000	104.88	2,037,818,400	104.31	2,026,879,310	1.400	2018/12/20	0.81
日本	国債証券	第293回利付国債(10年)	1,940,000,000	105.46	2,045,924,000	104.37	2,024,875,000	1.800	2018/6/20	0.80
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	1,840,000,000	102.93	1,893,979,750	105.94	1,949,443,200	0.600	2023/12/20	0.77
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	1,815,000,000	101.03	1,833,694,500	105.46	1,914,244,200	0.500	2024/9/20	0.76
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	1,820,000,000	99.99	1,819,818,000	104.75	1,906,559,200	0.400	2025/3/20	0.76
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,700,000,000	104.10	1,769,802,500	107.32	1,824,525,000	0.800	2023/9/20	0.72
日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	1,670,000,000	106.22	1,773,874,000	106.30	1,775,276,800	1.400	2020/3/20	0.71
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	1,635,000,000	104.10	1,702,035,000	106.42	1,740,016,050	0.800	2022/9/20	0.69
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,610,000,000	102.09	1,643,795,800	106.21	1,709,997,100	0.600	2024/6/20	0.68
日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	1,545,000,000	105.73	1,633,539,300	107.16	1,655,637,450	1.000	2022/3/20	0.66
日本	国債証券	第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	110.76	1,611,674,400	112.68	1,639,494,000	1.700	2022/12/20	0.65
日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	1,550,000,000	100.04	1,550,697,500	101.18	1,568,398,500	0.100	2019/12/20	0.62

ロ 種類別の投資比率

平成28年 4月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	74.24
地方債証券	7.84
特殊債券	10.91
社債券	5.58
合計	98.57

外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	259,887	12,853.91	3,340,566,707	10,735.74	2,790,080,561	1.76
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	353,569	5,911.13	2,089,994,090	5,590.66	1,976,685,833	1.25
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	194,136	8,901.82	1,728,164,213	9,708.48	1,884,766,444	1.19
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	129,035	11,228.52	1,448,872,401	12,376.50	1,597,002,645	1.01
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	440,130	3,325.42	1,463,619,305	3,394.56	1,494,050,994	0.94
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	226,382	6,050.51	1,369,728,253	5,589.56	1,265,377,470	0.80
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	105,794	11,563.25	1,223,323,528	11,950.67	1,264,309,975	0.80
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	18,581	73,407.38	1,363,982,620	66,571.05	1,236,956,819	0.78
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	148,594	8,601.85	1,278,183,448	8,190.89	1,217,117,852	0.77
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	286,226	3,694.18	1,057,371,796	4,249.52	1,216,323,112	0.77
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	171,581	7,334.59	1,258,476,716	7,036.07	1,207,256,356	0.76
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	14,503	82,133.60	1,191,183,710	77,465.94	1,123,488,528	0.71
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	126,872	8,324.53	1,056,150,722	8,767.92	1,112,404,498	0.70
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	189,750	4,979.35	944,833,086	5,672.97	1,076,447,481	0.68
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	13,579	84,496.52	1,147,378,313	79,180.23	1,075,188,411	0.68
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	287,423	3,584.43	1,030,249,061	3,621.74	1,040,974,250	0.66
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	87,768	9,888.47	867,891,673	11,397.53	1,000,339,071	0.63
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	192,672	4,732.41	911,804,826	4,903.62	944,792,199	0.60
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,764	31,041.85	1,017,055,338	28,055.65	919,215,317	0.58
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	106,192	9,964.55	1,058,155,918	8,427.98	894,984,583	0.56
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	55,208	14,747.10	814,158,311	16,199.10	894,319,913	0.56
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	59,127	14,737.22	871,368,198	14,898.56	880,907,305	0.56
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	73,240	12,557.59	919,718,258	11,554.47	846,250,115	0.53
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	129,767	5,907.84	766,642,998	6,180.02	801,962,980	0.51
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	484,931	1,899.77	921,258,578	1,648.44	799,382,082	0.50
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	90,433	8,730.61	789,535,480	8,643.90	781,694,713	0.49
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	115,793	6,735.35	779,907,251	6,727.67	779,017,671	0.49
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	食品・飲料・タバコ	71,976	9,599.83	690,957,544	10,675.38	768,371,331	0.48
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	219,427	3,765.52	826,257,306	3,484.56	764,607,096	0.48
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	67,729	11,046.33	748,157,393	11,263.64	762,875,243	0.48

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 4月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.06
		素材	4.56
		資本財	6.92
		商業・専門サービス	0.95
		運輸	1.80
		自動車・自動車部品	1.60
		耐久消費財・アパレル	1.75
		消費者サービス	1.73
		メディア	2.85
		小売	3.79
		食品・生活必需品小売り	2.10
		食品・飲料・タバコ	6.61
		家庭用品・パーソナル用品	1.78
		ヘルスケア機器・サービス	3.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.18
		銀行	8.18
		各種金融	4.13
		保険	4.11
		不動産	0.74
		ソフトウェア・サービス	8.21
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.78
		電気通信サービス	3.25
		公益事業	3.35
		半導体・半導体製造装置	1.64
投資証券	―	―	2.46
合計			96.36

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	11,000,000	10,489.69	1,153,866,914	11,160.20	1,227,622,344	2.750	2042/11/15	0.69
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	7,000,000	11,197.92	783,855,078	11,607.77	812,544,414	2.500	2024/5/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	7,000,000	11,079.60	775,572,383	11,492.88	804,501,797	2.375	2024/8/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	12,409.46	744,568,011	13,134.84	788,090,745	3.625	2043/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	7,000,000	10,814.66	757,026,351	11,250.23	787,516,273	2.125	2025/5/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	7,000,000	10,710.05	749,703,968	11,148.19	780,373,945	2.000	2025/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	7,000,000	10,762.27	753,359,498	11,127.62	778,933,477	2.000	2025/8/15	0.44
イタリア	国債証券	BTPS 6	4,100,000	18,628.17	763,755,292	18,761.35	769,215,703	6.000	2031/5/1	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,500,000	11,038.97	717,533,394	11,356.55	738,175,931	2.250	2025/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,200,000	11,448.29	709,794,406	11,813.55	732,440,633	2.750	2023/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	11,860.71	711,643,011	11,990.18	719,411,250	3.625	2020/2/15	0.40
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	5,000,000	14,287.82	714,391,278	14,280.37	714,018,918	3.500	2020/4/25	0.40
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	5,000,000	14,232.84	711,642,020	14,181.95	709,097,560	3.750	2019/10/25	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875	6,000,000	11,687.51	701,251,058	11,660.93	699,656,250	3.875	2018/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,000,000	10,950.85	657,051,300	11,379.70	682,782,187	2.250	2024/11/15	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	3,500,000	18,718.28	655,140,114	19,371.40	677,999,294	5.500	2029/4/25	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	3,200,000	20,098.13	643,140,192	20,956.79	670,617,381	5.750	2032/10/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	6,000,000	11,144.76	668,686,172	11,158.48	669,509,297	1.875	2017/10/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	6,000,000	11,139.62	668,377,500	11,151.62	669,097,734	1.875	2017/9/30	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1	6,000,000	10,723.77	643,426,527	10,929.55	655,773,402	1.000	2019/11/30	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	4,000,000	15,876.18	635,047,569	16,169.36	646,774,426	4.250	2023/10/25	0.36
イタリア	国債証券	BTPS 5.25	3,700,000	17,362.50	642,412,849	17,333.35	641,334,246	5.250	2029/11/1	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	5,500,000	11,407.14	627,392,734	11,612.92	638,710,703	2.625	2020/11/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	4,000,000	15,411.60	616,464,322	15,922.11	636,884,544	3.500	2026/4/25	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	4,500,000	13,841.86	622,883,808	13,919.80	626,391,439	2.500	2020/10/25	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	4,400,000	14,239.04	626,518,041	14,131.68	621,794,034	4.250	2019/4/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,500,000	10,894.40	599,192,128	11,245.08	618,479,837	2.000	2023/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	5,000,000	11,942.17	597,108,594	12,142.80	607,140,430	3.625	2021/2/15	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.75	3,100,000	19,171.45	594,315,108	19,546.78	605,950,489	4.750	2035/4/25	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	4,500,000	13,458.33	605,624,922	13,287.04	597,917,070	4.250	2017/10/25	0.34

ロ 種類別の投資比率

平成28年 4月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.26
合計	98.26

マネーインカム・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第2回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	300,000,000	100.06	300,186,000	100.04	300,120,000	0.130	2016/8/30	22.62
日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	200,000,000	101.58	203,160,000	101.49	202,990,000	1.800	2017/2/28	15.30
日本	国債証券	第283回利付国債(10年)	200,000,000	100.83	201,670,000	100.73	201,472,000	1.800	2016/9/20	15.18
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	190,000,000	100.36	190,684,000	100.25	190,475,000	1.900	2016/6/20	14.35
日本	特殊債券	第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101.20	101,203,000	101.12	101,125,000	1.700	2016/12/28	7.62
日本	特殊債券	第19回政府保証国民生活債券	100,000,000	101.16	101,161,000	101.07	101,075,000	1.700	2016/12/19	7.62
日本	国債証券	第98回利付国債(5年)	40,000,000	100.07	40,028,400	100.05	40,021,200	0.300	2016/6/20	3.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 4月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	32.55
特殊債券	53.15
合計	85.70

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成28年 4月28日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	164	日本円	2,203,643,720	2,175,460,000	1.10

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド

平成28年 4月28日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 1606	買建	309	米ドル	31,863,239	3,496,990,480	32,301,315	3,545,069,321	2.23
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1606	買建	257	ユーロ	7,494,714	930,243,902	7,877,050	977,699,446	0.61
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 1606	買建	25	オーストラリアドル	3,158,837.5	263,447,047	3,221,250	268,652,250	0.16
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 1606	買建	41	英ポンド	2,543,517	405,640,091	2,569,880	409,844,462	0.25

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

平成28年 4月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	2,010,000.00	224,557,200	220,557,300	△0.13
	カナダドル	売建	150,000.00	13,306,500	13,075,500	△0.00
	ユーロ	売建	400,000.00	50,548,000	49,648,000	△0.03
	英ポンド	売建	170,000.00	27,591,000	27,106,500	△0.01
	スイスフラン	売建	120,000.00	13,789,200	13,549,200	△0.00
	スウェーデンクローナ	売建	280,000.00	3,864,000	3,796,800	△0.00
	ノルウェークローネ	売建	50,000.00	684,500	672,500	△0.00
	デンマーククローネ	売建	190,000.00	3,223,540	3,169,200	△0.00
	オーストラリアドル	売建	60,000.00	5,088,600	5,001,000	△0.00
	香港ドル	売建	300,000.00	4,320,000	4,242,000	△0.00
	シンガポールドル	売建	50,000.00	4,144,000	4,072,000	△0.00
	イスラエルシュケル	売建	40,000.00	1,189,200	1,169,600	△0.00

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。