有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)

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【提出】: 2019/07/11 9:18
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【項目】: 54項目

外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成30年 4月13日現在)	(平成31年 4月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	279,357,946	166,448,781
金銭信託	265,009,262	205,805,781
コール・ローン	80,331,784	17,472,436
国債証券	180,700,350,119	165,139,623,462
派生商品評価勘定	53,964	-
未収入金	38,590,000	-
未収利息	1,610,127,707	1,415,982,651
前払費用	41,085,598	50,568,010
流動資産合計	183,014,906,380	166,995,901,121
資産合計	183,014,906,380	166,995,901,121
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	31,012	-
未払解約金	379,000,804	167,798,612
未払利息	235	50
その他未払費用	38,814	13,633
流動負債合計	379,070,865	167,812,295
負債合計	379,070,865	167,812,295
純資産の部
元本等
元本	105,069,479,839	93,585,617,520
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,566,355,676	73,242,471,306
元本等合計	182,635,835,515	166,828,088,826
純資産合計	182,635,835,515	166,828,088,826
負債純資産合計	183,014,906,380	166,995,901,121

注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自平成30年 4月14日至平成31年 4月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成30年 4月13日現在)		(平成31年 4月15日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		105,069,479,839口		93,585,617,520口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.7382円	1口当たり純資産額	1.7826円
	1単位当たり純資産の額	(10,000口当たりの純資産額	17,382円)	(10,000口当たりの純資産額	17,826円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自平成30年 4月14日至平成31年 4月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成31年 4月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成30年 4月13日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	740,408,652	-	740,385,700	22,952
	米ドル	413,167,506	-	413,138,071	29,435
	カナダドル	8,401,693	-	8,403,166	△1,473
	ユーロ	263,807,489	-	263,815,738	△8,249
	英ポンド	26,696,388	-	26,714,005	△17,617
	オーストラリアドル	19,494,925	-	19,470,396	24,529
	南アフリカランド	8,840,651	-	8,844,324	△3,673
合計		740,408,652	-	740,385,700	22,952

(注)1.時価の算定方法

(1)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(平成31年 4月15日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自平成30年 4月14日
至平成31年 4月15日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成30年 4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	125,951,607,749円
同期中における追加設定元本額	5,714,674,001円
同期中における一部解約元本額	26,596,801,911円
平成30年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	9,683,114,666円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	496,733,438円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,387,380,953円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	715,051,428円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	22,197,297円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	9,847,725円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	32,425,458円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	80,647,575円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	74,257,225円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	37,838,418円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	98,716,884円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	12,375,668円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	76,402,108円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	232,152,798円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	376,245,574円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	2,123,153円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	872,720円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	2,400,130円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	11,398,762円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	8,265,261円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	9,448,668円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	6,751,925円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	1,814,572,362円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	732,328,307円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	14,280,488,490円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	6,545,080,511円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	14,627,123,390円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	43,495,798円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	117,273,174円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	953,417円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	909,532,934円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	134,073,743円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,413,798,037円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,712,577,611円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,719,742,501円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	7,696,849,134円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	90,449,750円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	12,533,173,156円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,111,219,982円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,276,903,513円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	221,148,580円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	702,294,439円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,660,961,718円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	170,058,697円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	45,728,304円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	14,667,943円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	171,087,626円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	629,568,293円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	191,711,885円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	185,753,722円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	55,155,762円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	7,151,827円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	1,573,385,690円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>	24,063,953円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	4,486,876,371円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	2,081,595,073円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	7,274,876,655円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	1,757,740,314円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	29,486,396円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	265,457,486円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>	127,190,307円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	257,215,943円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド<適格機関投資家限定>	19,211円
合計	105,069,479,839円

(平成31年 4月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	105,069,479,839円
同期中における追加設定元本額	8,099,962,176円
同期中における一部解約元本額	19,583,824,495円
平成31年 4月15日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	11,021,480,564円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	591,416,375円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,617,781,954円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	814,098,767円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	95,754,367円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	9,428,957円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	33,808,342円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	88,960,450円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	104,480,752円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	54,396,352円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	129,190,063円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	17,379,266円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	542,375,605円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	503,674,596円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	451,944,331円
イオン・バランス戦略ファンド	51,896,581円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	4,457,849円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	52,161,177円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	36,492,093円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	74,985,318円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	28,290,016円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	14,751,100円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	23,974,112円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	1,737,705,491円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	73,408,505円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	11,656,536,009円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	5,806,225,886円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	13,090,969,135円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	42,432,859円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	106,870,983円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	558,437円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	762,181,383円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	122,817,278円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,280,990,905円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,583,991,812円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,066,370,289円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	6,711,878,991円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	2,272,452円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	11,146,218,597円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	567,678,098円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,335,742,996円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	190,341,823円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	270,520,585円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,697,062,565円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	154,601,447円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	40,886,445円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	13,729,397円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	149,017,432円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	563,081,425円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	177,236,275円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	170,901,923円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	53,384,787円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	5,651,025円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	1,365,424,865円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>	22,153,877円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	3,715,575,678円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	1,636,072,898円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	6,196,835,258円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	704,570,800円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機関投資家限定>	44,399,157円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	40,044,700円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	410,598,751円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>	196,656,702円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	484,437,893円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	824,402,719円
合計	93,585,617,520円

附属明細表

①有価証券明細表
(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B 1.125	2,800,000.00	2,765,437.50
		US TREASURY N/B 1.125	3,000,000.00	2,959,218.75
		US TREASURY N/B 1.125	3,800,000.00	3,709,750.00
		US TREASURY N/B 1.125	3,000,000.00	2,920,078.14
		US TREASURY N/B 1.125	4,500,000.00	4,373,789.08
		US TREASURY N/B 1.125	2,700,000.00	2,621,953.12
		US TREASURY N/B 1.125	3,500,000.00	3,397,187.50
		US TREASURY N/B 1.25	3,000,000.00	2,968,593.75
		US TREASURY N/B 1.25	3,600,000.00	3,521,250.00
		US TREASURY N/B 1.25	3,500,000.00	3,403,476.58
		US TREASURY N/B 1.25	3,000,000.00	2,862,656.25
		US TREASURY N/B 1.375	1,000,000.00	990,859.38
		US TREASURY N/B 1.375	5,000,000.00	4,951,562.50
		US TREASURY N/B 1.375	4,000,000.00	3,958,750.00
		US TREASURY N/B 1.375	4,000,000.00	3,955,312.52
		US TREASURY N/B 1.375	3,000,000.00	2,963,906.25
		US TREASURY N/B 1.375	4,000,000.00	3,944,375.00
		US TREASURY N/B 1.375	3,300,000.00	3,251,015.62
		US TREASURY N/B 1.375	3,000,000.00	2,954,531.25
		US TREASURY N/B 1.375	3,700,000.00	3,639,585.95
		US TREASURY N/B 1.375	3,000,000.00	2,944,687.50
		US TREASURY N/B 1.375	2,400,000.00	2,351,250.00
		US TREASURY N/B 1.375	4,000,000.00	3,915,625.00
		US TREASURY N/B 1.375	3,500,000.00	3,360,000.00
		US TREASURY N/B 1.375	2,500,000.00	2,396,093.75
		US TREASURY N/B 1.375	3,000,000.00	2,872,734.39
		US TREASURY N/B 1.5	3,000,000.00	2,968,125.00
		US TREASURY N/B 1.5	1,000,000.00	989,140.63
		US TREASURY N/B 1.5	2,000,000.00	1,976,406.26
		US TREASURY N/B 1.5	3,000,000.00	2,929,921.89
		US TREASURY N/B 1.5	3,000,000.00	2,903,203.14
		US TREASURY N/B 1.5	3,000,000.00	2,900,859.39
		US TREASURY N/B 1.5	4,800,000.00	4,482,750.00
		US TREASURY N/B 1.625	2,000,000.00	1,984,687.50
		US TREASURY N/B 1.625	3,500,000.00	3,465,546.87
		US TREASURY N/B 1.625	3,000,000.00	2,967,890.64
		US TREASURY N/B 1.625	3,500,000.00	3,454,335.95
		US TREASURY N/B 1.625	3,000,000.00	2,928,984.39
		US TREASURY N/B 1.625	4,000,000.00	3,904,375.00
		US TREASURY N/B 1.625	3,500,000.00	3,410,859.37
		US TREASURY N/B 1.625	3,000,000.00	2,914,218.75
		US TREASURY N/B 1.625	3,000,000.00	2,911,640.64
		US TREASURY N/B 1.625	3,000,000.00	2,902,500.00
		US TREASURY N/B 1.625	2,400,000.00	2,272,500.00
		US TREASURY N/B 1.625	4,500,000.00	4,251,445.33
		US TREASURY N/B 1.75	3,700,000.00	3,662,421.87
		US TREASURY N/B 1.75	2,000,000.00	1,977,031.26
		US TREASURY N/B 1.75	3,000,000.00	2,952,656.25
		US TREASURY N/B 1.75	3,000,000.00	2,948,906.25
		US TREASURY N/B 1.75	1,800,000.00	1,768,781.25
		US TREASURY N/B 1.75	3,000,000.00	2,945,390.64
		US TREASURY N/B 1.75	3,000,000.00	2,945,625.00
		US TREASURY N/B 1.75	3,000,000.00	2,944,453.14
		US TREASURY N/B 1.75	3,000,000.00	2,944,218.75
		US TREASURY N/B 1.75	3,000,000.00	2,938,125.00
		US TREASURY N/B 1.75	3,000,000.00	2,931,093.75
		US TREASURY N/B 1.75	5,700,000.00	5,560,617.21
		US TREASURY N/B 1.875	3,000,000.00	2,979,609.39
		US TREASURY N/B 1.875	2,400,000.00	2,367,937.51
		US TREASURY N/B 1.875	2,000,000.00	1,972,812.50
		US TREASURY N/B 1.875	3,000,000.00	2,956,875.00
		US TREASURY N/B 1.875	3,000,000.00	2,955,937.50
		US TREASURY N/B 1.875	1,700,000.00	1,673,437.50
		US TREASURY N/B 1.875	4,000,000.00	3,935,312.52
US TREASURY N/B 1.875	3,000,000.00	2,949,140.64
US TREASURY N/B 1.875	1,800,000.00	1,752,750.00
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US TREASURY N/B 2	2,300,000.00	2,285,445.32
US TREASURY N/B 2	5,300,000.00	5,262,734.37
US TREASURY N/B 2	3,000,000.00	2,977,968.75
US TREASURY N/B 2	3,000,000.00	2,977,265.64
US TREASURY N/B 2	3,000,000.00	2,975,625.00
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US TREASURY N/B 2	3,500,000.00	3,467,734.37
US TREASURY N/B 2	3,100,000.00	3,070,695.32
US TREASURY N/B 2	3,000,000.00	2,965,078.14
US TREASURY N/B 2	500,000.00	493,750.00
US TREASURY N/B 2	3,000,000.00	2,960,859.39
US TREASURY N/B 2	5,500,000.00	5,424,804.71
US TREASURY N/B 2	2,000,000.00	1,963,125.00
US TREASURY N/B 2	4,200,000.00	4,121,250.00
US TREASURY N/B 2	2,500,000.00	2,451,367.20
US TREASURY N/B 2	5,600,000.00	5,470,500.00
US TREASURY N/B 2	4,300,000.00	4,185,445.33
US TREASURY N/B 2	6,200,000.00	5,987,843.75
US TREASURY N/B 2.125	3,000,000.00	2,986,406.25
US TREASURY N/B 2.125	2,700,000.00	2,685,656.25
US TREASURY N/B 2.125	1,700,000.00	1,690,570.32
US TREASURY N/B 2.125	4,000,000.00	3,976,562.52
US TREASURY N/B 2.125	3,000,000.00	2,981,953.14
US TREASURY N/B 2.125	3,000,000.00	2,981,015.64
US TREASURY N/B 2.125	3,000,000.00	2,978,203.14
US TREASURY N/B 2.125	4,000,000.00	3,964,687.52
US TREASURY N/B 2.125	3,100,000.00	3,065,851.57
US TREASURY N/B 2.125	2,000,000.00	1,976,093.76
US TREASURY N/B 2.125	4,000,000.00	3,952,812.52
US TREASURY N/B 2.125	3,500,000.00	3,452,148.45
US TREASURY N/B 2.125	4,400,000.00	4,336,750.00
US TREASURY N/B 2.125	1,800,000.00	1,772,578.13
US TREASURY N/B 2.125	4,900,000.00	4,812,718.75
US TREASURY N/B 2.25	4,000,000.00	3,987,500.00
US TREASURY N/B 2.25	3,000,000.00	2,991,093.75
US TREASURY N/B 2.25	2,000,000.00	1,993,906.26
US TREASURY N/B 2.25	2,800,000.00	2,791,250.00
US TREASURY N/B 2.25	3,000,000.00	2,982,187.50
US TREASURY N/B 2.25	7,500,000.00	7,453,710.97
US TREASURY N/B 2.25	1,500,000.00	1,487,578.12
US TREASURY N/B 2.25	6,300,000.00	6,245,859.37
US TREASURY N/B 2.25	3,100,000.00	3,072,632.82
US TREASURY N/B 2.25	4,000,000.00	3,947,500.00
US TREASURY N/B 2.25	5,200,000.00	5,104,937.50
US TREASURY N/B 2.25	5,200,000.00	5,093,968.77
US TREASURY N/B 2.25	6,200,000.00	6,063,890.65
US TREASURY N/B 2.25	4,200,000.00	3,632,343.75
US TREASURY N/B 2.375	2,000,000.00	1,998,281.26
US TREASURY N/B 2.375	5,000,000.00	4,996,484.40
US TREASURY N/B 2.375	2,000,000.00	1,998,906.26
US TREASURY N/B 2.375	3,600,000.00	3,602,250.00
US TREASURY N/B 2.375	1,200,000.00	1,199,906.25
US TREASURY N/B 2.375	5,600,000.00	5,592,125.00
US TREASURY N/B 2.375	6,900,000.00	6,835,851.59
US TREASURY N/B 2.5	4,200,000.00	4,215,421.89
US TREASURY N/B 2.5	5,000,000.00	5,024,609.40
US TREASURY N/B 2.5	5,700,000.00	5,728,945.34
US TREASURY N/B 2.5	4,600,000.00	4,619,406.25
US TREASURY N/B 2.5	4,000,000.00	4,007,812.52
US TREASURY N/B 2.5	5,100,000.00	4,674,468.75
US TREASURY N/B 2.5	4,400,000.00	4,020,843.77
US TREASURY N/B 2.5	4,900,000.00	4,473,546.87
US TREASURY N/B 2.625	4,000,000.00	4,008,437.52
US TREASURY N/B 2.625	5,500,000.00	5,515,039.09
US TREASURY N/B 2.625	500,000.00	502,226.56
US TREASURY N/B 2.625	4,000,000.00	4,020,937.52
US TREASURY N/B 2.625	4,000,000.00	4,020,625.00
US TREASURY N/B 2.625	3,000,000.00	3,020,390.64
US TREASURY N/B 2.625	4,000,000.00	4,036,562.52
US TREASURY N/B 2.625	4,300,000.00	4,346,359.37
US TREASURY N/B 2.625	5,800,000.00	5,857,546.90
US TREASURY N/B 2.625	3,800,000.00	3,820,781.24
US TREASURY N/B 2.75	4,000,000.00	4,033,125.00
US TREASURY N/B 2.75	1,400,000.00	1,412,359.38
US TREASURY N/B 2.75	6,000,000.00	6,085,312.50
US TREASURY N/B 2.75	2,000,000.00	2,030,156.26
US TREASURY N/B 2.75	6,100,000.00	6,194,359.37
US TREASURY N/B 2.75	6,200,000.00	6,296,390.65
US TREASURY N/B 2.75	5,100,000.00	5,186,859.37
US TREASURY N/B 2.75	2,000,000.00	2,035,468.76
US TREASURY N/B 2.75	5,000,000.00	5,087,890.65
US TREASURY N/B 2.75	600,000.00	610,406.25
US TREASURY N/B 2.75	4,800,000.00	4,880,250.00
US TREASURY N/B 2.75	2,000,000.00	1,940,937.50
US TREASURY N/B 2.75	2,800,000.00	2,714,031.26
US TREASURY N/B 2.75	2,400,000.00	2,296,500.00
US TREASURY N/B 2.75	1,500,000.00	1,434,960.94
US TREASURY N/B 2.875	7,200,000.00	7,289,437.53
US TREASURY N/B 2.875	2,000,000.00	2,043,750.00
US TREASURY N/B 2.875	2,200,000.00	2,254,312.50
US TREASURY N/B 2.875	1,100,000.00	1,126,898.44
US TREASURY N/B 2.875	2,500,000.00	2,562,695.32
US TREASURY N/B 2.875	4,500,000.00	4,619,882.83
US TREASURY N/B 2.875	7,300,000.00	7,493,335.97
US TREASURY N/B 2.875	3,000,000.00	2,969,062.50
US TREASURY N/B 2.875	4,000,000.00	3,942,187.52
US TREASURY N/B 2.875	3,600,000.00	3,540,656.26
US TREASURY N/B 3	4,000,000.00	4,129,062.52
US TREASURY N/B 3	3,100,000.00	3,201,234.37
US TREASURY N/B 3	1,800,000.00	1,827,000.00
US TREASURY N/B 3	4,000,000.00	4,034,375.00
US TREASURY N/B 3	4,000,000.00	4,035,625.00
US TREASURY N/B 3	4,900,000.00	4,943,640.62
US TREASURY N/B 3	2,500,000.00	2,521,093.75
US TREASURY N/B 3	2,200,000.00	2,215,125.00
US TREASURY N/B 3	3,100,000.00	3,114,046.87
US TREASURY N/B 3	1,500,000.00	1,507,031.25
US TREASURY N/B 3	3,200,000.00	3,217,750.01
US TREASURY N/B 3.125	3,000,000.00	3,043,593.75
US TREASURY N/B 3.125	5,700,000.00	5,972,085.95
US TREASURY N/B 3.125	1,100,000.00	1,142,367.19
US TREASURY N/B 3.125	2,000,000.00	2,074,375.00
US TREASURY N/B 3.125	1,400,000.00	1,447,140.63
US TREASURY N/B 3.125	5,100,000.00	5,260,171.87
US TREASURY N/B 3.125	1,200,000.00	1,235,062.50
US TREASURY N/B 3.375	4,000,000.00	4,305,312.52
US TREASURY N/B 3.375	3,100,000.00	3,350,179.68
US TREASURY N/B 3.5	4,500,000.00	4,549,570.33
US TREASURY N/B 3.5	800,000.00	887,437.50
US TREASURY N/B 3.625	5,000,000.00	5,105,859.40
US TREASURY N/B 3.625	3,800,000.00	4,257,187.50
US TREASURY N/B 3.625	3,600,000.00	4,034,812.50
US TREASURY N/B 3.75	1,500,000.00	1,714,570.32
US TREASURY N/B 3.75	4,000,000.00	4,571,562.52
US TREASURY N/B 3.875	1,500,000.00	1,746,328.12
US TREASURY N/B 4.25	1,000,000.00	1,224,609.38
US TREASURY N/B 4.25	1,800,000.00	2,206,265.63
US TREASURY N/B 4.375	500,000.00	620,000.00
US TREASURY N/B 4.375	1,500,000.00	1,867,265.62
US TREASURY N/B 4.375	1,400,000.00	1,742,671.88
US TREASURY N/B 4.375	1,800,000.00	2,245,218.75
US TREASURY N/B 4.5	900,000.00	1,118,742.19
US TREASURY N/B 4.5	200,000.00	252,062.50
US TREASURY N/B 4.5	1,000,000.00	1,264,531.25
US TREASURY N/B 4.625	2,100,000.00	2,698,500.00
US TREASURY N/B 4.75	1,500,000.00	1,963,125.00
US TREASURY N/B 5	500,000.00	662,968.75
US TREASURY N/B 5.25	500,000.00	613,984.37
US TREASURY N/B 5.375	720,000.00	923,118.75
US TREASURY N/B 5.5	500,000.00	622,265.62
US TREASURY N/B 6	1,000,000.00	1,221,328.13
US TREASURY N/B 6.125	1,000,000.00	1,276,406.25
US TREASURY N/B 6.25	800,000.00	927,062.50
US TREASURY N/B 6.5	500,000.00	637,851.56
US TREASURY N/B 8	1,300,000.00	1,482,000.00
US TREASURY N/B 8.75	1,000,000.00	1,081,875.00
米ドル小計		684,020,000.00	685,544,291.92
米ドル小計			(76,787,816,137)
カナダドル	CANADA-GOV'T 0.5	2,000,000.00	1,935,840.00
	CANADA-GOV'T 0.75	1,900,000.00	1,875,148.00
	CANADA-GOV'T 0.75	2,000,000.00	1,968,102.00
	CANADA-GOV'T 0.75	2,000,000.00	1,960,000.00
	CANADA-GOV'T 1	1,000,000.00	941,870.00
	CANADA-GOV'T 1.5	2,000,000.00	1,995,500.00
	CANADA-GOV'T 1.5	2,000,000.00	1,987,560.00
	CANADA-GOV'T 1.5	1,200,000.00	1,181,040.00
	CANADA-GOV'T 1.75	1,100,000.00	1,103,751.00
	CANADA-GOV'T 2	900,000.00	916,290.00
	CANADA-GOV'T 2.25	400,000.00	411,280.00
	CANADA-GOV'T 2.25	1,400,000.00	1,445,472.00
	CANADA-GOV'T 2.5	2,300,000.00	2,394,254.00
	CANADA-GOV'T 2.75	1,300,000.00	1,345,890.00
	CANADA-GOV'T 2.75	1,600,000.00	1,840,800.00
	CANADA-GOV'T 2.75	500,000.00	607,110.00
	CANADA-GOV'T 3.25	1,000,000.00	1,033,480.00
	CANADA-GOV'T 3.5	3,900,000.00	3,975,816.00
	CANADA-GOV'T 3.5	1,500,000.00	1,934,850.00
	CANADA-GOV'T 4	1,500,000.00	2,011,485.00
	CANADA-GOV'T 5	1,200,000.00	1,739,580.00
	CANADA-GOV'T 5.75	600,000.00	816,618.00
	CANADA-GOV'T 5.75	1,000,000.00	1,472,020.00
	CANADA-GOV'T 8	500,000.00	734,740.00
カナダドル小計		34,800,000.00	37,628,496.00
カナダドル小計			(3,161,169,948)
メキシコペソ	MEXICAN BONOS 10	36,000,000.00	39,621,240.00
	MEXICAN BONOS 5.75	20,000,000.00	17,753,400.00
	MEXICAN BONOS 6.5	5,000,000.00	4,819,700.00
	MEXICAN BONOS 7.5	21,000,000.00	20,484,450.00
	MEXICAN BONOS 8	47,000,000.00	47,084,600.00
	MEXICAN BONOS 8	22,000,000.00	22,179,080.00
	MEXICAN BONOS 8.5	36,000,000.00	37,339,560.00
	MEXICAN BONOS 8.5	40,000,000.00	40,627,600.00
メキシコペソ小計		227,000,000.00	229,909,630.00
メキシコペソ小計			(1,372,560,491)
ユーロ	BELGIAN 0326 4	700,000.00	983,304.00
	BELGIAN 0.8	1,300,000.00	1,365,416.00
	BELGIAN 0.8	700,000.00	730,786.00
	BELGIAN 0.8	500,000.00	519,250.00
	BELGIAN 0291 5.5	2,000,000.00	2,911,880.00
	BELGIAN 0304 5	1,800,000.00	2,872,566.00
	BELGIAN 0308 4	1,500,000.00	1,697,910.00
	BELGIAN 0318 3.75	1,600,000.00	1,699,600.00
	BELGIAN 0320 4.25	1,700,000.00	2,670,173.00
	BELGIAN 0321 4.25	1,300,000.00	1,452,087.00
	BELGIAN 0324 4.5	1,000,000.00	1,308,050.00
	BELGIAN 0325 4.25	1,700,000.00	1,975,672.00
	BELGIAN 0328 2.25	1,500,000.00	1,663,530.00
	BELGIAN 0332 2.6	500,000.00	572,065.00
	BELGIAN 0333 3	500,000.00	648,200.00
	BELGIAN 0338 0.5	1,000,000.00	1,033,770.00
	BELGIAN 0338 2.25	500,000.00	572,340.00
	BELGIAN 0344 1.45	400,000.00	420,924.00
	BELGIAN 1	1,400,000.00	1,488,396.00
	BELGIAN 1	1,300,000.00	1,346,787.00
	BELGIAN 1.25	400,000.00	421,832.00
	BELGIAN 1.6	800,000.00	824,952.00
	BELGIAN 1.9	700,000.00	787,024.00
	BELGIAN 2.15	500,000.00	553,090.00
	BELGIAN 3.75	900,000.00	1,368,225.00
	BTPS 0.05	1,000,000.00	992,190.00
	BTPS 0.35	500,000.00	501,445.00
	BTPS 0.35	1,500,000.00	1,487,565.00
	BTPS 0.45	1,500,000.00	1,499,115.00
	BTPS 0.65	1,600,000.00	1,610,208.00
	BTPS 0.65	2,000,000.00	1,940,600.00
	BTPS 0.7	2,000,000.00	2,012,480.00
	BTPS 0.9	800,000.00	796,144.00
	BTPS 0.95	2,000,000.00	1,979,760.00
	BTPS 1.2	1,000,000.00	1,007,910.00
	BTPS 1.25	2,000,000.00	1,899,540.00
	BTPS 1.35	2,000,000.00	2,022,940.00
	BTPS 1.45	2,000,000.00	2,026,280.00
	BTPS 1.45	1,800,000.00	1,777,662.00
	BTPS 1.45	1,000,000.00	979,410.00
	BTPS 1.5	2,700,000.00	2,655,018.00
	BTPS 1.6	2,000,000.00	1,955,780.00
	BTPS 1.65	2,000,000.00	1,785,780.00
	BTPS 1.85	1,000,000.00	1,013,800.00
	BTPS 2	2,300,000.00	2,319,596.00
	BTPS 2	1,600,000.00	1,574,336.00
	BTPS 2.05	1,500,000.00	1,486,740.00
	BTPS 2.15	500,000.00	517,880.00
	BTPS 2.2	1,000,000.00	1,005,030.00
	BTPS 2.25	1,200,000.00	1,093,356.00
	BTPS 2.3	600,000.00	623,202.00
	BTPS 2.45	1,100,000.00	1,054,955.00
	BTPS 2.5	600,000.00	625,680.00
	BTPS 2.5	500,000.00	517,985.00
	BTPS 2.7	1,700,000.00	1,538,381.00
	BTPS 2.8	300,000.00	310,875.00
	BTPS 2.8	900,000.00	771,336.00
	BTPS 2.95	1,000,000.00	975,000.00
	BTPS 3.25	1,500,000.00	1,493,430.00
	BTPS 3.35	300,000.00	314,115.00
	BTPS 3.45	1,400,000.00	1,428,490.00
	BTPS 3.5	2,300,000.00	2,499,042.00
	BTPS 3.75	2,500,000.00	2,656,575.00
	BTPS 3.75	2,000,000.00	2,132,320.00
BTPS 3.75	3,200,000.00	3,426,592.00
BTPS 3.75	2,000,000.00	2,211,060.00
BTPS 4	2,500,000.00	2,630,750.00
BTPS 4	2,500,000.00	2,827,650.00
BTPS 4.5	2,300,000.00	2,589,409.00
BTPS 4.5	3,000,000.00	3,412,380.00
BTPS 4.5	1,700,000.00	1,976,165.00
BTPS 4.75	2,600,000.00	2,848,430.00
BTPS 4.75	2,500,000.00	2,854,775.00
BTPS 4.75	2,100,000.00	2,533,650.00
BTPS 4.75	1,600,000.00	1,975,728.00
BTPS 5	2,000,000.00	2,231,640.00
BTPS 5	1,000,000.00	1,179,060.00
BTPS 5	2,070,000.00	2,594,103.30
BTPS 5	2,000,000.00	2,522,860.00
BTPS 5	1,900,000.00	2,389,307.00
BTPS 5.25	1,900,000.00	2,376,140.00
BTPS 5.5	2,000,000.00	2,291,820.00
BTPS 5.5	2,000,000.00	2,301,240.00
BTPS 5.75	2,200,000.00	2,922,744.00
BTPS 6	2,700,000.00	3,616,299.00
BTPS 6.5	3,000,000.00	3,991,950.00
BTPS 7.25	1,000,000.00	1,361,090.00
BTPS 9	1,000,000.00	1,333,460.00
BUNDESOBL-171 0	2,000,000.00	2,011,360.00
BUNDESOBL-172 0.25	2,000,000.00	2,024,860.00
BUNDESOBL-173 0	2,500,000.00	2,529,100.00
BUNDESOBL-174 0	3,000,000.00	3,042,240.00
DEUTSCHLAND REP 0	1,300,000.00	1,318,837.00
DEUTSCHLAND REP 0.25	2,500,000.00	2,579,225.00
DEUTSCHLAND REP 0.25	3,450,000.00	3,529,212.00
DEUTSCHLAND REP 0.25	900,000.00	917,262.00
DEUTSCHLAND REP 0.5	3,600,000.00	3,776,040.00
DEUTSCHLAND REP 0.5	900,000.00	946,080.00
DEUTSCHLAND REP 0.5	1,500,000.00	1,576,140.00
DEUTSCHLAND REP 0.5	2,000,000.00	2,097,880.00
DEUTSCHLAND REP 1	1,300,000.00	1,395,927.00
DEUTSCHLAND REP 1	2,650,000.00	2,868,519.00
DEUTSCHLAND REP 1.25	400,000.00	457,764.00
DEUTSCHLAND REP 1.5	2,500,000.00	2,673,425.00
DEUTSCHLAND REP 1.5	2,500,000.00	2,693,400.00
DEUTSCHLAND REP 1.5	2,000,000.00	2,163,120.00
DEUTSCHLAND REP 1.5	2,000,000.00	2,194,100.00
DEUTSCHLAND REP 1.75	2,200,000.00	2,363,768.00
DEUTSCHLAND REP 1.75	2,000,000.00	2,211,560.00
DEUTSCHLAND REP 2	1,500,000.00	1,661,550.00
DEUTSCHLAND REP 2.25	1,500,000.00	1,559,010.00
DEUTSCHLAND REP 2.25	1,400,000.00	1,494,738.00
DEUTSCHLAND REP 2.5	1,500,000.00	1,581,570.00
DEUTSCHLAND REP 2.5	2,200,000.00	3,156,164.00
DEUTSCHLAND REP 2.5	2,100,000.00	3,059,364.00
DEUTSCHLAND REP 3	3,000,000.00	3,130,890.00
DEUTSCHLAND REP 3.25	1,200,000.00	1,900,956.00
DEUTSCHLAND REP 4	2,500,000.00	4,033,425.00
DEUTSCHLAND REP 4.25	1,500,000.00	2,585,970.00
DEUTSCHLAND REP 4.75	1,100,000.00	1,588,015.00
DEUTSCHLAND REP 4.75	1,900,000.00	3,159,149.00
DEUTSCHLAND REP 4.75	1,700,000.00	3,151,885.00
DEUTSCHLAND REP 5.5	900,000.00	1,467,396.00
DEUTSCHLAND REP 5.625	1,000,000.00	1,501,910.00
DEUTSCHLAND REP 6.25	1,200,000.00	1,581,384.00
DEUTSCHLAND REP 6.25	700,000.00	1,166,487.00
DEUTSCHLAND REP 6.5	1,000,000.00	1,549,450.00
FINNISH GOV'T 0	400,000.00	405,192.00
FINNISH GOV'T 0.5	400,000.00	408,640.00
FINNISH GOV'T 0.75	500,000.00	515,090.00
FINNISH GOV'T 1.125	200,000.00	214,144.00
FINNISH GOV'T 1.5	1,000,000.00	1,074,470.00
FINNISH GOV'T 1.625	1,000,000.00	1,070,200.00
FINNISH GOV'T 2	1,000,000.00	1,112,770.00
FINNISH GOV'T 2.625	500,000.00	691,480.00
FINNISH GOV'T 2.75	600,000.00	738,726.00
FINNISH GOV'T 3.375	700,000.00	727,440.00
FINNISH GOV'T 3.5	1,000,000.00	1,080,510.00
FINNISH GOV'T 4	1,000,000.00	1,258,580.00
FRANCE O.A.T. 0	3,000,000.00	3,017,520.00
FRANCE O.A.T. 0	4,200,000.00	4,244,646.00
FRANCE O.A.T. 0	1,000,000.00	1,012,900.00
FRANCE O.A.T. 0	2,000,000.00	2,026,480.00
FRANCE O.A.T. 0	1,000,000.00	1,010,370.00
FRANCE O.A.T. 0.25	2,300,000.00	2,328,681.00
FRANCE O.A.T. 0.25	3,000,000.00	3,036,540.00
FRANCE O.A.T. 0.5	2,900,000.00	3,005,067.00
FRANCE O.A.T. 0.5	3,000,000.00	3,100,800.00
FRANCE O.A.T. 0.75	3,300,000.00	3,439,722.00
FRANCE O.A.T. 0.75	1,700,000.00	1,766,164.00
FRANCE O.A.T. 1	2,500,000.00	2,671,850.00
FRANCE O.A.T. 1	2,500,000.00	2,669,925.00
FRANCE O.A.T. 1.25	1,700,000.00	1,807,287.00
FRANCE O.A.T. 1.25	2,000,000.00	2,101,160.00
FRANCE O.A.T. 1.5	3,400,000.00	3,767,642.00
FRANCE O.A.T. 1.75	4,000,000.00	4,344,240.00
FRANCE O.A.T. 1.75	3,100,000.00	3,433,932.00
FRANCE O.A.T. 1.75	1,400,000.00	1,576,218.00
FRANCE O.A.T. 1.75	1,000,000.00	1,035,730.00
FRANCE O.A.T. 2	2,000,000.00	2,302,440.00
FRANCE O.A.T. 2.25	2,900,000.00	3,171,005.00
FRANCE O.A.T. 2.25	4,300,000.00	4,845,541.00
FRANCE O.A.T. 2.5	3,500,000.00	3,662,330.00
FRANCE O.A.T. 2.5	3,300,000.00	4,022,370.00
FRANCE O.A.T. 2.75	3,800,000.00	4,631,478.00
FRANCE O.A.T. 3	5,000,000.00	5,522,000.00
FRANCE O.A.T. 3.25	3,400,000.00	3,724,020.00
FRANCE O.A.T. 3.25	2,300,000.00	3,317,106.00
FRANCE O.A.T. 3.5	3,000,000.00	3,124,320.00
FRANCE O.A.T. 3.5	2,800,000.00	3,495,128.00
FRANCE O.A.T. 3.75	3,400,000.00	3,695,052.00
FRANCE O.A.T. 4	2,300,000.00	3,536,204.00
FRANCE O.A.T. 4	1,170,000.00	1,987,245.00
FRANCE O.A.T. 4	1,500,000.00	2,615,145.00
FRANCE O.A.T. 4.25	3,800,000.00	4,589,830.00
FRANCE O.A.T. 4.5	3,100,000.00	5,173,435.00
FRANCE O.A.T. 4.75	2,300,000.00	3,670,984.00
FRANCE O.A.T. 5.5	3,000,000.00	4,530,450.00
FRANCE O.A.T. 5.75	2,800,000.00	4,660,768.00
FRANCE O.A.T. 6	3,000,000.00	4,188,180.00
FRANCE O.A.T. 8.5	600,000.00	815,364.00
IRISH GOVT 0	400,000.00	404,180.00
IRISH GOVT 0.8	700,000.00	723,863.00
IRISH GOVT 0.9	700,000.00	728,126.00
IRISH GOVT 1	1,000,000.00	1,056,030.00
IRISH GOVT 1.7	300,000.00	324,462.00
IRISH GOVT 2	1,000,000.00	1,128,780.00
IRISH GOVT 2.4	600,000.00	709,146.00
IRISH GOVT 3.4	1,000,000.00	1,172,930.00
IRISH GOVT 3.9	500,000.00	582,305.00
IRISH GOVT 4.5	990,000.00	1,039,757.40
IRISH GOVT 5	1,000,000.00	1,083,340.00
IRISH GOVT 5.4	1,500,000.00	1,972,260.00
NETHERLANDS GOVT 0	1,500,000.00	1,520,985.00
NETHERLANDS GOVT 0.25	1,700,000.00	1,746,206.00
NETHERLANDS GOVT 0.5	1,500,000.00	1,563,765.00
NETHERLANDS GOVT 0.75	1,400,000.00	1,481,508.00
NETHERLANDS GOVT 0.75	400,000.00	422,684.00
NETHERLANDS GOVT 1.75	1,600,000.00	1,745,936.00
NETHERLANDS GOVT 2	1,000,000.00	1,120,420.00
NETHERLANDS GOVT 2.25	1,500,000.00	1,634,625.00
NETHERLANDS GOVT 2.5	1,300,000.00	1,662,882.00
NETHERLANDS GOVT 2.75	1,600,000.00	2,408,624.00
NETHERLANDS GOVT 3.25	800,000.00	869,360.00
NETHERLANDS GOVT 3.5	1,500,000.00	1,576,680.00
NETHERLANDS GOVT 3.75	1,000,000.00	1,159,810.00
NETHERLANDS GOVT 3.75	1,500,000.00	2,483,970.00
NETHERLANDS GOVT 4	1,400,000.00	2,221,576.00
NETHERLANDS GOVT 5.5	700,000.00	1,034,110.00
REP OF AUSTRIA 0	1,100,000.00	1,114,850.00
REP OF AUSTRIA 0.5	2,000,000.00	2,059,440.00
REP OF AUSTRIA 0.5	600,000.00	609,582.00
REP OF AUSTRIA 0.75	1,400,000.00	1,472,338.00
REP OF AUSTRIA 0.75	200,000.00	209,160.00
REP OF AUSTRIA 1.2	400,000.00	433,788.00
REP OF AUSTRIA 1.5	200,000.00	202,622.00
REP OF AUSTRIA 1.5	500,000.00	546,085.00
REP OF AUSTRIA 1.65	1,100,000.00	1,212,145.00
REP OF AUSTRIA 1.75	1,000,000.00	1,094,050.00
REP OF AUSTRIA 2.4	600,000.00	745,716.00
REP OF AUSTRIA 3.15	600,000.00	884,592.00
REP OF AUSTRIA 3.4	600,000.00	682,662.00
REP OF AUSTRIA 3.5	1,000,000.00	1,097,730.00
REP OF AUSTRIA 3.65	1,000,000.00	1,123,750.00
REP OF AUSTRIA 3.8	500,000.00	919,315.00
REP OF AUSTRIA 3.9	1,500,000.00	1,583,085.00
REP OF AUSTRIA 4.15	1,300,000.00	2,030,132.00
REP OF AUSTRIA 4.85	1,000,000.00	1,339,550.00
REP OF AUSTRIA 6.25	1,000,000.00	1,505,240.00
SPANISH GOV'T 0.05	1,100,000.00	1,106,765.00
SPANISH GOV'T 0.4	2,000,000.00	2,036,680.00
SPANISH GOV'T 0.75	2,000,000.00	2,047,680.00
SPANISH GOV'T 1.15	2,000,000.00	2,038,840.00
SPANISH GOV'T 1.3	2,000,000.00	2,097,780.00
SPANISH GOV'T 1.4	1,200,000.00	1,254,984.00
SPANISH GOV'T 1.4	1,600,000.00	1,665,776.00
SPANISH GOV'T 1.45	1,000,000.00	1,053,050.00
SPANISH GOV'T 1.45	800,000.00	830,560.00
SPANISH GOV'T 1.5	1,500,000.00	1,588,065.00
SPANISH GOV'T 1.6	2,200,000.00	2,367,574.00
SPANISH GOV'T 1.85	400,000.00	410,384.00
SPANISH GOV'T 1.95	1,400,000.00	1,534,708.00
SPANISH GOV'T 1.95	2,000,000.00	2,162,260.00
SPANISH GOV'T 2.15	2,000,000.00	2,220,420.00
SPANISH GOV'T 2.35	1,400,000.00	1,553,342.00
SPANISH GOV'T 2.7	400,000.00	443,964.00
SPANISH GOV'T 2.75	2,100,000.00	2,391,627.00
SPANISH GOV'T 2.9	1,800,000.00	2,090,970.00
SPANISH GOV'T 3.45	1,100,000.00	1,384,867.00
SPANISH GOV'T 3.8	1,900,000.00	2,248,213.00
SPANISH GOV'T 4	1,800,000.00	1,881,990.00
SPANISH GOV'T 4.2	1,650,000.00	2,292,543.00
SPANISH GOV'T 4.4	2,000,000.00	2,395,080.00
SPANISH GOV'T 4.65	1,800,000.00	2,277,216.00
SPANISH GOV'T 4.7	1,800,000.00	2,707,326.00
SPANISH GOV'T 4.8	2,000,000.00	2,449,720.00
SPANISH GOV'T 4.85	2,000,000.00	2,160,860.00
SPANISH GOV'T 4.9	1,600,000.00	2,452,144.00
SPANISH GOV'T 5.15	1,500,000.00	2,074,680.00
SPANISH GOV'T 5.15	1,200,000.00	1,940,496.00
SPANISH GOV'T 5.4	2,500,000.00	3,022,075.00
SPANISH GOV'T 5.5	2,700,000.00	3,019,356.00
SPANISH GOV'T 5.75	1,900,000.00	2,923,549.00
SPANISH GOV'T 5.85	2,200,000.00	2,575,012.00
SPANISH GOV'T 5.9	2,500,000.00	3,445,125.00
SPANISH GOV'T 6	2,200,000.00	3,239,324.00
ユーロ小計		434,780,000.00	505,670,882.70
ユーロ小計			(64,017,933,749)
英ポンド	UK TSY GILT 0.5	1,200,000.00	1,188,504.00
	UK TSY GILT 0.75	300,000.00	298,521.00
	UK TSY GILT 1.25	1,700,000.00	1,719,363.00
	UK TSY GILT 1.5	2,900,000.00	2,936,888.00
	UK TSY GILT 1.5	2,250,000.00	2,324,722.50
	UK TSY GILT 1.5	1,700,000.00	1,615,374.00
	UK TSY GILT 1.625	450,000.00	459,130.50
	UK TSY GILT 1.625	1,400,000.00	1,452,136.00
	UK TSY GILT 1.75	3,000,000.00	3,093,690.00
	UK TSY GILT 1.75	1,300,000.00	1,321,307.00
	UK TSY GILT 1.75	300,000.00	302,025.00
	UK TSY GILT 2	600,000.00	609,126.00
	UK TSY GILT 2	1,800,000.00	1,916,226.00
	UK TSY GILT 2.25	2,700,000.00	2,861,028.00
	UK TSY GILT 2.5	1,600,000.00	2,071,376.00
	UK TSY GILT 2.75	1,700,000.00	1,863,778.00
	UK TSY GILT 3.25	1,600,000.00	2,088,656.00
	UK TSY GILT 3.5	2,000,000.00	2,733,160.00
	UK TSY GILT 3.5	2,000,000.00	3,297,940.00
	UK TSY GILT 3.75	2,000,000.00	2,081,960.00
	UK TSY GILT 3.75	500,000.00	535,395.00
	UK TSY GILT 3.75	1,600,000.00	2,453,408.00
	UK TSY GILT 4	1,500,000.00	1,638,495.00
	UK TSY GILT 4	1,700,000.00	2,910,213.00
	UK TSY GILT 4.25	1,100,000.00	1,386,264.00
	UK TSY GILT 4.25	1,400,000.00	1,877,428.00
	UK TSY GILT 4.25	1,700,000.00	2,373,132.00
	UK TSY GILT 4.25	1,050,000.00	1,521,943.50
	UK TSY GILT 4.25	1,300,000.00	1,907,685.00
	UK TSY GILT 4.25	1,700,000.00	2,639,386.00
	UK TSY GILT 4.25	1,400,000.00	2,250,108.00
	UK TSY GILT 4.25	1,700,000.00	2,924,068.00
	UK TSY GILT 4.5	1,350,000.00	1,903,203.00
	UK TSY GILT 4.5	1,700,000.00	2,628,438.00
	UK TSY GILT 4.75	1,250,000.00	1,714,275.00
	UK TSY GILT 4.75	1,300,000.00	1,983,111.00
	UK TSY GILT 5	1,600,000.00	1,971,104.00
	UK TSY GILT 6	1,200,000.00	1,726,644.00
	UK TSY GILT 8	1,620,000.00	1,870,273.80
英ポンド小計		59,170,000.00	74,449,485.30
英ポンド小計			(10,920,250,503)
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 1	10,100,000.00	10,752,965.00
	SWEDISH GOVRNMNT 1.5	7,000,000.00	7,547,470.00
	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	5,000,000.00	5,767,300.00
	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	8,000,000.00	8,965,440.00
	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	5,000,000.00	7,376,350.00
	SWEDISH GOVRNMNT 5	8,600,000.00	9,370,560.00
スウェーデンクローナ小計		43,700,000.00	49,780,085.00
スウェーデンクローナ小計			(601,841,227)
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOV'T 1.5	5,000,000.00	4,964,500.00
	NORWEGIAN GOV'T 1.75	5,000,000.00	5,057,500.00
	NORWEGIAN GOV'T 2	6,500,000.00	6,643,975.00
	NORWEGIAN GOV'T 2	4,000,000.00	4,110,200.00
	NORWEGIAN GOV'T 3	4,000,000.00	4,282,000.00
	NORWEGIAN GOV'T 3.75	6,000,000.00	6,296,400.00
ノルウェークローネ小計		30,500,000.00	31,354,575.00
ノルウェークローネ小計			(413,566,844)
デンマーククローネ	DENMARK - BULLET 0.25	3,500,000.00	3,545,850.00
	DENMARK - BULLET 0.5	1,900,000.00	1,991,010.00
	DENMARK - BULLET 1.5	5,000,000.00	5,442,500.00
	DENMARK - BULLET 1.75	9,500,000.00	10,755,900.00
	DENMARK - BULLET 3	7,000,000.00	7,653,800.00
	DENMARK - BULLET 4.5	11,700,000.00	20,978,100.00
デンマーククローネ小計		38,600,000.00	50,367,160.00
デンマーククローネ小計			(854,227,033)
ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND 1.5	2,000,000.00	1,999,800.00
	POLAND GOVT BOND 1.75	3,000,000.00	3,003,600.00
	POLAND GOVT BOND 2	2,000,000.00	2,009,000.00
	POLAND GOVT BOND 2.5	4,500,000.00	4,466,250.00
	POLAND GOVT BOND 2.5	3,000,000.00	2,931,000.00
	POLAND GOVT BOND 3.25	5,900,000.00	6,136,000.00
	POLAND GOVT BOND 4	2,700,000.00	2,915,730.00
	POLAND GOVT BOND 5.25	2,000,000.00	2,107,000.00
	POLAND GOVT BOND 5.75	4,000,000.00	4,392,000.00
	POLAND GOVT BOND 5.75	4,200,000.00	4,734,786.00
	POLAND GOVT BOND 5.75	1,000,000.00	1,250,000.00
ポーランドズロチ小計		34,300,000.00	35,945,166.00
ポーランドズロチ小計			(1,063,258,010)
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 1.75	3,000,000.00	3,007,410.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2	1,000,000.00	1,013,200.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.25	400,000.00	410,300.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.25	2,300,000.00	2,359,340.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.5	800,000.00	840,080.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	2,500,000.00	2,648,212.50
	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	2,200,000.00	2,346,740.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	1,800,000.00	1,937,044.80
	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	1,500,000.00	1,610,400.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	800,000.00	856,720.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3	1,100,000.00	1,207,765.90
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	1,900,000.00	2,071,000.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	1,900,000.00	2,123,060.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	1,000,000.00	1,134,000.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.75	1,200,000.00	1,471,284.00
	AUSTRALIAN GOVT. 4.25	3,300,000.00	3,831,630.00
	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	900,000.00	926,139.33
	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	1,400,000.00	1,804,180.00
	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	2,600,000.00	3,175,640.00
	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	2,200,000.00	2,540,010.00
	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	2,800,000.00	3,039,540.00
	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	3,000,000.00	3,402,750.00
オーストラリアドル小計		39,600,000.00	43,756,446.53
オーストラリアドル小計			(3,513,642,656)
シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 2.25	1,100,000.00	1,108,910.00
	SINGAPORE GOV'T 2.75	1,000,000.00	1,033,800.00
	SINGAPORE GOV'T 2.75	400,000.00	417,600.00
	SINGAPORE GOV'T 2.75	700,000.00	727,457.50
	SINGAPORE GOV'T 2.875	400,000.00	427,280.00
	SINGAPORE GOV'T 3	700,000.00	737,450.00
	SINGAPORE GOV'T 3.125	1,000,000.00	1,041,100.00
	SINGAPORE GOV'T 3.25	800,000.00	815,128.00
	SINGAPORE GOV'T 3.375	500,000.00	566,460.00
	SINGAPORE GOV'T 3.5	1,200,000.00	1,326,600.00
シンガポールドル小計		7,800,000.00	8,201,785.50
シンガポールドル小計			(678,943,803)
マレーシアリンギット	MALAYSIA GOVT 3.418	5,000,000.00	4,989,828.35
	MALAYSIA GOVT 3.502	9,100,000.00	8,880,593.08
	MALAYSIA GOVT 3.955	1,000,000.00	1,014,585.50
	MALAYSIA GOVT 4.378	5,500,000.00	5,536,230.70
	MALAYSIA GOVT 4.498	5,000,000.00	5,263,827.00
	MALAYSIA GOVT 4.736	3,000,000.00	3,075,136.20
マレーシアリンギット小計		28,600,000.00	28,760,200.83
マレーシアリンギット小計			(783,427,870)
南アフリカランド	REP SOUTH AFRICA 6.5	63,000,000.00	45,000,900.00
	REP SOUTH AFRICA 6.75	16,000,000.00	15,956,800.00
	REP SOUTH AFRICA 7	60,000,000.00	50,676,000.00
	REP SOUTH AFRICA 8	10,000,000.00	9,286,000.00
南アフリカランド小計		149,000,000.00	120,919,700.00
南アフリカランド小計			(970,985,191)
合計				165,139,623,462
合計				(165,139,623,462)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券	215銘柄	46.0%	46.5%
カナダドル	国債証券	24銘柄	1.9%	1.9%
メキシコペソ	国債証券	8銘柄	0.8%	0.8%
ユーロ	国債証券	266銘柄	38.4%	38.8%
英ポンド	国債証券	39銘柄	6.5%	6.6%
スウェーデンクローナ	国債証券	6銘柄	0.4%	0.4%
ノルウェークローネ	国債証券	6銘柄	0.2%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券	6銘柄	0.5%	0.5%
ポーランドズロチ	国債証券	11銘柄	0.6%	0.6%
オーストラリアドル	国債証券	22銘柄	2.1%	2.1%
シンガポールドル	国債証券	10銘柄	0.4%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	6銘柄	0.5%	0.5%
南アフリカランド	国債証券	4銘柄	0.6%	0.6%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)

開示資料

決算