有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス BRICsポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	943,903.403	5,597,347.17
		ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス	15.918	194,659.47
小計				5,792,006.64
				(682,124,621)
合計				682,124,621
				(682,124,621)

(注) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券 2銘柄	100.0%	100.0%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
参考情報
本ファンドは、「ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス BRICsポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス」を主要投資対象としております。
「ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス BRICsポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス」は、ルクセンブルク籍の会社型の外国投資信託です。同投資証券は、平成26年11月30日に計算期間が終了し、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。
なお、この投資証券について、以下に記載する「資産負債計算書」及び「投資有価証券明細表」等の情報は、財務書類から抜粋・翻訳したものであり、全てのクラスが対象となっております。また、以下に記載する情報は監査対象外です。
ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス BRICsポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス

資産負債計算書 平成26年11月30日現在
(単位:米ドル)
資産
デリバティブを除く投資有価証券時価評価額	274,821,010
外国為替予約取引および特定クラス投資信託証券の外国為替予約取引にかかる未実現利益	9,422
現金	95,137
投資売却未収金	221,542
投資信託証券売却未収金	193,319
未収配当金	109,168
未収貸株料	1,225
未収投資顧問報酬調整額	37,489
その他資産	2,248
資産合計	275,490,560
負債
外国為替予約取引および特定クラス投資信託証券の外国為替予約取引にかかる未実現損失	480,405
投資購入未払金	1,387,875
投資信託証券買戻未払金	629,309
未払投資顧問報酬	337,063
未払管理事務代行報酬および保管報酬	27,971
未払販売報酬およびサービシング報酬	50,844
未払名義書換事務代行報酬	47,253
未払キャピタル・ゲイン税	528,977
未払監査報酬	13,462
未払管理会社報酬	7,131
未払取締役報酬	895
未払弁護士報酬	81,366
未払保険料	23,800
未払印刷費	6,652
未払広告費	1,575
配当金および利息にかかる未払源泉税	3,577
その他負債	44,658
負債合計	3,672,813
投資主資本	271,817,747

投資有価証券明細表 平成26年11月30日現在

株数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
	公認の金融商品取引所に上場されている譲渡性有価証券
普通株式-93.07%
ブラジル
1,222,266	AmBev S.A. (Food, Beverages & Tobacco)	7,973,052	2.93
646,649	Banco Bradesco S.A.-Preferred (Banks)	10,043,937	3.70
994,841	BB Seguridade Participacoes S.A. (Insurance)	12,886,442	4.74
370,389	CETIP S.A.-Mercados Organizados (Diversified Financial Services)	4,853,769	1.79
104,046	Companhia Brasileira de Distribuicao-Preferred (Food, Beverages & Tobacco)	4,375,702	1.61
181,191	Itau Unibanco Holding S.A.-Preferred (Banks)	2,734,906	1.01
1,849,028	Odontoprev S.A. (Insurance)	6,912,790	2.54
181,690	Qualicorp S.A. (Commercial Services)	1,954,656	0.72
179,662	Totvs S.A. (Software)	2,520,215	0.93
140,820	Tractebel Energia S.A. (Electric)	1,885,246	0.69
		56,140,715	20.66
中国
590,000	AAC Technologies Holdings, Inc. (Electronics)	3,469,014	1.28
18,304,200	Agricultural Bank of China Ltd. "H" (Banks)	8,677,372	3.19
37,367	Alibaba Group Holding Ltd.-ADR (Internet)	4,214,998	1.55
8,026,910	China Construction Bank Corp. "H" (Banks)	6,081,475	2.24
961,000	China Mengniu Dairy Co., Ltd. (Food, Beverages & Tobacco)	3,895,216	1.43
724,200	China Pacific Insurance Group Co., Ltd. "H" (Insurance)	3,030,906	1.12
4,170,600	China Petroleum & Chemical Corp. "H" (Oil & Gas)	3,391,804	1.25
1,824,500	China Vanke Co., Ltd. "H" (Real Estate)	3,736,483	1.37
26,931	Ctrip.com International Ltd.-ADR (Internet)	1,417,378	0.52
521,000	Haitian International Holdings Ltd. (Machinery-Diversified)	1,107,975	0.41
561,500	Hengan International Group Co., Ltd. (Healthcare Products)	6,081,500	2.24
172,805	Hollysys Automation Technologies Ltd. (Machinery-Diversified)	4,404,799	1.62
10,583,835	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. "H" (Banks)	7,166,930	2.64
3,600,000	PetroChina Co., Ltd. "H" (Oil & Gas)	3,858,617	1.42
1,162,000	PICC Property & Casualty Co., Ltd. "H" (Insurance)	2,339,473	0.86
886,500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co., Ltd. "H" (Pharmaceuticals)	3,174,434	1.17
715,000	Shenzhou International Group Holdings Ltd. (Apparel)	2,377,263	0.87
45,887	TAL Education Group-ADR (Commercial Services)	1,413,320	0.52
1,282,000	Tencent Holdings Ltd. (Internet)	20,427,207	7.51
111,500	Vipshop Holdings Ltd.-ADR (Internet)	2,541,085	0.93
		92,807,249	34.14
キプロス
136,553	Globaltrans Investment Plc.-GDR (Transportation)	942,216	0.35
香港
326,500	China Mobile Ltd. (Telecommunications)	4,029,271	1.48
614,000	Galaxy Entertainment Group Ltd. (Lodging)	4,188,818	1.54
6,564,000	Sino Biopharmaceutical Ltd. (Pharmaceuticals)	6,487,353	2.39
		14,705,442	5.41
インド
342,258	Axis Bank Ltd. (Banks)	2,695,909	0.99
118,256	Bajaj Finance Ltd. (Diversified Financial Services)	5,885,258	2.16
20,041	Bosch Ltd. (Auto Parts & Equipment)	6,110,269	2.25
45,839	Container Corp. Of India Ltd. (Transportation)	995,221	0.37
89,030	CRISIL Ltd. (Commercial Services)	2,769,464	1.02
38,528	Gillette India Ltd. (Cosmetics/Personal Care)	1,975,697	0.73
45,411	Grasim Industries Ltd.-GDR (Building Materials)	2,601,454	0.96
132,437	HCL Technologies Ltd. (Software)	3,547,766	1.30
130,688	Info Edge India Ltd. (Commercial Services)	2,039,841	0.75
52,483	Infosys Ltd. (Computers)	3,685,170	1.36
44,922	Infosys Ltd.-ADR (Computers)	3,122,977	1.15
1,341,522	KSK Energy Ventures Ltd. (Electric)	1,616,626	0.59
822,413	Prestige Estates Projects Ltd. (Real Estate)	3,392,872	1.25
424,236	Sesa Sterlite Ltd. (Mining)	1,578,485	0.58
156,951	Siemens Ltd. (Electrical Components & Equipment)	2,289,670	0.84
374,586	Sobha Ltd. (Home Builders)	3,012,267	1.11
103,191	Tata Consultancy Services Ltd. (Computers)	4,395,034	1.62
408,609	Thermax Ltd. (Machinery-Diversified)	7,074,536	2.60
435,390	Titan Co., Ltd. (Retail)	2,701,048	0.99
		61,489,564	22.62
ロシア
1,888,626	Alrosa AO (Mining)	1,813,434	0.67
409,312	Gazprom OAO-ADR (traded in United Kingdom) (Oil & Gas)	2,392,429	0.88
8,450	Gazprom OAO-ADR (traded in United States) (Oil & Gas)	49,390	0.02

株数	銘柄名称					評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
ロシア
115,795	Lukoil OAO-ADR (Oil & Gas)					5,378,678	1.98
31,858	Magnit PJSC (Food, Beverages & Tobacco)					7,498,302	2.76
3,042,026	Moscow Exchange MICEX-RTS OAO (Diversified Financial Services)					3,695,094	1.36
279,986	Rosneft OAO-GDR (Oil & Gas)					1,319,714	0.48
3,235,996	Sberbank of Russia (Banks)					4,741,783	1.74
						26,888,824	9.89
普通株式合計(取得原価 米ドル 226,915,701)						252,974,010	93.07
新株予約権証券-0.51%
中国
55,300	Kweichow Moutai Co., Ltd. "A"-Deutsche Bank AG London,exp. 12/24-Warrants (Food, Beverages & Tobacco)					1,399,268	0.51
新株予約権証券合計(取得原価 米ドル 1,387,875)						1,399,268	0.51
投資信託証券-7.48%
アイルランド
2,194,660	Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund (X Distribution Class)					2,194,660	0.81
米国
388,738	iShares China Large-Cap ETF					15,790,538	5.81
56,101	iShares MSCI Brazil Capped ETF					2,352,595	0.86
						18,143,133	6.67
投資信託証券合計(取得原価 米ドル 19,505,852)						20,337,793	7.48
公認の金融商品取引所に上場されている譲渡性有価証券合計(取得原価 米ドル 247,809,428)						274,711,071	101.06
その他譲渡性有価証券
ライツ-0.04%
香港
104,580	PICC Prop & Casualty Co., Ltd.-Rights (Insurance)					109,939	0.04
ライツ合計(取得原価 米ドル 0)						109,939	0.04
その他譲渡性有価証券合計(取得原価 米ドル 0)						109,939	0.04
投資評価額(取得原価 米ドル 247,809,428)						274,821,010	101.10
特定クラス投資信託証券の外国為替予約取引-(0.17%)
通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	満期日		未実現利益 (米ドル)	投資主資本割合(%)
USD	1,730,586	EUR	1,380,692	09/12/2014		9,422	0.01
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益						9,422	0.01
通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	満期日		未実現損失 (米ドル)	投資主資本割合(%)
EUR	18,917,318	USD	24,062,645	09/12/2014		(480,405)	(0.18)
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失						(480,405)	(0.18)
投資評価額(取得原価 米ドル 247,809,428)						274,350,027	100.93
その他資産・負債						(2,532,280)	(0.93)
投資主資本						271,817,747	100.00
投資合計						評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
投資合計(取得原価 米ドル 247,809,428)						274,821,010	101.10
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益						9,422	0.01
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失						(480,405)	(0.18)
その他資産・負債						(2,532,280)	(0.93)
投資主資本						271,817,747	100.00