有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成28年10月11日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	373,017,519	595,074,848
親投資信託受益証券 合計		373,017,519	595,074,848
合計		373,017,519	595,074,848

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは、「損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成28年4月8日現在	平成28年10月11日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	22,079,856	-
コール・ローン	-	459,747
株式	725,380,690	802,474,760
未収配当金	10,746,150	9,199,750
流動資産合計	758,206,696	812,134,257
資産合計	758,206,696	812,134,257
負債の部
流動負債
その他未払費用	-	48
流動負債合計	-	48
負債合計	-	48
純資産の部
元本等
元本	525,961,474	509,087,255
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	232,245,222	303,046,954
純資産合計	758,206,696	812,134,209
負債純資産合計	758,206,696	812,134,257

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成28年4月8日現在	平成28年10月11日現在
1.受益権の総数	525,961,474口	509,087,255口
2.1口当たり純資産額	1.4416円	1.5953円
(1万口当たり純資産額)	(14,416円)	(15,953円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年10月9日 至 平成28年4月8日	自 平成28年4月9日 至 平成28年10月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。	同左
	また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年4月8日現在	平成28年10月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成28年4月8日現在	平成28年10月11日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成27年10月9日 至 平成28年4月8日	自 平成28年4月9日 至 平成28年10月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	453,407,433円	525,961,474円
同期中追加設定元本額	108,679,832円	19,488,574円
同期中一部解約元本額	36,125,791円	36,362,793円
元本の内訳*
ファンド名
イオン好配当グリーン・バランス・オープン	142,375,980円	136,069,736円
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)	383,585,494円	373,017,519円
計	525,961,474円	509,087,255円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成28年4月8日現在	平成28年10月11日現在
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△127,650,619	△51,786,034
合計	△127,650,619	△51,786,034

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表

(1)株式			平成28年10月11日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
大林組	24,800	987.00	24,477,600
NECネッツエスアイ	5,700	1,763.00	10,049,100
ローソン	500	7,880.00	3,940,000
グンゼ	37,000	327.00	12,099,000
ツムラ	14,700	2,947.00	43,320,900
りらいあコミュニケーションズ	12,000	933.00	11,196,000
JXホールディングス	75,000	419.50	31,462,500
新日鐵住金	11,400	2,101.50	23,957,100
ジェイ エフ イー ホールディングス	14,100	1,522.00	21,460,200
住友金属鉱山	12,000	1,321.50	15,858,000
住友電気工業	2,300	1,516.50	3,487,950
日本郵政	3,000	1,294.00	3,882,000
日立製作所	57,000	526.20	29,993,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000	440.00	6,160,000
サンケン電気	31,000	350.00	10,850,000
パナソニック	9,800	1,052.50	10,314,500
ニチコン	9,900	853.00	8,444,700
三菱重工業	39,000	442.00	17,238,000
西日本フィナンシャルホールディングス	22,600	1,045.00	23,617,000
日産自動車	17,000	992.40	16,870,800
トヨタ自動車	1,500	6,015.00	9,022,500
ケーヒン	1,300	1,670.00	2,171,000
マツダ	3,000	1,659.50	4,978,500
本田技研工業	8,000	3,060.00	24,480,000
HOYA	3,700	4,192.00	15,510,400
キヤノン	11,200	3,012.00	33,734,400
シチズン時計	6,200	569.00	3,527,800
三井物産	18,800	1,407.00	26,451,600
住友商事	9,500	1,208.00	11,476,000
三菱商事	10,700	2,355.50	25,203,850
阪和興業	10,000	636.00	6,360,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	37,700	523.00	19,717,100
三井住友トラスト・ホールディングス	4,500	3,326.00	14,967,000
三井住友フィナンシャルグループ	8,900	3,460.00	30,794,000
千葉銀行	35,000	597.00	20,895,000
百五銀行	21,000	387.00	8,127,000
みずほフィナンシャルグループ	175,400	172.40	30,238,960
興銀リース	3,200	2,102.00	6,726,400
リコーリース	2,000	2,873.00	5,746,000
野村ホールディングス	16,000	466.20	7,459,200
第一生命ホールディングス	11,000	1,471.50	16,186,500
東日本旅客鉄道	1,000	9,205.00	9,205,000
日本通運	36,000	489.00	17,604,000
日本郵船	17,000	212.00	3,604,000
商船三井	11,000	254.00	2,794,000
日本電信電話	8,200	4,622.00	37,900,400
中部電力	7,000	1,462.00	10,234,000
四国電力	13,000	942.00	12,246,000
沖縄電力	18,000	2,234.00	40,212,000
大阪瓦斯	9,000	425.70	3,831,300
ダイセキ	6,300	1,967.00	12,392,100
合計	937,900		802,474,760

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。