有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	銘柄名	数量(口)	評価額		備考
			単価(円)	金額(円)
投資信託受益証券	フォルティス日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	10,000,000	0.9986	9,986,000
	投資信託受益証券 合計	10,000,000		9,986,000
投資証券	BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ SHORT TERM BOND FUND RMB (円建て)	4,796	1,159,781	5,562,309,676
	投資証券 合計	4,796		5,562,309,676
合計				5,572,295,676

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「フォルティス日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の投資信託受益証券及び「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ SHORT TERM BOND FUND RMB (円建て)」の投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「投資証券」は、すべてこれらの投資信託受益証券及び投資証券です。
なお、これらの投資信託受益証券及び投資証券の状況は以下のとおりです。
1.「フォルティス日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成25年4月9日現在)	(平成26年4月9日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		9,540,846	29,187,394
国債証券		379,940,284	169,996,250
未収利息		10	23
流動資産合計		389,481,140	199,183,667
資産合計		389,481,140	199,183,667
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		6,496	3,473
未払委託者報酬		58,470	31,182
流動負債合計		64,966	34,655
負債合計		64,966	34,655
純資産の部
元本等
元本		389,423,846	199,423,846
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△7,672	△274,834
元本等合計		389,416,174	199,149,012
純資産合計		389,416,174	199,149,012
負債純資産合計		389,481,140	199,183,667

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合は、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 適切な時価を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額、もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(一口当たり情報に関する注記)

(平成25年4月9日現在)			(平成26年4月9日現在)
一口当たり純資産額	1.0000	円	一口当たり純資産額	0.9986	円
(一万口当たり純資産額	10,000	円)	(一万口当たり純資産額	9,986	円)

(3)有価証券組入明細

種類	銘柄名	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第427回国庫短期証券	170,000,000	169,996,250
合計		170,000,000	169,996,250

2.「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ SHORT TERM BOND FUND RMB (円建て)」の状況
以下に記載した情報は、委託会社が同信託の委託会社であるBNP Paribas Investment Partners Luxembourg S.A.からの情報に基づき、平成25年4月9日及び平成26年4月9日の状況を掲記したものであります。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成25年4月9日現在)	(平成26年4月9日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		349,707,781	1,446,333,619
国債証券		9,250,430,981	4,029,902,358
未収利息		73,422,670	95,771,083
流動資産合計		9,673,561,432	5,572,007,060
資産合計		9,673,561,432	5,572,007,060
負債の部
流動負債
未払費用/未払報酬		14,910,196	9,696,444
流動負債合計		14,910,196	9,696,444
負債合計		14,910,196	9,696,444
純資産の部
元本等
元本		8,676,000,000	4,796,000,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		982,651,236	766,310,616
元本等合計		9,658,651,236	5,562,310,616
純資産合計		9,658,651,236	5,562,310,616
負債純資産合計		9,673,561,432	5,572,007,060

(2)注記表
(一口当たり情報に関する注記)

(平成25年4月9日現在)			(平成26年4月9日現在)
一口当たり純資産額	1,113,261	円	一口当たり純資産額	1,159,781	円

(3)有価証券組入明細

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債 証券	中国 人民元	CHINA GOVT BOND 3.26% 11 20140602	150,000,000.00	150,150,000.00
		CHINA GOVT BOND 3.48% 13 20140704	6,000,000.00	6,006,000.00
		CHINA GOVT BOND 4.04% 14 20150109	8,000,000.00	8,000,000.00
		CHINA GOVT BOND 4.01% 13 20141031	80,000,000.00	80,408,000.00
国債証券 小計			244,000,000.00	244,564,000.00 (4,029,902,358)
合計				4,029,902,358 (4,029,902,358)

(注1)通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。