有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)金銭債権
(ハ)約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
②投資の対象とする有価証券等
a.委託会社は、信託金を、主として、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、野村信託銀行株式会社を受託会社として締結されたDWS ロシア・ルーブル債券投信・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買現先取引及び債券貸借取引に限り行うことができるものとします。
b.委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<マザーファンドの投資対象>①投資の対象とする資産の種類
マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産
(イ)有価証券
(ロ)金銭債権
(ハ)約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
②運用の指図範囲等
a.委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図するものとします。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買現先取引及び債券貸借取引に限り行うことができるものとします。
b.委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<マザーファンドが投資する指定投資信託証券の概要>
(注1)市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(注2)指定投資信託証券は見直されることがあります。
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)金銭債権
(ハ)約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
②投資の対象とする有価証券等
a.委託会社は、信託金を、主として、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、野村信託銀行株式会社を受託会社として締結されたDWS ロシア・ルーブル債券投信・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買現先取引及び債券貸借取引に限り行うことができるものとします。
b.委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<マザーファンドの投資対象>①投資の対象とする資産の種類
マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産
(イ)有価証券
(ロ)金銭債権
(ハ)約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
②運用の指図範囲等
a.委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図するものとします。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買現先取引及び債券貸借取引に限り行うことができるものとします。
b.委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<マザーファンドが投資する指定投資信託証券の概要>
| ファンド名 | DWS ロシア・ボンド・ファンド | DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト |
| 形態 | ルクセンブルグ籍外国投資信託 | ルクセンブルグ籍外国投資信託 |
| 表示通貨 | ロシア・ルーブル (取引決済はユーロで行われます。) | ユーロ |
| 運用の基本方針 | 主にロシアの国債及び準国債等に投資を行い、インカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指します。 | 1ヵ月ユーロLIBIDをベンチマークとし、安定的な収益の確保を目指します。 |
| 主な投資対象 | ロシアの国債及び準国債等 | ユーロ建の短期金融商品等 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資は行いません。 ・ルーブル建以外の資産へ投資を行う場合は、当該ルーブル以外の通貨売り、ルーブル買いの為替取引を行うことを原則とします。 | ・1発行体への投資の合計額はファンド資産の10%を超えません。 |
| 投資運用会社 | DWSインベストメントGmbH | DWSインベストメントGmbH |
| 管理会社 | DWSインベストメント・エス・エー | DWSインベストメント・エス・エー |
(注2)指定投資信託証券は見直されることがあります。