有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

商品分類	単位型投信・追加型投信	追加型投信
	投資対象地域	内外
	投資対象資産(収益の源泉)	その他資産(商品先物)
	補足分類	インデックス型
属性区分	投資対象資産	その他資産(投資信託証券(商品先物))
	決算頻度	年2回
	投資対象地域	グローバル(含む日本)
	投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
	為替ヘッジ	為替ヘッジなし
	対象インデックス	その他の指数(RICIⓇ)

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注1)商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド
・「内外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・「その他資産」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの
(注2)属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「年2回」…目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの
・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「ファンド・オブ・ファンズ」…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズ
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
・「その他の指数」…日経225、TOPIXにあてはまらないすべてのもの
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アドレス http://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
<信託金の限度額>・委託会社は、受託会社と合意のうえ、1,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>

投資対象ファンドの概要

1.「“RICIⓇ” Commodity Fund Ltd.」が発行する「“RICIⓇ” class A」の投資証券(米ドル建)について

ファンド名	「“RICIⓇ” Commodity Fund Ltd.」が発行する「“RICIⓇ” class A」の投資証券
形態/表示通貨	ケイマン籍の外国証券投資法人/米ドル建て
運用目的	当ファンドは、投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数Ⓡ(RICIⓇ)に連動することをめざします。
投資方針	①運用資産総額の50%以上を米ドル建て債券等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資することにより、ロジャーズ国際コモディティ指数Ⓡ(RICIⓇ)に連動する投資成果をめざします。 ②米ドル建て短期債券等への投資にあたっては、主に1年以内に償還を迎える米ドル建て短期債券等に投資します。短期債券等には、銀行引受手形、預託証書、コマーシャル・ペーパー、定期預金証書なども含みますが、これに限定いたしません。 ③商品先物取引および商品先渡取引等の投資にあたっては、商品先物取引および商品先渡取引等の証拠金の合計額が、当ファンドの運用資産総額のおおよそ10%から30%の範囲内(最大でも50%以下)となるように行ないます。 ④大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記のような運用が行なわれない場合があります。 ⑤当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
関係法人	運用会社:ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド 管理事務代行会社:ザ･バンク･オブ・ニューヨーク・メロン、シンガポール支店 資産保管会社:ザ･バンク･オブ・ニューヨーク・メロン
報酬等	純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額 運用会社:0.66% 管理事務代行:0.12%(年間下限金額 54,000米ドル) 資産保管会社:0.0125%(年間下限金額 12,000米ドル) 合計:0.7925% その他、外国投資法人に関する租税、設立費用・登録料、監査費用、有価証券の売買や先物取引の際に発生する費用等が支払われます。
基準価額算出日	シンガポールの銀行の休業日は基準価額を算出しません。
買付・売却の 受付停止日	東京証券取引所、ニューヨークの銀行またはシンガポールの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日
設定日	2008年6月30日
決算日	毎年3月末日

2.「ダイワ・マネー・マザーファンド」の受益証券について

ファンド名	ダイワ・マネー・マザーファンド
形態/表示通貨	国内籍の証券投資信託/適格機関投資家私募/円建て
運用目的	主としてわが国の公社債への投資により、利息収入の確保をめざして運用を行ないます。
投資態度	①わが国の公社債を中心に安定運用を行ないます。 ②邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時に第二位(A-2格相当)以上の短期格付であり、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
関係法人	委託会社:大和証券投資信託委託株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社
運用管理費用 (信託報酬)	なし
運用開始日	2004年12月10日
決算日	毎年12月9日(休業日の場合翌営業日)