有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の1.に掲げる親投資信託(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券、次の2.に掲げる外国投資証券、ならびに次の3.から6.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 国内籍の証券投資信託「ダイワ・マネー・マザーファンド」の受益証券(円建)
2. ケイマン籍の外国証券投資法人「“RICIⓇ” Commodity Fund Ltd.」が発行する「“RICIⓇ” class A」の投資証券(米ドル建)
3. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前3.の証券または証書の性質を有するもの
5. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
6. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前1.に掲げる投資信託の受益証券および前2.に掲げる投資証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。

投資先ファンドの名称	「“RICIⓇ” Commodity Fund Ltd.」が発行する「“RICIⓇ” class A」の投資証券
運用の基本方針	当ファンドは、投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数Ⓡ(RICIⓇ)に連動することをめざします。
主要な投資対象	米ドル建て債券等、世界の商品先物取引および商品先渡取引等 ※くわしくは、「1 ファンドの性格(1) ファンドの目的及び基本的性格<ファンドの特色>」をご参照下さい。
委託会社等の名称	運用会社:ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド 管理事務代行会社:ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、シンガポール支店 資産保管会社:ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン

※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、「(1)投資方針」をご参照下さい。