有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信/国内/株式/インデックス型に属し、主としてわが国の株式に実質的に投資し、「日経平均株価」の動きに連動する投資成果を目指した運用を行います。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分されます。
■商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
単位型 追加型	国 内 海 外 内 外	株 式 債 券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合	インデックス型 特殊型

(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■商品分類の定義

追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とともに運用されるファンドをいう。
国内	目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株式	目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
インデックス型	目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

■属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	対象インデックス
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (株式 一般)) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回 年2回 年4回 年6回(隔月) 年12回(毎月) 日々 その他( )	グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東(中東) エマージング	ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ	日経225 TOPIX その他 ( )

(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■属性区分の定義

その他資産(投資信託証券(株式 一般))	投資信託証券への投資を通じて、実質的に株式 一般に投資を行います。
年1回	目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
日本	目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド	目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

※当ファンドはファミリーファンド方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属性区分表」の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類表」の投資対象資産(株式)とは異なります。

商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。

ファンドの仕組み
■当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファンド(当ファンド)としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの損益はベビーファンドに反映されます。
※ベビーファンド(当ファンド)で日経平均株価採用銘柄などを直接組み入れる場合があります。
b.ファンドの特色
1.主としてインデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド(以下「マザーファンド」という場合があります。)に投資を行い、日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指した運用を行います。
◆当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
◆マザーファンドにおける株式の運用については、日経平均株価に採用された銘柄の中から200銘柄以上に、原則として等株数投資を行います。
◆株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちますので、基準価額は日経平均株価の値動きによって、大きく変動することがあります。
◆運用の効率化を図るため、株価指数先物取引などを利用する場合があります。
日経平均株価について
●日経平均株価とは日本を代表する株価指数の一つで、東京証券取引所第一部上場銘柄のうち市場を代表する225銘柄を対象に算出されます。指数構成銘柄については日本経済新聞社が定める日経平均株価の構成銘柄選定基準に基づいて、原則として年1回見直しが行われます。

[ 計算式 ]日経平均株価= 225銘柄の指数採用株価合計÷除数

※除数
日経平均株価は単純平均の考え方に基づいており、当初の除数は銘柄数と同じでしたが、その後は株式分割・併合や銘柄入替などにともない除数を修正しています。除数を修正することにより指数に連続性を持たせています。
「日経平均株価」の著作権などについて
①「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体および「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。株式会社日本経済新聞社は同社の100%子会社である株式会社日本経済新聞デジタルメディアに「日経平均株価」の運営を委託しています。
②「日経」および「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
③当ファンドは、投資信託委託会社などの責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社および株式会社日本経済新聞デジタルメディアは、その運用および当ファンドの受益権の取引に関して、一切責任を負いません。
④株式会社日本経済新聞社および株式会社日本経済新聞デジタルメディアは、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。
⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
2.投資一任契約に基づく取引を行うために設定されたファンドです。
◆ご購入にあたっては、投資一任契約(ラップ口座に関する契約)をみずほ証券株式会社と締結する必要があります。
主な投資制限

株式への投資割合	株式への実質投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への投資割合	外貨建資産への投資は行いません。

分配方針
■原則として、年1回(毎年1月15日。休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
◆分配金額は、委託会社が基準価額水準や市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
c.信託金限度額
委託者は、受託者と合意のうえ、金1兆円を限度として、信託金を追加することができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。