有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)

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【提出】
2016/07/26 9:07
【資料】
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【項目】
50項目
新興国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成28年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
預金72,326,131
コール・ローン2,817,534
国債証券6,749,527,117
未収入金201,169,067
未収利息88,937,430
前払費用4,971,328
流動資産合計7,119,748,607
資産合計7,119,748,607
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定103,076
未払金234,818,338
未払解約金11,182,981
未払利息4
その他未払費用152,600
流動負債合計246,256,999
負債合計246,256,999
純資産の部
元本等
元本4,147,165,223
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)2,726,326,385
元本等合計6,873,491,608
純資産合計6,873,491,608
負債純資産合計7,119,748,607

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 5月10日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.6574円
(10,000口当たり純資産額)(16,574円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 5月12日
至 平成28年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 5月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 5月10日現在
期首平成27年 5月12日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額3,734,679,659円
同期中における追加設定元本額1,024,516,570円
同期中における一部解約元本額612,031,006円
期末元本額4,147,165,223円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型1,217,518,315円
ネクストコア134,218,410円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型166,805,642円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)91,287,287円
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)3,585,023円
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)2,320,024,125円
野村DC運用戦略ファンド210,644,978円
野村DC運用戦略ファンドM846,293円
野村DC運用戦略ファンドA2,235,150円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 5月10日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成28年 5月10日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルARGENT-GLOBAL640,000.00935,439.74
ARGENT-GLOBAL220,000.00317,701.80
ARGENT-GLOBAL1,000,000.00628,850.00
BOLIVARIAN REP OF VZLA400,000.00159,200.00
BOLIVARIAN REP OF VZLA500,000.00225,500.00
BOLIVARIAN REP OF VZLA350,000.00135,170.00
BOLIVARIAN REP OF VZLA400,000.00144,200.00
BOLIVARIAN REP OF VZLA300,000.00111,000.00
BRAZIL GLOBAL150,000.00179,775.00
BRAZIL GLOBAL250,000.00305,000.00
BRAZIL GLOBAL150,000.00184,125.00
BRAZIL GLOBAL300,000.00416,250.00
BRAZIL GLOBAL570,000.00651,225.00
BRAZIL GLOBAL1,000,000.001,042,500.00
COLOMBIA GLOBAL350,000.00398,125.00
COLOMBIA GLOBAL300,000.00379,200.00
COLOMBIA GLOBAL220,000.00264,550.00
CROATIA200,000.00219,462.00
CROATIA400,000.00435,800.00
CROATIA200,000.00211,750.00
CROATIA400,000.00437,200.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL700,000.00761,950.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL630,000.00644,175.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL600,000.00522,900.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL600,000.00560,250.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL300,000.00264,000.00
HUNGARY200,000.00207,420.00
HUNGARY500,000.00520,181.50
HUNGARY400,000.00441,440.00
HUNGARY300,000.00339,975.00
HUNGARY400,000.00445,070.00
INDONESIA GLOBAL600,000.00684,673.20
INDONESIA GLOBAL700,000.00975,100.00
INDONESIA GLOBAL200,000.00236,869.00
MEXICO GLOBAL200,000.00307,000.00
MEXICO GLOBAL299,000.00414,862.50
MEXICO GLOBAL150,000.00195,375.00
PANAMA GLOBAL200,000.00259,000.00
PANAMA GLOBAL500,000.00720,000.00
PANAMA GLOBAL250,000.00375,625.00
PANAMA GLOBAL250,000.00320,625.00
PERU GLOBAL400,000.00535,000.00
PERU GLOBAL220,000.00284,350.00
PHILIPPINES GLOBAL150,000.00182,815.20
PHILIPPINES GLOBAL700,000.001,138,571.00
PHILIPPINES GLOBAL550,000.00935,975.70
PHILIPPINES GLOBAL200,000.00307,707.20
PHILIPPINES GLOBAL600,000.00836,608.80
REPUBLIC OF COLOMBIA600,000.00627,000.00
REPUBLIC OF COLOMBIA200,000.00187,000.00
REPUBLIC OF COLOMBIA400,000.00402,000.00
REPUBLIC OF COLOMBIA800,000.00854,000.00
REPUBLIC OF COLOMBIA700,000.00705,250.00
REPUBLIC OF CROATIA400,000.00439,300.00
REPUBLIC OF HUNGARY320,000.00357,131.20
REPUBLIC OF HUNGARY500,000.00570,465.00
REPUBLIC OF HUNGARY250,000.00353,234.25
REPUBLIC OF INDONESIA400,000.00431,200.00
REPUBLIC OF INDONESIA350,000.00438,599.35
REPUBLIC OF INDONESIA550,000.00611,987.75
REPUBLIC OF INDONESIA300,000.00325,153.80
REPUBLIC OF INDONESIA300,000.00307,136.40
REPUBLIC OF INDONESIA200,000.00197,978.20
REPUBLIC OF INDONESIA250,000.00277,461.00
REPUBLIC OF INDONESIA700,000.00916,920.20
REPUBLIC OF INDONESIA400,000.00408,734.00
REPUBLIC OF INDONESIA600,000.00735,311.40
REPUBLIC OF PANAMA150,000.00165,375.00
REPUBLIC OF PERU300,000.00345,300.00
REPUBLIC OF PERU450,000.00680,625.00
REPUBLIC OF PERU500,000.00581,250.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES500,000.00589,436.50
REPUBLIC OF PHILIPPINES400,000.00438,452.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES200,000.00227,212.20
REPUBLIC OF PHILIPPINES400,000.00568,200.80
REPUBLIC OF PHILIPPINES400,000.00502,680.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA500,000.00551,000.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA400,000.00425,142.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA150,000.00163,785.90
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA300,000.00299,466.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA350,000.00375,526.55
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA200,000.00194,668.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA150,000.00162,869.25
REPUBLIC OF TURKEY400,000.00429,535.20
REPUBLIC OF TURKEY200,000.00209,818.40
REPUBLIC OF TURKEY400,000.00443,778.40
REPUBLIC OF TURKEY500,000.00577,887.50
REPUBLIC OF TURKEY600,000.00633,750.00
REPUBLIC OF TURKEY200,000.00182,262.00
REPUBLIC OF TURKEY700,000.00804,968.50
REPUBLIC OF VENEZUELA450,000.00188,100.00
REPUBLIC OF VENEZUELA700,000.00292,250.00
REPUBLIC OF VENEZUELA200,000.0070,500.00
ROMANIA400,000.00474,580.00
ROMANIA200,000.00213,170.00
ROMANIA400,000.00439,240.00
ROMANIA150,000.00184,968.75
RUSSIA400,000.00470,840.00
RUSSIA520,000.00895,695.84
RUSSIA1,751,500.002,139,198.02
RUSSIA FOREIGN BOND600,000.00636,086.40
RUSSIAN FEDERATION400,000.00404,423.20
RUSSIAN FEDERATION400,000.00418,984.00
RUSSIAN FEDERATION600,000.00641,220.00
RUSSIAN FEDERATION600,000.00631,405.20
RUSSIAN FEDERATION400,000.00432,868.40
TURKEY GLOBAL350,000.00375,550.00
TURKEY GLOBAL600,000.00663,018.00
TURKEY GLOBAL300,000.00338,315.10
TURKEY GLOBAL600,000.00648,823.80
TURKEY GLOBAL850,000.001,013,625.00
TURKEY GLOBAL250,000.00423,412.50
TURKEY GLOBAL400,000.00516,712.80
TURKEY GLOBAL420,000.00487,777.50
TURKEY GLOBAL150,000.00182,292.15
UKRAINE GOVERNMENT REGS465,000.00440,355.00
UKRAINE GOVERNMENT REGS209,000.00198,550.00
UKRAINE GOVERNMENT REGS209,000.00196,376.40
UKRAINE GOVERNMENT REGS500,000.00468,750.00
UKRAINE GOVERNMENT REGS500,000.00466,250.00
UKRAINE GOVERNMENT REGS500,000.00462,250.00
UNITED MEXICAN STATES1,000,000.001,030,000.00
UNITED MEXICAN STATES350,000.00392,087.50
UNITED MEXICAN STATES500,000.00552,500.00
UNITED MEXICAN STATES700,000.00726,950.00
UNITED MEXICAN STATES600,000.00632,700.00
UNITED MEXICAN STATES600,000.00614,250.00
UNITED MEXICAN STATES710,000.00844,012.50
UNITED MEXICAN STATES600,000.00604,500.00
UNITED MEXICAN STATES900,000.001,015,875.00
VENEZUELA GLOBAL150,000.0066,937.50
VENEZUELA GLOBAL200,000.0072,250.00
VENEZUELA GLOBAL100,000.0035,770.00
VENEZUELA GLOBAL600,000.00252,750.00
VENEZUELA GLOBAL200,000.0076,000.00
小計銘柄数:13557,353,500.0062,230,565.35
(6,749,527,117)
組入時価比率:98.2%100.0%
合計6,749,527,117
(6,749,527,117)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成28年 5月10日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建10,741,924-10,845,000△103,076
米ドル10,741,924-10,845,000△103,076
合計10,741,924-10,845,000△103,076

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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