有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

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【提出】: 2018/02/08 9:28
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド	117,166,132	275,656,758
親投資信託受益証券合計			275,656,758
合計			275,656,758

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成29年5月15日現在	平成29年11月15日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,933,691,434	2,413,988,979
金銭信託		688,999	904,004
コール・ローン		97,354,231	622,466,311
国債証券		19,103,571,548	12,881,018,409
地方債証券		18,569,836,570	18,937,402,454
特殊債券		319,532,009,821	301,511,573,921
派生商品評価勘定		120,871,000	143,888,200
未収入金		1,273,840,289	2,234,956,098
未収利息		3,796,085,225	3,524,173,911
前払費用		21,350,005	180,593,640
差入委託証拠金		713,321,328	733,539,115
流動資産合計		367,162,620,450	343,184,505,042
資産合計		367,162,620,450	343,184,505,042
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	109,973,340
未払解約金		2,859,613,000	2,998,580,000
その他未払費用		651	-
流動負債合計		2,859,613,651	3,108,553,340
負債合計		2,859,613,651	3,108,553,340
純資産の部
元本等
元本	※1	160,947,246,931	144,545,736,617
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		203,355,759,868	195,530,215,085
元本等合計		364,303,006,799	340,075,951,702
純資産合計		364,303,006,799	340,075,951,702
負債純資産合計		367,162,620,450	343,184,505,042

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成29年5月16日至平成29年11月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成29年5月15日現在	平成29年11月15日現在
1.	※1	期首	平成28年11月16日	平成29年5月16日
		期首元本額	179,328,684,186円	160,947,246,931円
		期中追加設定元本額	42,932,750円	131,318,272円
		期中一部解約元本額	18,424,370,005円	16,532,828,586円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープンVA(適格機関投資家専用)	17,467,436円	17,285,418円
		ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)	159,968,894,035円	143,528,968,812円
		ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)	338,458,637円	311,276,304円
		ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)	103,621,964円	117,166,132円
		ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)	163,781,878円	145,005,833円
		ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)	355,022,981円	426,034,118円
	計		160,947,246,931円	144,545,736,617円

2.		期末日における受益権の総数	160,947,246,931口	144,545,736,617口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成29年5月16日至平成29年11月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年11月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年5月15日現在	平成29年11月15日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		△12,798,211	△124,109,179
地方債証券		△15,102,420	△22,991,390
特殊債券		△1,077,397,690	△2,151,148,593
合計		△1,105,298,321	△2,298,249,162
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年11月16日から平成29年5月15日まで、及び平成29年5月16日から平成29年11月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年5月15日現在				平成29年11月15日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	14,817,931,000	-	14,763,560,000	54,371,000	11,604,938,200	-	11,461,050,000	143,888,200

オーストラリア・ドル	2,689,376,000	-	2,684,160,000	5,216,000	10,024,333,000	-	9,900,250,000	124,083,000
ニュージーランド・ドル	12,128,555,000	-	12,079,400,000	49,155,000	1,580,605,200	-	1,560,800,000	19,805,200

買建	11,669,700,000	-	11,736,200,000	66,500,000	8,730,506,000	-	8,620,532,660	△109,973,340

オーストラリア・ドル	11,669,700,000	-	11,736,200,000	66,500,000	1,748,506,000	-	1,721,600,000	△26,906,000
ニュージーランド・ドル	-	-	-	-	6,982,000,000	-	6,898,932,660	△83,067,340

合計	26,487,631,000	-	26,499,760,000	120,871,000	20,335,444,200	-	20,081,582,660	33,914,860

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年5月15日現在	平成29年11月15日現在
1口当たり純資産額	2.2635円	2.3527円
(1万口当たり純資産額)	(22,635円)	(23,527円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	17,000,000.000	19,120,070.000
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	50,000,000.000	57,856,500.000
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421	5,000,000.000	5,103,650.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	41,000,000.000	43,084,440.000
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121	15,000,000.000	15,120,900.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				140,285,560.000
				(12,081,392,427)
	ニュージーランド・ドル		ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
		3.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20330414	10,000,000.000	10,239,800.000
	ニュージーランド・ドル小計			ニュージーランド・ドル
				10,239,800.000
				(799,625,982)
国債証券合計				12,881,018,409
				[12,881,018,409]
地方債証券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		3.5% Auckland Council 20260309	25,000,000.000	25,268,000.000
		4.25% ONTARIO PROVINCE 20240822	25,000,000.000	26,621,750.000
		4.25% Province of Manitoba Canada 20250303	10,000,000.000	10,645,500.000
		4.25% BRITISH COLUMBIA 20241127	60,000,000.000	64,104,000.000
		4.25% AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 20200522	12,000,000.000	12,615,600.000
		4.25% AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 20220411	31,000,000.000	33,363,130.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				172,617,980.000
				(14,865,860,438)
	ニュージーランド・ドル		ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
		5.5% NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 20230415	25,000,000.000	27,893,750.000
		4.017% Auckland Council 20200924	18,738,000.000	19,407,696.120
		3.338% Auckland Council 20260727	5,000,000.000	4,837,650.000
	ニュージーランド・ドル小計			ニュージーランド・ドル
				52,139,096.120
				(4,071,542,016)
地方債証券合計				18,937,402,454
				[18,937,402,454]
特殊債券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		3.5% EXPORT DEVELOPMENT CANADA 20190605	25,000,000.000	25,552,000.000
		2.4% Export Development Canada 20210607	20,000,000.000	20,010,800.000
		5.5% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20200309	80,000,000.000	85,910,400.000
		4.25% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20230124	40,000,000.000	43,003,200.000
		4% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20190717	35,000,000.000	36,141,000.000
		2.5% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20210413	25,000,000.000	25,089,000.000
		2.7% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20220905	42,000,000.000	42,170,100.000
		2.7% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20200120	20,000,000.000	20,224,800.000
		6.25% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20191204	73,500,000.000	79,541,700.000
		6% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20200820	50,000,000.000	54,969,000.000
		6.25% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20210519	15,000,000.000	16,942,050.000
		5% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20240319	20,000,000.000	22,490,000.000
		2.75% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20200416	120,000,000.000	121,542,000.000
		2.8% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20210217	25,000,000.000	25,337,250.000
		3.2% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20260911	5,000,000.000	5,024,150.000
		2.9% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20220606	50,000,000.000	50,640,000.000
		5.25% BK. NEDERLANDSE GEMEENTEN 20240520	25,000,000.000	28,306,250.000
		3.5% BK. NEDERLANDSE GEMEENTEN 20190917	7,000,000.000	7,165,900.000
		4.75% KOMMUNINVEST 20220817	37,000,000.000	40,016,610.000
		6.5% KOMMUNALBANKEN 20210412	20,000,000.000	22,635,000.000
		4.5% KOMMUNALBANKEN 20220718	144,853,000.000	156,535,394.450
		4.5% KOMMUNALBANKEN 20230417	60,800,000.000	66,048,256.000
		2.6% KOMMUNALBANKEN 20200904	25,000,000.000	25,167,500.000
		5.25% KOMMUNALBANKEN 20240715	25,000,000.000	28,473,750.000
		4.75% Airservices Australia 20201119	10,990,000.000	11,702,042.100
		2.75% Airservices Australia 20230515	5,470,000.000	5,458,895.900
		7% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20191015	110,000,000.000	120,190,400.000
		7% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20210715	115,000,000.000	133,784,100.000
		5% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20250723	50,000,000.000	57,064,500.000
		2.75% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20221020	30,000,000.000	30,277,800.000
		3% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20271021	11,000,000.000	10,734,240.000
		3% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20261021	25,000,000.000	24,680,250.000
		4% NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. 20210408	25,000,000.000	26,475,750.000
		3% NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. 20270520	60,000,000.000	60,028,800.000
		4.25% South Australia GOV.FIN.AUTH. 20231120	25,000,000.000	27,182,500.000
		2.75% South Australia GOV.FIN.AUTH. 20250416	15,000,000.000	14,820,900.000
		5.5% TREASURY CORP VICTORIA 20261117	75,000,000.000	90,498,000.000
		4.25% TREASURY CORP VICTORIA 20321220	20,000,000.000	21,911,600.000
		4.75% TREASURY CORP VICTORIA 20301120	30,000,000.000	34,638,600.000
		5.75% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20240722	40,000,000.000	47,328,800.000
		4.25% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20230721	100,000,000.000	108,738,000.000
		5.5% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20210621	83,000,000.000	92,244,540.000
		6.5% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20330314	7,000,000.000	9,505,930.000
		3.25% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20260721	45,000,000.000	45,801,000.000
		2.75% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20270820	80,000,000.000	77,161,600.000
		3.5% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20300821	50,000,000.000	50,295,500.000
		4% TASMANIAN PUBLIC FINANCE 20240611	20,000,000.000	21,393,200.000
		4.25% TASMANIAN PUBLIC FINANCE 20220308	20,000,000.000	21,444,400.000
		5.75% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20191021	58,000,000.000	62,047,240.000
		5.75% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20201001	60,000,000.000	65,875,800.000
		3.75% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20190123	30,000,000.000	30,627,300.000
		2.8% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20210113	25,000,000.000	25,361,000.000
		5.75% INTL. FIN. CORP. 20200728	55,000,000.000	60,113,350.000
		3.25% INTL. FIN. CORP. 20190722	30,000,000.000	30,602,700.000
		2.7% INTL. FIN. CORP. 20210205	20,000,000.000	20,230,400.000
		2.8% INTL. FIN. CORP. 20220815	20,000,000.000	20,207,200.000
		6.5% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20190807	80,000,000.000	85,928,800.000
		6% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20200806	50,000,000.000	54,934,000.000
		2.5% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20200430	25,000,000.000	25,200,250.000
		2.8% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20210115	10,000,000.000	10,140,200.000
		6.25% EUROFIMA 20181228	13,000,000.000	13,604,240.000
		5.5% EUROFIMA 20200630	5,000,000.000	5,394,250.000
		4% EUROFIMA 20190129	10,000,000.000	10,221,000.000
		5% NORDIC INVESTMENT BK. 20220419	56,500,000.000	62,277,690.000
		2.7% NORDIC INVESTMENT BK. 20200204	25,000,000.000	25,289,000.000
		6% COUNCIL OF EUROPE 20201008	67,000,000.000	73,704,020.000
		6.25% ASIAN DEVELOPMENT BANK 20200305	11,000,000.000	12,008,370.000
		5% ASIAN DEVELOPMENT BANK 20220309	40,000,000.000	44,051,200.000
		6% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20210226	45,000,000.000	50,201,100.000
		6.5% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20190820	15,000,000.000	16,160,700.000
		3.75% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20220725	43,200,000.000	45,487,872.000
		3.25% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20200207	25,000,000.000	25,601,750.000
		2.7% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20210818	25,000,000.000	25,243,500.000
		5.25% AFRICAN DEVELOPMENT BK. 20220323	120,000,000.000	133,173,600.000
		3.75% AFRICAN DEVELOPMENT BK. 20190226	20,000,000.000	20,419,000.000
		2.75% AFRICAN DEVELOPMENT BK. 20200203	25,000,000.000	25,265,750.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				3,271,668,740.450
				(281,756,111,928)
	ニュージーランド・ドル		ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
		4% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20200130	25,000,000.000	25,812,500.000
		5.375% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20240423	40,000,000.000	44,473,600.000
		3.75% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20200529	20,000,000.000	20,587,800.000
		5.125% KOMMUNALBANKEN 20210514	10,000,000.000	10,734,700.000
		4.625% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20211006	65,000,000.000	69,291,300.000
		3.75% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20200210	10,000,000.000	10,277,500.000
		3.5% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20210122	20,000,000.000	20,496,400.000
		3.625% INTL. FIN. CORP. 20200520	15,000,000.000	15,403,800.000
		4.125% NORDIC INVESTMENT BK. 20200319	20,000,000.000	20,741,800.000
		3.125% NORDIC INVESTMENT BK. 20210318	10,000,000.000	10,120,500.000
		3.5% ASIAN DEVELOPMENT BANK 20240530	5,000,000.000	5,043,350.000
	ニュージーランド・ドル小計			ニュージーランド・ドル
				252,983,250.000
				(19,755,461,993)
特殊債券合計				301,511,573,921
				[301,511,573,921]
合計				333,329,994,784
				[333,329,994,784]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	オーストラリア・ドル	国債証券	5銘柄	100%	92.6%
		地方債証券	6銘柄
		特殊債券	76銘柄
	ニュージーランド・ドル	国債証券	1銘柄	100%	7.4%
		地方債証券	3銘柄
		特殊債券	11銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

開示資料

決算