有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	20,985,447,371	25.17
	韓国	10,454,927,122	12.54
	台湾	10,059,322,891	12.06
	中国	9,617,719,158	11.53
	インド	7,247,781,631	8.69
	ブラジル	3,865,650,648	4.64
	南アフリカ	2,831,559,048	3.40
	サウジアラビア	2,102,371,774	2.52
	ロシア	2,094,875,937	2.51
	香港	1,671,805,101	2.00
	タイ	1,588,362,939	1.90
	メキシコ	1,376,793,770	1.65
	マレーシア	1,328,750,246	1.59
	インドネシア	1,146,747,574	1.38
	バミューダ	649,761,754	0.78
	フィリピン	619,770,690	0.74
	カタール	583,939,852	0.70
	ポーランド	519,752,980	0.62
	アラブ首長国連邦	451,302,798	0.54
	チリ	416,471,406	0.50
	アメリカ	302,836,228	0.36
	トルコ	267,868,353	0.32
	オランダ	224,670,160	0.27
	ハンガリー	170,289,368	0.20
	ルクセンブルク	165,296,806	0.20
	コロンビア	130,323,772	0.16
	ギリシャ	101,072,077	0.12
	チェコ	83,382,562	0.10
	エジプト	69,698,883	0.08
	ジャージー	58,707,652	0.07
	シンガポール	29,766,425	0.04
	アルゼンチン	21,284,160	0.03
	ペルー	19,118,783	0.02
	マン島	18,400,424	0.02
	パキスタン	16,646,426	0.02
	小計	81,292,476,769	97.49
投資信託受益証券	ブラジル	155,312,319	0.19
	メキシコ	26,745,191	0.03
	小計	182,057,510	0.22
投資証券	メキシコ	31,883,872	0.04
	南アフリカ	24,971,656	0.03
	小計	56,855,528	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,853,431,425	2.22
合計(純資産総額)		83,384,821,232	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,065,696,815	2.48

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	218,148,000	0.26

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	202,071	30,183.16	6,099,141,667	28,723.50	5,804,187,823	6.96
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	616,200	8,341.50	5,140,032,300	7,812.20	4,813,877,640	5.77
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	2,652,389	1,668.93	4,426,678,097	1,779.95	4,721,146,324	5.66
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	513,828	5,670.83	2,913,836,375	6,424.43	3,301,057,156	3.96
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	382,700	4,491.68	1,718,965,936	4,180.80	1,599,992,160	1.92
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	46,871	22,963.48	1,076,321,534	21,579.23	1,011,440,099	1.21
ケイマン	株式	JD.COM INC-ADR	小売	91,224	8,816.10	804,240,399	9,288.80	847,361,938	1.02
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	10,247,620	79.19	811,550,019	81.74	837,640,459	1.00
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	306,633	2,891.48	886,625,333	2,721.01	834,353,912	1.00
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	632,500	1,124.26	711,094,450	1,228.78	777,203,350	0.93
ブラジル	株式	VALE SA	素材	395,778	1,229.67	486,679,262	1,526.44	604,132,320	0.72
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	365,523	1,602.53	585,763,584	1,551.00	566,926,173	0.68
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	177,443	3,034.46	538,443,863	3,181.31	564,501,634	0.68
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	59,004	8,101.20	478,003,205	9,306.96	549,147,868	0.66
ケイマン	株式	NIO INC - ADR	自動車・自動車部品	96,334	4,573.23	440,558,290	5,610.05	540,439,520	0.65
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	88,980	5,181.00	461,005,380	5,821.56	518,002,409	0.62
ケイマン	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	28,981	11,026.88	319,570,143	14,965.35	433,710,939	0.52
ケイマン	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	43,945	9,125.69	401,028,781	9,697.09	426,138,734	0.51
香港	株式	CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R	電気通信サービス	667,500	678.04	452,591,700	637.17	425,310,975	0.51
ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	29,357	14,979.89	439,764,898	14,484.34	425,216,881	0.51
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	160,804	2,555.27	410,899,245	2,639.00	424,361,756	0.51
中国	株式	IND&COMM BK OF CHINA-H	銀行	6,464,515	62.98	407,135,155	65.25	421,861,320	0.51
ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	296,934	1,278.88	379,744,706	1,409.78	418,613,782	0.50
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,333,248	295.56	394,065,445	300.66	400,859,677	0.48
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,109,600	342.37	379,893,752	349.07	387,328,072	0.46
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	4,819	69,142.79	333,199,153	76,302.00	367,699,338	0.44
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	96,664	3,844.50	371,625,327	3,778.30	365,226,219	0.44
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	541,702	652.40	353,410,177	667.42	361,544,645	0.43
韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	13,049	28,071.59	366,306,308	26,799.89	349,711,895	0.42
ケイマン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	324,000	1,073.78	347,906,880	1,019.74	330,395,760	0.40

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.16
		素材	7.03
		資本財	2.65
		商業・専門サービス	0.26
		運輸	1.35
		自動車・自動車部品	3.05
		耐久消費財・アパレル	1.27
		消費者サービス	1.55
		メディア・娯楽	8.97
		小売	13.21
		食品・生活必需品小売り	1.25
		食品・飲料・タバコ	3.38
		家庭用品・パーソナル用品	1.02
		ヘルスケア機器・サービス	1.17
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.92
		銀行	12.66
		各種金融	2.04
		保険	2.99
		不動産	2.09
		ソフトウェア・サービス	2.06
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.32
		電気通信サービス	2.99
		公益事業	2.03
		半導体・半導体製造装置	8.06
		小計	97.49
投資信託受益証券	―	―	0.22
投資証券	―	―	0.07
合計			97.78

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCI EMERG M	買建	322	アメリカドル	19,173,490	1,991,933,876	19,883,500	2,065,696,815	2.48

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	2,100,000.00	218,148,000	218,148,000	0.26

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。