有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式(平成26年 5月29日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券

(平成26年 5月29日現在)
種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ABエマージング・グロース株式マザーファンド	42,672,771	71,946,291
計	銘柄数:1	42,672,771	71,946,291
	組入時価比率:99.6%		100.0%
合計			71,946,291

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
参考
当ファンドは「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
(1)貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(平成26年 5月29日現在)
資産の部
流動資産
預金	22,421,123
コール・ローン	165,803
株式	1,855,875,496
オプション証券等	12,299,803
派生商品評価勘定	85,263
未収入金	39,117,621
未収配当金	3,663,946
流動資産合計	1,933,629,055
資産合計	1,933,629,055
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	64,292
未払金	8,399,934
未払解約金	26,820,000
流動負債合計	35,284,226
負債合計	35,284,226
純資産の部
元本等
元本	1,125,978,150
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	772,366,679
元本等合計	1,898,344,829
純資産合計	1,898,344,829
負債純資産合計	1,933,629,055

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成25年 5月30日
	至 平成26年 5月29日)
1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式及びオプション証券等
	原則として時価で評価しております。
	時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)外国為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

(平成26年 5月29日現在)
1.元本の移動
期首	平成25年5月30日
期首元本額	1,699,016,176	円
平成25年5月30日より平成26年5月29日までの期中追加設定元本額	6,271,258	円
平成25年5月30日より平成26年5月29日までの期中一部解約元本額	579,309,284	円
期末元本額	1,125,978,150	円
期末元本額の内訳  *
アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)	1,083,305,379	円
アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(SMA専用)	42,672,771	円
2.平成26年5月29日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.6860	円
(10,000口当たり純資産額	16,860	円)

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
(3)附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式

(平成26年 5月29日現在)
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	NOVATEK OAO-SPONS GDR	2,847	118.45	337,227.15
	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-PREF ADR	22,944	15.82	362,974.08
	GRASIM INDUSTRIES-REG S GDR	1,965	54.13	106,365.45
	51JOB INC-ADR	2,326	63.24	147,096.24
	GLOBALTRA-SPONS GDR REG S	10,370	10.63	110,233.10
	YUM! BRANDS INC	7,202	76.94	554,121.88
	JD.COM INC ADR	4,878	24.78	120,876.84
	LENTA LTD-REG S	28,547	11.20	319,726.40
	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	4,895	57.60	281,952.00
	MHP SA -GDR REG S	9,805	14.20	139,231.00
	CREDICORP LTD	1,859	156.96	291,788.64
	GRUPO FIN SANTANDER-ADR B	11,372	13.52	153,749.44
	SBERBANK-SPONSORED ADR	32,072	10.23	328,096.56
	BAIDU INC-SPON ADR	510	166.17	84,746.70
	QIWI PLC-SPONSORED ADR	510	43.64	22,256.40
小計	銘柄数:15			3,360,441.88
				(341,924,961)
	組入時価比率:18.0%			18.4%
メキシコペソ	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	64,450	32.21	2,075,934.50
	KIMBERLY CLARK MEXICO-A	20,882	35.52	741,728.64
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O SER	50,912	94.70	4,821,366.40
小計	銘柄数:3			7,639,029.54
				(60,424,723)
	組入時価比率:3.2%			3.3%
ブラジルレアル	LOCALIZA RENT A CAR	12,325	36.00	443,700.00
	ESTACIO PARTICIPACOES SA	44,600	26.85	1,197,510.00
	KROTON EDUCACIONAL SA	17,400	56.25	978,750.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	33,400	28.15	940,210.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	11,980	18.65	223,427.00
小計	銘柄数:5			3,783,597.00
				(172,380,679)
	組入時価比率:9.1%			9.3%
ユーロ	EDENRED	8,284	23.13	191,608.92
	JERONIMO MARTINS	15,682	12.52	196,338.64
小計	銘柄数:2			387,947.56
				(53,672,544)
	組入時価比率:2.8%			2.9%
英ポンド	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	9,936	35.37	351,436.32
	UNILEVER PLC	4,219	26.72	112,731.68
	APR ENERGY PLC	13,518	7.50	101,385.00
小計	銘柄数:3			565,553.00
				(96,206,220)
	組入時価比率:5.1%			5.2%
トルコリラ	BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALAR	2,858	18.95	54,159.10
小計	銘柄数:1			54,159.10
				(2,628,341)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
香港ドル	AJISEN CHINA HOLDINGS LTD	103,000	6.25	643,750.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	118,288	10.30	1,218,366.40
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	85,000	9.90	841,500.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	488,000	5.68	2,771,840.00
	IND & COMM BANK OF CHINA-H	556,000	5.04	2,802,240.00
	AIA GROUP LTD	81,200	38.35	3,114,020.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	86,000	23.90	2,055,400.00
	CHINA MOBILE LTD	22,000	75.70	1,665,400.00
小計	銘柄数:8			15,112,516.40
				(198,276,215)
	組入時価比率:10.4%			10.7%
シンガポールドル	OLAM INTERNATIONAL LTD	101,000	2.16	218,160.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	234,000	2.82	659,880.00
小計	銘柄数:2			878,040.00
				(71,156,361)
	組入時価比率:3.7%			3.8%
マレーシアリンギット	7-ELEVEN MALAYSIA HOLDINGS B	117,392	1.38	162,000.96
小計	銘柄数:1			162,000.96
				(5,114,370)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
タイバーツ	KASIKORNBANK PCL-NVDR	49,200	189.50	9,323,400.00
小計	銘柄数:1			9,323,400.00
				(28,995,774)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
フィリピンペソ	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	437,200	30.70	13,422,040.00
	SM INVESTMENTS CORP	7,270	771.00	5,605,170.00
	AYALA LAND INC	132,800	31.85	4,229,680.00
小計	銘柄数:3			23,256,890.00
				(53,955,984)
	組入時価比率:2.8%			2.9%
インドネシアルピア	GUDANG GARAM TBK PT	13,500	53,950.00	728,325,000.00
	BANK MANDIRI PERSERO TBK	103,500	10,375.00	1,073,812,500.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	87,000	7,300.00	635,100,000.00
小計	銘柄数:3			2,437,237,500.00
				(21,447,690)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
韓国ウォン	HYUNDAI MOBIS	923	292,000.00	269,516,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	1,100	230,000.00	253,000,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	970	144,500.00	140,165,000.00
	LG HOUSEHOLD HEALTH CARE	888	493,500.00	438,228,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	633	1,433,000.00	907,089,000.00
	SK HYNIX INC	4,840	42,600.00	206,184,000.00
小計	銘柄数:6			2,214,182,000.00
				(221,196,781)
	組入時価比率:11.7%			11.9%
新台湾ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	235,664	124.00	29,222,336.00
小計	銘柄数:1			29,222,336.00
				(98,771,495)
	組入時価比率:5.2%			5.3%
インドルピー	AMARA RAJA BATTERIES LTD	14,057	392.05	5,511,046.85
	IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPER	31,200	197.40	6,158,880.00
	TATA MOTORS LTD-A-DVR	97,280	264.55	25,735,424.00
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	16,350	529.85	8,663,047.50
	LUPIN LTD	5,694	929.70	5,293,711.80
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	34,132	584.10	19,936,501.20
	AXIS BANK LTD	2,810	1,859.90	5,226,319.00
	HDFC BANK LIMITED	25,270	823.45	20,808,581.50
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	32,535	902.05	29,348,196.75
	MUTHOOT FINANCE LTD	48,478	206.90	10,030,098.20
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	15,996	929.80	14,873,080.80
	HCL TECHNOLOGIES LTD	16,410	1,440.45	23,637,784.50
	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	9,405	2,150.55	20,225,922.75
小計	銘柄数:13			195,448,594.85
				(340,080,555)
	組入時価比率:17.9%			18.3%
南アフリカランド	FINANCIERE RICHEMONT-DEP REC	52,310	110.27	5,768,223.70
	NASPERS LTD-N SHS	401	1,182.55	474,202.55
	SABMILLER PLC	5,150	574.98	2,961,147.00
小計	銘柄数:3			9,203,573.25
				(89,642,803)
	組入時価比率:4.7%			4.8%
合計				1,855,875,496
				(1,855,875,496)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券

(平成26年 5月29日現在)
種類	通貨	銘柄	銘柄数	券面総額	評価額	備考
			比率
オプション証券等	米ドル	JOHN KEELLS HLDG (CW/DB)7/5/2019		67,482.00	120,882.59
	小計	銘柄数:	1	67,482.00	120,882.59
					(12,299,803)
		組入時価比率:	0.6%		100.0%
	オプション証券等計				12,299,803
					(12,299,803)
	合計				12,299,803
					(12,299,803)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:円)
		平成26年 5月29日現在
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	11,378,426	-	11,314,191	△ 64,235
	米ドル	11,378,426	-	11,314,191	△64,235
	売建	38,260,376	-	38,175,170	85,206
	米ドル	26,881,950	-	26,859,360	22,590
	メキシコペソ	918,402	-	916,083	2,319
	ブラジルレアル	1,706,406	-	1,706,406	-
	ユーロ	330,734	-	328,367	2,367
	英ポンド	1,431,220	-	1,415,891	15,329
	トルコリラ	91,795	-	91,852	△ 57
	香港ドル	2,780,594	-	2,774,251	6,343
	シンガポールドル	1,553,317	-	1,549,151	4,166
	フィリピンペソ	175,799	-	175,044	755
	南アフリカランド	2,390,159	-	2,358,765	31,394
合計		49,638,802	-	49,489,361	20,971

(注1)時価の算定方法
  為替予約取引
1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ① 計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ② 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。