有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(3)【注記表】
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
| 2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | ファンドの計算期間 |
| 当ファンドの計算期間は、原則として毎年1月21日から7月20日、7月21日から翌年1月20日までとなっておりますが、第11計算期間は信託約款の定めにより、平成26年 1月21日から平成26年 7月22日までとなっております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 第10期 平成26年 1月20日現在 | 第11期 平成26年 7月22日現在 | |||
| 1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | 19,480,467,295口 | 17,238,859,460口 | ||
| 2. | 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 2.2217円 | 1口当たり純資産額 | 2.1119円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,217円) | (1万口当たり純資産額) | (21,119円) | ||
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 第10期 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 1月20日 | 第11期 自 平成26年 1月21日 至 平成26年 7月22日 | ||||||||
| 分配金の計算過程 | 分配金の計算過程 | ||||||||
| 項目 | 項目 | ||||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 279,805,171円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 84,333,540円 | ||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 | B | 3,769,767,994円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 | B | -円 | ||||
| 収益調整金額 | C | 18,411,259,116円 | 収益調整金額 | C | 14,825,354,806円 | ||||
| 分配準備積立金額 | D | 1,338,485,495円 | 分配準備積立金額 | D | 4,258,665,651円 | ||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 23,799,317,776円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 19,168,353,997円 | ||||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 19,480,467,295口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 17,238,859,460口 | ||||
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 12,217.01円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 11,119.24円 | ||||
| 1万口当たり分配金額 | H | -円 | 1万口当たり分配金額 | H | -円 | ||||
| 収益分配金金額 | I=F/H×10,000 | -円 | 収益分配金金額 | I=F/H×10,000 | -円 | ||||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | 第10期 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 1月20日 | 第11期 自 平成26年 1月21日 至 平成26年 7月22日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 第10期 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 1月20日 | 第11期 自 平成26年 1月21日 至 平成26年 7月22日 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価の差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)親投資信託受益証券 | (1)親投資信託受益証券 |
| ｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。 | 同左 | |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 第10期 平成26年 1月20日現在 | 第11期 平成26年 7月22日現在 |
| 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 親投資信託受益証券 | 4,680,961,897 | △1,508,302,016 |
| 合計 | 4,680,961,897 | △1,508,302,016 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (重要な後発事象に関する注記) |
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| 当ファンドの計算期間における元本額の変動 |
| 項目 | 第10期 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 1月20日 | 第11期 自 平成26年 1月21日 至 平成26年 7月22日 |
| 期首元本額 | 16,222,855,596円 | 19,480,467,295円 |
| 期中追加設定元本額 | 11,831,839,537円 | 2,175,552,649円 |
| 期中一部解約元本額 | 8,574,227,838円 | 4,417,160,484円 |
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