有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)

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2017/11/10 9:00
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50項目
UBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
平成28年 8月10日現在平成29年 8月10日現在
資産の部
流動資産
預金1,103,864,666562,346,723
コール・ローン442,595,26659,623,668
投資信託受益証券7,616,864,3093,588,838,588
投資証券3,216,765,7781,181,464,003
派生商品評価勘定67,633,07361,109,217
未収入金-14,784,562
流動資産合計12,447,723,0925,468,166,761
資産合計12,447,723,0925,468,166,761
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定175,321,9482,127,191
未払解約金105,000,00049,000,000
未払利息1,151153
流動負債合計280,323,09951,127,344
負債合計280,323,09951,127,344
純資産の部
元本等
元本7,479,197,9763,116,070,935
剰余金
剰余金又は欠損金(△)4,688,202,0172,300,968,482
元本等合計12,167,399,9935,417,039,417
純資産合計12,167,399,9935,417,039,417
負債純資産合計12,447,723,0925,468,166,761

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資証券の基準価額または金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項(1)外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
(2)金融商品の時価に関する補足情報
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

項目平成28年 8月10日現在平成29年 8月10日現在
1.開示対象ファンドの期末日における受益権の総数7,479,197,976口3,116,070,935口
2.開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額1.6268円1.7384円
(1万口当たり純資産額)(16,268円)(17,384円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目自 平成27年 8月11日
至 平成28年 8月10日		自 平成28年 8月11日
至 平成29年 8月10日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、投資信託受益証券、投資証券等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、投資信託受益証券、投資証券、為替予約取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。また、当ファンドが投資信託受益証券および投資証券への投資を通じて保有する主な金融資産は、株式、公社債です。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
なお、為替予約取引は、信託財産に属する有価証券、ならびに外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを低減する目的で利用しております。		同左
3.金融商品に係るリスク管理体制取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。
管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。
また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。
・市場リスク
ファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。
・信用リスク、流動性リスク
運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。
また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。		同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目平成28年 8月10日現在平成29年 8月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。		(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
同左
(2)有価証券(2)有価証券
売買目的有価証券売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。同左
(3)デリバティブ取引(3)デリバティブ取引
デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明デリバティブ取引に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。同左


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類平成28年 8月10日現在平成29年 8月10日現在
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券△178,060,277238,680,230
投資証券114,823,84024,079,992
合計△63,236,437262,760,222


(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(平成28年 8月10日現在)

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超(円)
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
米ドル7,958,805,568-7,887,716,000△71,089,568
ユーロ787,551,200-785,538,600△2,012,600
イギリス・ポンド109,696,484-108,707,400△989,084
売建
米ドル15,562,930,240-15,586,496,200△23,565,960
ユーロ1,561,934,253-1,571,077,200△9,142,947
イギリス・ポンド216,460,484-217,349,200△888,716
合計26,197,378,229-26,156,884,600△107,688,875

(平成29年 8月10日現在)

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超(円)
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
米ドル30,672,373-30,283,000△389,373
ユーロ23,460,822-23,311,800△149,022
売建
米ドル3,601,011,480-3,541,459,20059,552,280
ユーロ694,527,454-696,116,250△1,588,796
イギリス・ポンド86,838,287-85,281,3501,556,937
合計4,436,510,416-4,376,451,60058,982,026

(注1)時価の算定方法
為替予約の時価
1.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①開示対象ファンドの期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
②開示対象ファンドの期末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)

項目自 平成27年 8月11日
至 平成28年 8月10日		自 平成28年 8月11日
至 平成29年 8月10日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額9,832,032,677円7,479,197,976円
期中追加設定元本額882,237,489円12,693,847円
期中一部解約元本額3,235,072,190円4,375,820,888円
2.開示対象ファンドの期末日における元本の内訳
UBS DCコア戦略ファンド8,243,978円14,998,718円
UBSコア・コンサバティブ・ファンド7,470,953,998円3,101,072,217円
合計7,479,197,976円3,116,070,935円

附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券米ドルUBS(CAY)グローバル・グロース・アンド・インカム クラスA264,844.6327,319,782.96
米ドル 小計264,844.6327,319,782.96
(3,010,366,884)
ユーロUBS(Lux)インスティテューショナル・ファンド-ユーロ・コーポレート・ボンド BAクラス22,772.0384,466,962.97
ユーロ 小計22,772.0384,466,962.97
(578,471,704)
投資信託受益証券合計3,588,838,588
(3,588,838,588)
投資証券米ドルiシェアーズ J.P.モルガンドル建て新興国債券ETF7,400843,082.00
iシェアーズ 世界債券ETF13,6001,473,968.00
iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF (iBoxxドル建てLHYC)1,900199,747.00
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ- ダイナミック・アルファ(USD)I-B-accクラス17,020.8872,167,099.33
UBS(Lux)ボンド・シキャブ- USドル・コーポレート(USD)I-B-accクラス37,161.9775,891,659.83
米ドル 小計77,082.86410,575,556.16
(1,165,320,533)
ユーロiシェアーズ 欧州ハイイールド社債ETF1,150124,660.00
ユーロ 小計1,150124,660.00
(16,143,470)
投資証券合計1,181,464,003
(1,181,464,003)
合計4,770,302,591
(4,770,302,591)

(注)
1.投資信託受益証券、投資証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
3.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。
4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
5.外貨建有価証券の内訳

通貨銘柄数組入投資信託
受益証券
時価比率		組入投資証券
時価比率		合計金額に
対する比率
米ドル投資信託受益証券1銘柄72.1%―63.2%
投資証券5銘柄―27.9%24.4%
ユーロ投資信託受益証券1銘柄97.3%―12.1%
投資証券1銘柄―2.7%0.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

(参考)
貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」のうち、主要なものは以下の通りです。
ケイマン籍外国投資信託「UBS(CAY)グローバル・グロース・アンド・インカム クラスA」は、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」に含まれる同ファンドの投資信託受益証券です。
ケイマン籍外国投資信託「UBS(CAY)グローバル・グロース・アンド・インカム クラスA」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
ケイマン籍外国投資信託「UBS(CAY)グローバル・グロース・アンド・インカム クラスA」の運用状況
ご参考として、掲載されているファンドの損益計算書および投資有価証券その他の純資産明細表は、2016年12月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。
連結
損益計算書自 2016年1月1日 至 2016年12月31日
米ドル
収益
配当収入1,810,988
金融資産、負債及び外国通貨取引に係る実現純損失(3,151,736)
金融資産、負債及び外国通貨取引に係る未実現評価益(評価損)の純変動額3,975,857
収益合計2,635,109
費用
保管料113,884
取引手数料61,828
専門家報酬54,740
管理費41,123
名義書換代理人手数料13,633
信託報酬10,290
登録費用87
費用合計295,585
営業利益(損失)2,339,524
金融費用
償還可能投資信託受益証券保有者への分配金(1,334,311)
分配後および税引前利益(損失)1,005,213
源泉徴収税(161,316)
解約可能受益者に属する純資産の増減額843,897

2016年12月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
株数銘柄純資産比率
(%)		公正価値
米ドル
普通株式
オーストラリア
航空
16,019Qantas Airways, Ltd.0.138,626
銀行
1,784Australia & New Zealand Banking Group, Ltd.0.139,296
土木・建設
3,427CIMIC Group, Ltd.0.286,703
宿泊業
2,882Crown Resorts, Ltd.0.124,166
不動産投信
6,136Stockland0.020,349
通信
29,019Telstra Corp., Ltd.0.2107,165
オーストラリア合計316,305
オーストリア
石油・ガス
5,007OMV AG0.4177,235
オーストリア合計177,235
カナダ
自動車部品・機器
1,645Magna International, Inc.0.171,514
銀行
387Bank of Montreal0.127,868
2,305Canadian Imperial Bank of Commerce0.4188,312
216,180
食品
4,484Empire Co., Ltd.0.152,562
3,274Metro, Inc.0.298,046
150,608
鉱業
2,517Goldcorp, Inc.0.134,309
小売
490Canadian Tire Corp., Ltd. Class A0.150,887
カナダ合計523,498
中国
造船
49,100Yangzijiang Shipbuilding Holdings, Ltd.0.127,699
中国合計27,699
デンマーク
代替エネルギー資源
2,738Vestas Wind Systems A/S0.4178,273
デンマーク合計178,273
フィンランド
林産品・紙
7,123UPM-Kymmene OYJ0.4175,353
石油・ガス
2,405Neste OYJ0.292,589
フィンランド合計267,942
フランス
自動車
846Renault SA0.275,410

株数銘柄純資産比率
(%)		公正価値
米ドル
銀行
496BNP Paribas SA0.131,677
3,108Societe Generale SA0.3153,238
184,915
保険
1,666AXA SA0.142,147
石油・ガス
4,535Total SA0.5233,042
石油・ガス関連サービス
2,376Technip SA0.3169,937
フランス合計705,451
ドイツ
化学
2,498Covestro AG0.4171,734
電力
14,617E.ON SE0.2103,296
土木・建設
950HOCHTIEF AG0.3133,318
保険
746Allianz SE0.2123,534
303Hannover Rueck SE0.132,854
156,388
機械
931MAN SE0.292,629
ドイツ合計657,365
ガーンジー
投資会社
540,000Highbridge Multi Strategy Fund, Ltd.*0.282,472
ガーンジー合計82,472
香港
銀行
11,500BOC Hong Kong Holdings, Ltd.0.141,161
電力
14,500CLP Holdings, Ltd.0.3133,252
29,500HK Electric Investments & HK Electric Investments, Ltd.0.024,352
157,604
食品
66,000WH Group, Ltd.0.153,374
多角的純粋持株会社
8,000Wharf Holdings, Ltd.0.153,191
不動産
14,000Hysan Development Co., Ltd.0.257,873
38,000Sino Land Co., Ltd.0.156,953
114,826
香港合計420,156
アイルランド
コンピューター
1,717Accenture Plc. Class A0.4201,112
アイルランド合計201,112
イスラエル
銀行
8,532Bank Hapoalim BM0.150,789
26,386Bank Leumi Le-Israel BM0.2108,735
159,524
イスラエル合計159,524

株数銘柄純資産比率
(%)		公正価値
米ドル
イタリア
電力
7,670Enel SpA0.133,881
通信
56,709Telecom Italia SpA0.150,064
イタリア合計83,945
日本
自動車
3,400Fuji Heavy Industries, Ltd.0.3139,108
銀行
6,000Aozora Bank, Ltd.0.021,246
1,600Japan Post Bank Co., Ltd.0.019,246
6,700Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.0.141,371
4,700Resona Holdings, Inc.0.124,158
3,000Yamaguchi Financial Group, Inc.0.132,743
138,764
化学
5,000Hitachi Chemical Co. Ltd.0.3125,305
4,000Kaneka Corp.0.132,649
2,000Kuraray Co., Ltd.0.130,111
10,100Mitsubishi Chemical Holdings Corp.0.165,639
9,700Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.0.3165,915
12,000Mitsui Chemicals, Inc.0.154,015
27,000Sumitomo Chemical Co., Ltd.0.3128,709
602,343
電力
8,600Chubu Electric Power Co., Inc.0.2120,408
3,500Tohoku Electric Power Co., Inc.0.144,322
164,730
土木・建設
2,000Shimizu Corp.0.018,331
ガス
22,000Osaka Gas Co., Ltd.0.284,805
9,000Toho Gas Co., Ltd.0.173,383
158,188
ヘルスケアサービス
700Miraca Holdings, Inc.0.131,509
住宅
4,900Sekisui Chemical Co., Ltd.0.278,309
機械
12,300Amada Holdings Co., Ltd.0.3137,622
鉱業
800Mitsubishi Materials Corp.0.024,624
各種機械
2,600FUJIFILM Holdings Corp.0.298,864
1,800Nikon Corp.0.128,041
126,905
医薬品
9,800Astellas Pharma, Inc.0.3136,411
1,200Daiichi Sankyo Co., Ltd.0.024,605
1,700Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.0.133,421
194,437
通信
1,800KDDI Corp.0.145,673
4,200Nippon Telegraph & Telephone Corp.0.4176,880
4,800NTT DOCOMO, Inc.0.2109,593
332,146

株数銘柄純資産比率
(%)		公正価値
米ドル
運輸
900Central Japan Railway Co.0.3148,386
日本合計2,295,402
ルクセンブルグ
通信
602Millicom International Cellular SA0.125,797
ルクセンブルグ合計25,797
オランダ
飲料
608Heineken Holding NV0.142,415
土木・建設
541Boskalis Westminster0.018,825
食品
6,879Koninklijke Ahold NV0.3145,330
保険
5,489Aegon NV0.130,267
投資会社
1,376EXOR NV0.159,476
石油・ガス
1,436Royal Dutch Shell Plc. Class B0.141,769
オランダ合計338,082
ノルウェー
鉱業
16,650Norsk Hydro ASA0.279,887
石油・ガス
1,300Statoil ASA0.023,923
ノルウェー合計103,810
シンガポール
流通・卸
2,000Jardine Cycle & Carriage, Ltd.0.157,078
食品
5,300Wilmar International, Ltd.0.013,170
シンガポール合計70,248
スペイン
電力
2,826Endesa SA0.159,987
土木・建設
5,492ACS Actividades de Construccion y Servicios SA0.4173,896
ガス
1,526Gas Natural SDG SA0.128,827
石油・ガス
10,712Repsol SA0.3151,626
スペイン合計414,336
スウェーデン
銀行
2,253Nordea Bank AB0.125,123
土木・建設
5,831Skanska AB Class B0.3138,063
食品
673ICA Gruppen AB0.020,587
通信
27,163Telia Co AB0.2109,763
スウェーデン合計293,536
スイス
電子機器
462Garmin, Ltd.0.022,402
2,200TE Connectivity, Ltd.0.3152,416
174,818

株数銘柄純資産比率
(%)		公正価値
米ドル
保険
658Baloise Holding AG0.283,064
694Zurich Insurance Group AG0.4191,467
274,531
医薬品
864Actelion, Ltd.0.4187,447
スイス合計636,796
イギリス
航空/防衛産業
114,667Rolls-Royce Holdings Plc.0.127,764
27,764
農業
4,099British American Tobacco Plc.0.5234,076
銀行
8,371Barclays Plc.0.023,113
食品
25,355J Sainsbury Plc.0.278,106
10,263Wm Morrison Supermarkets Plc.0.029,256
107,362
住宅
12,916Barratt Developments Plc.0.273,797
778Berkeley Group Holdings Plc.0.126,994
13,512Taylor Wimpey Plc.0.025,629
126,420
通信
11,082Vodafone Group Plc.0.027,366
イギリス合計546,101
アメリカ合衆国
農業
1,849Archer-Daniels-Midland Co.0.284,407
736Philip Morris International, Inc.0.167,336
151,743
航空
3,329Delta Air Lines, Inc.0.3163,753
1,600United Continental Holdings, Inc.0.3116,608
280,361
自動車
2,156Ford Motor Co.0.126,152
自動車部品・機器
1,257Lear Corp.0.3166,389
銀行
3,789Bank of America Corp.0.283,737
3,708Bank of New York Mellon Corp.0.4175,685
1,777Citigroup, Inc.0.2105,607
6,700Fifth Third Bancorp0.4180,699
4,079JPMorgan Chase & Co.0.7351,977
9,997KeyCorp0.4182,645
318M&T Bank Corp.0.149,745
1,188PNC Financial Services Group, Inc.0.3138,949
4,139Regions Financial Corp.0.159,436
457Wells Fargo & Co.0.025,185
1,353,665
飲料
2,403Brown-Forman Corp. Class B0.2107,943
259Dr Pepper Snapple Group, Inc.0.123,483
131,426

株数銘柄純資産比率
(%)		公正価値
米ドル
バイオテクノロジー
1,612Amgen, Inc.0.5235,690
215Biogen, Inc.0.160,970
1,788Gilead Sciences, Inc.0.3128,039
424,699
化学
1,094EI du Pont de Nemours & Co.0.280,300
商用サービス
2,955Total System Services, Inc.0.3144,884
1,020United Rentals, Inc.0.2107,692
8,216Western Union Co.0.4178,451
431,027
コンピューター
1,850Apple, Inc.0.4214,267
11,275HP, Inc.0.4167,321
1,247International Business Machines Corp.0.4206,989
588,577
各種金融サービス
101Alliance Data Systems Corp.0.023,078
2,272Navient Corp.0.137,329
608TD Ameritrade Holding Corp.0.126,509
86,916
電子機器
199Waters Corp.0.126,744
土木・建設
3,181Fluor Corp.0.3167,066
食品
1,216Campbell Soup Co.0.173,532
2,011Tyson Foods, Inc. Class A0.3124,038
197,570
ヘルスケア製品
3,589Baxter International, Inc.0.3159,136
471Becton Dickinson & Co.0.277,974
275Varian Medical Systems, Inc.0.024,690
261,800
ヘルスケアサービス
1,120Aetna, Inc.0.3138,891
609Anthem, Inc.0.287,556
1,615HCA Holdings, Inc.0.2119,542
169UnitedHealth Group, Inc.0.127,047
373,036
家庭用品
1,827Avery Dennison Corp.0.3128,292
456Church & Dwight Co., Inc.0.020,151
148,443
保険
1,823Aflac, Inc.0.3126,881
591Lincoln National Corp.0.139,166
1,158Loews Corp.0.154,229
1,850Prudential Financial, Inc.0.4192,511
1,134Travelers Cos, Inc.0.3138,824
551,611
インターネット
125Amazon.com, Inc.0.293,734
1,215F5 Networks, Inc.0.4175,835
269,569

株数銘柄純資産比率
(%)		公正価値
米ドル
レジャー
2,688Carnival Corp.0.3139,938
2,606Carnival Plc.0.3132,829
606Royal Caribbean Cruises, Ltd.0.149,716
322,483
メディア
6,157Discovery Communications, Inc. Class A0.3168,763
オフィス/ビジネス設備
18,014Xerox Corp.0.3157,262
石油・ガス
1,300Exxon Mobil Corp.0.2117,338
1,822Marathon Petroleum Corp.0.291,738
1,412Tesoro Corp.0.3123,479
2,659Valero Energy Corp.0.4181,663
514,218
石油・ガスサービス
3,395National Oilwell Varco, Inc.0.3127,109
医薬品
3,492AbbVie, Inc.0.4218,669
2,590Express Scripts Holding Co.0.4178,166
1,536Johnson & Johnson0.4176,963
1,738Merck & Co., Inc.0.2102,316
676,114
不動産投信
3,887AGNC Investment Corp.0.270,471
7,700Host Hotels & Resorts, Inc.0.3145,068
612Simon Property Group, Inc.0.2108,734
13,374VEREIT, Inc.0.2113,144
437,417
小売
2,133Bed Bath & Beyond, Inc.0.286,685
1,975Best Buy Co., Inc.0.284,273
1,184Darden Restaurants, Inc.0.286,101
165Home Depot, Inc.0.022,123
1,622Kohl's Corp.0.280,094
1,623Macy's, Inc.0.158,120
1,648Nordstrom, Inc.0.278,989
805PVH Corp.0.272,643
1,000Signet Jewelers, Ltd.0.294,260
2,265Staples, Inc.0.020,498
1,527Target Corp.0.2110,295
2,045Wal-Mart Stores, Inc.0.3141,351
935,432
半導体
5,277Applied Materials, Inc.0.4170,289
477Lam Research Corp.0.150,433
366Linear Technology Corp.0.022,820
1,183Texas Instruments, Inc.0.286,323
2,975Xilinx, Inc.0.4179,601
509,466
ソフトウェア
3,603CA, Inc.0.2114,467
1,478Citrix Systems, Inc.0.3132,000
319Dun & Bradstreet Corp.0.138,701
3,561Microsoft Corp.0.5221,281
3,781Oracle Corp.0.3145,380
1,132VMware, Inc. Class A0.289,122
740,951

株数銘柄純資産比率
(%)		公正価値
米ドル
通信
1,844CenturyLink, Inc.0.143,850
6,679Cisco Systems, Inc.0.4201,840
5,155Juniper Networks, Inc.0.3145,680
391,370
運輸
3,121CSX Corp.0.2112,138
2,563Expeditors International of Washington, Inc.0.3135,736
247,874
アメリカ合衆国合計10,945,553
普通株式合計$ 19,470,638
投資会社
バミューダ
1,250,000Blue Capital Global Reinsurance Fund, Ltd.2.51,200,000
825,000Catco Reinsurance Opportunities Fund, Ltd.1.8868,312
2,068,312
バミューダ合計2,068,312
ガーンジー
611,413International Public Partnerships, Ltd.2.51,163,458
630,000NB Global Floating Rate Income Fund, Ltd.1.6754,327
487,179Sequoia Economic Infrastructure Income Fund, Ltd.1.4687,013
2,604,798
ガーンジー合計2,604,798
アイルランド
34,500iShares $ Corporate Bond UCITS ETF8.23,895,740
16,400iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF4.72,250,370
75,000iShares Edge MSCI Emerging Markets Minimum Volatility UCITS ETF3.71,785,375
1,100iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF0.6269,312
15,640iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF3.71,755,205
30,080iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF6.63,128,019
12,400iShares JP Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF2.91,358,792
8,100iShares MSCI EMU Small Capital UCITS ETF EUR Acc2.91,403,010
18,000UBS Irl ETF Plc. - MSCI USA Value UCITS ETF2.61,227,240
17,073,063
アイルランド合計17,073,063
シンガポール
195,700iShares J.P. Morgan USD Asia Credit Bond Index ETF4.32,043,108
シンガポール合計2,043,108
イギリス
134,0683i Infrastructure Plc.0.7309,455
525,000HICL Infrastructure Co., Ltd.2.21,067,787
1,377,242
イギリス合計1,377,242
投資会社25,166,523

2016年12月31日現在の未決済先物契約
ポジション銘柄限月契約数未実現利益(損失)
(単位:米ドル)
LongCanada Government 10-Year Bond03/201724(23,982)
LongEuro Stoxx Bank Future03/2017193(21,042)
LongH-Shares Index Future01/2017104,514
LongMini Msci Emg Market Future03/201719(18,846)
LongUS 10 Year Note (CBT) Future03/201746(28,234)
LongUS Ultra Bond (CBT) Future03/201711(20,195)
ShortEuro-Bobl Future03/2017(21)(27,687)
ShortEuro-Bund Future03/2017(22)(64,044)
ShortMSCI Taiwan Index Future01/2017(16)(2,560)
ShortS&P/TSX 60 IX Futures03/2017(19)(1,053)
(203,129)

2016年12月31日現在の未決済為替予約取引(対純資産比率-0.1%)
買相手方約定金額予約期日売約定金額未実現
評価益		未実現
評価損		未実現純益
(純損)
AUDBrown Brothers Harriman & Co.330,00002/06/2017USD239,786$ -$ (1,044)$ (1,044)
BRLCredit Suisse AG700,00002/06/2017USD207,8015,112-5,112
CNYHSBC Bank Plc.2,975,00002/06/2017USD425,0672,405-2,405
COPCredit Suisse AG969,800,00002/06/2017USD323,644-(2,510)(2,510)
EURBrown Brothers Harriman & Co.525,00002/06/2017USD550,1674,564-4,564
INRJP Morgan Chase & Co.69,230,00002/06/2017USD1,015,0731,327-1,327
MXNBrown Brothers Harriman & Co.7,240,00002/07/2017USD352,723-(3,033)(3,033)
USDBrown Brothers Harriman & Co.3,328,88102/06/2017EUR3,180,000-(31,203)(31,203)
USDBrown Brothers Harriman & Co.625,08102/06/2017CAD835,0002,175-2,175
USDBrown Brothers Harriman & Co.279,60802/06/2017HKD2,170,000-(331)(331)
USDBrown Brothers Harriman & Co.457,24102/06/2017JPY53,500,000-(2,334)(2,334)
USDBrown Brothers Harriman & Co.3,501,53102/06/2017GBP2,825,0007,557-7,557
USDBrown Brothers Harriman & Co.3,350,42802/06/2017CHF3,420,000-(22,835)(22,835)
USDHSBC Bank Plc.474,39202/06/2017TWD15,200,0002,057-2,057
USDJP Morgan Chase & Co.987,64802/06/2017KRW1,181,000,0009,829-9,829
USDBrown Brothers Harriman & Co.650,54902/07/2017NZD940,000-(4,122)(4,122)
ZARBrown Brothers Harriman & Co.1,880,00002/06/2017USD133,5772,985-2,985
$ 38,011$ (67,412)$ (29,401)

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