有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月14日-平成26年3月13日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成26年3月13日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	30,299,861,490	29,190,886,559
	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	2,153,287,044	2,915,550,657
親投資信託受益証券 合計		32,453,148,534	32,106,437,216
合計		32,453,148,534	32,106,437,216

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは、「損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルREITマザーファンド」「損保ジャパンJ-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルREITマザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成25年9月13日現在	平成26年3月13日現在
資産の部
流動資産
預金	322,094,365	575,454,252
コール・ローン	251,218,694	242,122,790
投資証券	23,910,567,552	28,630,495,670
未収入金	17,196,836	309,145,861
未収配当金	50,753,395	45,346,593
流動資産合計	24,551,830,842	29,802,565,166
資産合計	24,551,830,842	29,802,565,166
負債の部
流動負債
未払金	49,361,400	610,620,189
流動負債合計	49,361,400	610,620,189
負債合計	49,361,400	610,620,189
純資産の部
元本等
元本	28,442,880,441	30,299,861,490
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,940,410,999	△1,107,916,513
純資産合計	24,502,469,442	29,191,944,977
負債純資産合計	24,551,830,842	29,802,565,166

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成25年9月13日現在	平成26年3月13日現在
1.受益権の総数	28,442,880,441口	30,299,861,490口
2.元本の欠損	3,940,410,999円	1,107,916,513円
3.1口当たり純資産額	0.8615円	0.9634円
(1万口当たり純資産額)	(8,615円)	(9,634円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成25年3月14日 至 平成25年9月13日	自 平成25年9月14日 至 平成26年3月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。	同左
	流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。
	また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成25年9月13日現在	平成26年3月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)
平成25年9月13日現在	平成26年3月13日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成25年3月14日 至 平成25年9月13日	自 平成25年9月14日 至 平成26年3月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	29,032,258,048円	28,442,880,441円
同期中追加設定元本額	1,735,646,594円	1,856,981,049円
同期中一部解約元本額	2,325,024,201円	-円
元本の内訳*
ファンド名
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)	28,442,880,441円	30,299,861,490円
計	28,442,880,441円	30,299,861,490円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	自 平成25年3月14日 至 平成25年9月13日	自 平成25年9月14日 至 平成26年3月13日
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	△1,286,353,364	878,964,707
合計	△1,286,353,364	878,964,707

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

平成26年3月13日現在

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	香港・ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	284,000.00	1,672,760.00
		LINK REIT	642,621.00	23,455,666.50
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	2,467,000.00	6,956,940.00
	香港・ドル 小計		3,393,621.00	32,085,366.50
				(424,810,252)
	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	62,365.00	1,641,446.80
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	28,840.00	2,111,376.40
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	67,050.00	2,466,099.00
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	122,909.00	3,724,142.70
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	28,974.00	3,741,992.10
		BOSTON PROPERTIES INC	67,658.00	7,548,603.06
		BRE PROPERTIES INC	38,060.00	2,331,175.00
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	215,372.00	3,745,319.08
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	101,653.00	2,658,225.95
		COMMONWEALTH REIT	36,700.00	996,405.00
		CORESITE REALTY CORP	70,444.00	2,213,350.48
		COUSINS PROPERTIES INC	195,407.00	2,182,696.19
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	392,560.00	3,085,521.60
		DDR CORP	28,418.00	464,350.12
		DIGITAL REALTY TRUST INC	48,800.00	2,569,808.00
		DOUGLAS EMMETT INC	112,616.00	3,048,515.12
		DUKE REALTY CORP	234,330.00	3,913,311.00
		EQUITY ONE INC	167,301.00	3,802,751.73
		EQUITY RESIDENTIAL	155,285.00	9,104,359.55
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,650.00	1,926,444.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	69,980.00	3,444,415.60
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	39,300.00	4,376,448.00
		HCP INC	64,992.00	2,443,699.20
		HEALTH CARE REIT INC	164,778.00	9,772,983.18
		HOST HOTELS & RESORTS INC	233,570.00	4,732,128.20
		KILROY REALTY CORP	54,800.00	3,170,728.00
		KIMCO REALTY CORP	182,779.00	4,021,138.00
		LTC PROPERTIES INC	43,249.00	1,646,489.43
		MACERICH CO/THE	136,520.00	8,204,852.00
		MACK-CALI REALTY CORP	19,100.00	408,549.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	61,020.00	4,106,646.00
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	172,040.00	5,950,863.60
		NATL HEALTH INVESTORS INC	37,000.00	2,246,270.00
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	25,574.00	454,705.72
		PROLOGIS INC	212,438.00	8,631,355.94
		PS BUSINESS PARKS INC/CA	20,790.00	1,745,736.30
		PUBLIC STORAGE	41,525.00	6,926,370.00
		RETAIL PROPERTIES OF AME - A	160,970.00	2,227,824.80
		RLJ LODGING TRUST	145,600.00	3,859,856.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	115,553.00	18,750,785.31
		SL GREEN REALTY CORP	22,725.00	2,242,957.50
		SOVRAN SELF STORAGE INC	24,150.00	1,804,971.00
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	560,732.00	6,027,869.00
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	325,210.00	4,403,343.40
		UDR INC	21,629.00	559,542.23
		VENTAS INC	105,882.00	6,481,037.22
		VORNADO REALTY TRUST	73,714.00	7,251,983.32
	アメリカ・ドル 小計		5,322,012.00	189,169,440.83
				(19,448,510,212)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	514,223.00	3,450,436.33
		DERWENT LONDON PLC	99,241.00	2,679,507.00
		LAND SECURITIES GROUP PLC	328,247.00	3,387,509.04
		SEGRO PLC	559,738.00	1,919,341.60
	イギリス・ポンド 小計		1,501,449.00	11,436,793.97
				(1,953,633,146)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	156,100.00	605,668.00
		CFS RETAIL PROPERTY TRUST(NEW)	496,024.00	977,167.28
		CHARTER HALL GROUP	245,100.00	1,004,910.00
		DEXUS PROPERTY GROUP	2,398,400.00	2,554,296.00
		FEDERATION CENTRES LTD	993,800.00	2,375,182.00
		GOODMAN GROUP	833,130.00	3,890,717.10
		GPT GROUP	284,700.00	1,056,237.00
		MIRVAC GROUP	2,114,000.00	3,646,650.00
		STOCKLAND	825,300.00	3,177,405.00
		WESTFIELD GROUP	705,325.00	7,293,060.50
		WESTFIELD RETAIL TRUST	1,198,975.00	3,644,884.00
	オーストラリア・ドル 小計		10,250,854.00	30,226,176.88
				(2,817,079,685)
	カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	24,900.00	842,616.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	55,200.00	863,880.00
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	30,100.00	1,765,666.00
		CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	68,975.00	3,021,794.75
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	71,000.00	1,875,820.00
	カナダ・ドル 小計		250,175.00	8,369,776.75
				(774,371,745)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	589,800.00	1,262,172.00
		CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	1,136,000.00	812,240.00
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	1,648,000.00	2,422,560.00
		CAPITAMALL TRUST	1,423,600.00	2,697,722.00
		CAPITARETAIL CHINA TRUST	823,000.00	1,143,970.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,100,450.00	1,892,774.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	486,000.00	498,150.00
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	1,332,000.00	1,018,980.00
		SUNTEC REIT	911,500.00	1,540,435.00
	シンガポール・ドル 小計		9,450,350.00	13,289,003.00
				(1,079,067,044)
	ユーロ	CORIO NV	55,717.00	1,808,016.65
		GECINA SA	23,397.00	2,294,777.76
		KLEPIERRE	67,009.00	2,175,782.23
		UNIBAIL-RODAMCO SE	33,676.00	6,314,250.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	26,631.00	1,428,486.84
		WERELDHAVE NV	15,095.00	903,284.80
	ユーロ 小計		221,525.00	14,924,598.28
				(2,133,023,586)
投資証券 合計			30,389,986	28,630,495,670
				(28,630,495,670)
合計				28,630,495,670
				(28,630,495,670)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	香港・ドル	投資証券	3銘柄	1.46%	1.48%
	アメリカ・ドル	投資証券	47銘柄	66.62%	67.93%
	イギリス・ポンド	投資証券	4銘柄	6.69%	6.82%
	オーストラリア・ドル	投資証券	11銘柄	9.65%	9.84%
	カナダ・ドル	投資証券	5銘柄	2.65%	2.70%
	シンガポール・ドル	投資証券	9銘柄	3.70%	3.77%
	ユーロ	投資証券	6銘柄	7.31%	7.45%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
損保ジャパンJ-REITマザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成25年9月13日現在	平成26年3月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,687,918	78,971,640
投資証券	2,689,773,800	2,810,234,900
未収配当金	16,669,395	26,409,760
流動資産合計	2,731,131,113	2,915,616,300
資産合計	2,731,131,113	2,915,616,300
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	2,122,429,932	2,153,287,044
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	608,701,181	762,329,256
純資産合計	2,731,131,113	2,915,616,300
負債純資産合計	2,731,131,113	2,915,616,300

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法		投資証券 移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準		受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
		有価証券売買等損益の計上基準
		約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成25年9月13日現在	平成26年3月13日現在
1.受益権の総数	2,122,429,932口	2,153,287,044口
2.1口当たり純資産額	1.2868円	1.3540円
(1万口当たり純資産額)	(12,868円)	(13,540円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成25年3月14日 至 平成25年9月13日	自 平成25年9月14日 至 平成26年3月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。	同左
	流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成25年9月13日現在	平成26年3月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成25年9月13日現在	平成26年3月13日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成25年3月14日 至 平成25年9月13日	自 平成25年9月14日 至 平成26年3月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,075,856,261円	2,122,429,932円
同期中追加設定元本額	400,094,977円	46,302,321円
同期中一部解約元本額	353,521,306円	15,445,209円
元本の内訳*
ファンド名
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)	2,122,429,932円	2,153,287,044円
計	2,122,429,932円	2,153,287,044円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	自 平成25年3月14日 至 平成25年9月13日	自 平成25年9月14日 至 平成26年3月13日
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	△123,273,077	△56,715,710
合計	△123,273,077	△56,715,710

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

平成26年3月13日現在

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	239	24,951,600
	MIDリート投資法人	200	45,800,000
	阪急リート投資法人	19	10,013,000
	産業ファンド投資法人	55	46,640,000
	森トラスト総合リート投資法人	187	155,397,000
	森ヒルズリート投資法人	670	90,450,000
	大和証券オフィス投資法人	48	24,048,000
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	125	51,187,500
	東急リアル・エステート投資法人	510	62,220,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	408	139,944,000
	日本ビルファンド投資法人	506	288,420,000
	日本プライムリアルティ投資法人	312	104,520,000
	日本プロロジスリート投資法人	190	39,064,000
	日本リテールファンド投資法人	788	160,200,400
	日本ロジスティクスファンド投資法人	150	33,285,000
	平和不動産リート投資法人	79	6,399,000
	野村不動産オフィスファンド投資法人	318	138,807,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	1,173	122,226,600
	野村不動産レジデンシャル投資法人	117	62,010,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	123	100,245,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	503	109,452,800
	イオンリート投資法人	203	24,908,100
	オリックス不動産投資法人	793	98,728,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	76	51,528,000
	ケネディクス不動産投資法人	56	27,916,000
	ケネディクスレジデンシャル	50	11,020,000
	コンフォリア・レジデンシャル	36	25,308,000
	ジャパンエクセレント投資法人	295	37,494,500
	ジャパンリアルエステイト投資法人	568	306,720,000
	トップリート投資法人	227	104,647,000
	ヒューリックリート投資法人	237	35,241,900
	フロンティア不動産投資法人	151	80,030,000
	プレミア投資法人	267	103,062,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	589	88,350,000
投資証券 合計		10,268	2,810,234,900
合計		10,268	2,810,234,900

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。