有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/03/14-2024/09/13)

損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド
貸借対照表

	2024年3月13日現在	2024年9月13日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	71,830,113	39,532,090
金銭信託	40,268,345	-
コール・ローン	-	93,437,491
投資証券	8,171,062,048	8,324,795,011
派生商品評価勘定	131,949	-
未収入金	46,729,400	44,888,605
未収配当金	14,728,832	16,022,571
未収利息	-	281
流動資産合計	8,344,750,687	8,518,676,049
資産合計	8,344,750,687	8,518,676,049
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	121,448	-
未払金	58,210,742	49,504,804
その他未払費用	2,271	-
流動負債合計	58,334,461	49,504,804
負債合計	58,334,461	49,504,804
純資産の部
元本等
元本	3,286,099,421	3,032,179,834
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,000,316,805	5,436,991,411
元本等合計	8,286,416,226	8,469,171,245
純資産合計	8,286,416,226	8,469,171,245
負債純資産合計	8,344,750,687	8,518,676,049

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法による時価法によっております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2024年3月13日現在		2024年9月13日現在
1.	受益権の総数		3,286,099,421口		3,032,179,834口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5217円	1口当たり純資産額	2.7931円
		(1万口当たり純資産額)	(25,217円)	(1万口当たり純資産額)	(27,931円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年9月14日 至 2024年3月13日	自 2024年3月14日 至 2024年9月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 為替予約取引は外貨の送回金または実質外貨建資産に係る将来の為替変動リスクを低減する目的で行っております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年3月13日現在	2024年9月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

2024年3月13日現在	2024年9月13日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2023年9月14日 至 2024年3月13日	自 2024年3月14日 至 2024年9月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,752,728,527円	3,286,099,421円
同期中追加設定元本額	-円	29,867,464円
同期中一部解約元本額	466,629,106円	283,787,051円
元本の内訳*
SNAM‐ハイトマン グローバルREITファンド(適格機関投資家専用)	156,813,577円	144,425,738円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)	3,129,285,844円	2,887,754,096円
計	3,286,099,421円	3,032,179,834円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年3月13日現在	2024年9月13日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	548,269,529	878,215,748
合計	548,269,529	878,215,748

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)

通貨関連

種類	2024年3月13日 現在				2024年9月13日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	27,329,087	-	27,461,036	131,949	-	-	-	-
ドル	7,902,316	-	7,928,957	26,641	-	-	-	-
ポンド	19,426,771	-	19,532,079	105,308	-	-	-	-
売建	27,329,087	-	27,450,535	△121,448	-	-	-	-
ドル	19,426,771	-	19,513,686	△86,915	-	-	-	-
ユーロ	7,902,316	-	7,936,849	△34,533	-	-	-	-
合計	54,658,174	-	54,911,571	10,501	-	-	-	-

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において予約為替の受渡日(以下、「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

(ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

3.換算において円未満の端数は切捨てております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2024年9月13日現在

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ドル	AGREE REALTY CORP	12,407	941,443.16
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	30,532	1,239,599.20
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	24,539	674,086.33
		COUSINS PROPERTIES INC	32,540	946,914.00
		CTO REALTY GROWTH INC	15,343	290,136.13
		CUBESMART	11,692	630,432.64
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	426,000	244,950.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	11,148	1,789,142.52
		EASTGROUP PROPERTIES INC	6,118	1,130,973.48
		EQUINIX INC	4,794	4,165,075.14
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	18,020	1,355,644.60
		EQUITY RESIDENTIAL	25,910	2,004,915.80
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	25,282	818,883.98
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,227	1,001,079.94
		EXTRA SPACE STORAGE INC	12,568	2,228,055.04
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	94,557	2,119,022.37
		HOST HOTELS & RESORTS INC	27,020	464,744.00
		IRON MOUNTAIN INC	10,612	1,234,812.32
		KIMCO REALTY CORP	23,661	559,582.65
		KITE REALTY GROUP TRUST	22,434	593,154.96
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	61,131	342,333.60
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,000	1,315,520.00
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	10,298	497,702.34
		PROLOGIS INC	35,086	4,571,354.94
		PUBLIC STORAGE	2,916	1,047,193.92
		REALTY INCOME CORP	16,580	1,034,757.80
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,232	834,971.76
		SIMON PROPERTY GROUP INC	11,286	1,847,969.64
		SL GREEN REALTY CORP	9,310	636,245.40
		STAG INDUSTRIAL INC	29,766	1,169,803.80
		UDR INC	15,131	704,348.05
		URBAN EDGE PROPERTIES	34,419	732,780.51
		VENTAS INC	23,505	1,527,825.00
		VICI PROPERTIES INC	60,087	2,017,120.59
		VORNADO REALTY TRUST	17,134	615,624.62
		WELLTOWER INC	21,738	2,800,506.54
	ドル 合計		1,203,023	46,128,706.77
				(6,529,057,156)
	カナダドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	7,333	665,029.77
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	44,171	567,597.35
	カナダドル 合計		51,504	1,232,627.12
				(128,563,008)
	ユーロ	COVIVIO	3,415	185,776.00
		GECINA SA	2,832	296,793.60
		ICADE	1,991	49,058.24
		KLEPIERRE	10,308	297,901.20
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	33,409	381,196.69
		NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	6,629	135,894.50
		UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD	5,996	454,017.12
		XIOR STUDENT HOUSING NV	2,964	103,888.20
	ユーロ 合計		67,544	1,904,525.55
				(298,781,968)
	ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	7,550	99,660.00
		BRITISH LAND CO PLC	61,308	274,414.60
		DERWENT LONDON PLC	5,961	147,355.92
		HAMMERSON PLC	563,688	167,077.12
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	118,699	244,994.73
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	127,309	128,327.47
		PRS REIT PLC/THE	81,603	77,522.85
		SEGRO PLC	42,863	385,338.37
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	190,534	309,998.81
		UNITE GROUP PLC	26,745	265,310.40
		WORKSPACE GROUP PLC	29,759	192,540.73
	ポンド 合計		1,256,019	2,292,541.00
			(426,435,551)
オーストラリアドル	DEXUS/AU	55,837	424,919.57
	GOODMAN GROUP	56,642	1,956,414.68
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	135,858	715,971.66
	MIRVAC GROUP	723,450	1,613,293.50
	RRGION RE LTD	133,793	311,737.69
	SCENTRE GROUP	143,716	521,689.08
	STOCKLAND	159,362	835,056.88
オーストラリアドル 合計		1,408,658	6,379,083.06
			(607,288,707)
香港ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	312,000	1,285,440.00
	LINK REIT	211,906	7,946,475.00
香港ドル 合計		523,906	9,231,915.00
			(167,466,938)
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	141,000	410,310.00
	MAPLETREE PAN ASIA COMM	776,000	1,125,200.00
シンガポールドル 合計		917,000	1,535,510.00
			(167,201,683)
合計			5,427,654	8,324,795,011
				(8,324,795,011)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
ドル	投資証券	36銘柄	77.09%	78.43%
カナダドル	投資証券	2銘柄	1.52%	1.54%
ユーロ	投資証券	8銘柄	3.53%	3.59%
ポンド	投資証券	11銘柄	5.04%	5.12%
オーストラリアドル	投資証券	7銘柄	7.17%	7.29%
香港ドル	投資証券	2銘柄	1.98%	2.01%
シンガポールドル	投資証券	2銘柄	1.97%	2.01%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。