有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	投資信託受益証券	日経225連動投信	12,729	220,084,410
	親投資信託 受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	658,349,224	670,265,344
	親投資信託 受益証券	日本国債ラダー・マザーファンド	3,300,155,938	3,672,743,543
合計 3銘柄			3,958,517,891	4,563,093,297

<参考>当ファンドは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」及び「日本国債ラダー・マザーファンド」受益証券を投資対象(キャッシュ・マネジメント・マザーファンドには、投資しない場合があります。)としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		平成27年3月10日現在	平成28年3月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	1,737,895,939
コール・ローン		1,984,214,408	118,299,055
国債証券		2,981,215,800	1,200,341,500
地方債証券		100,117,500	402,258,984
特殊債券		-	191,747,360
社債券		603,645,600	1,102,397,400
未収利息		4,090,544	5,168,901
前払費用		640,803	1,723,909
流動資産合計		5,673,924,655	4,759,833,048
資産合計		5,673,924,655	4,759,833,048
負債の部
流動負債
未払金		400,300,000	100,226,000
未払解約金		12,785,237	28,597,233
流動負債合計		413,085,237	128,823,233
負債合計		413,085,237	128,823,233
純資産の部
元本等
元本		5,168,940,208	4,548,748,417
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		91,899,210	82,261,398
元本等合計		5,260,839,418	4,631,009,815
純資産合計		5,260,839,418	4,631,009,815
負債純資産合計		5,673,924,655	4,759,833,048

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成27年3月11日 至 平成28年3月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成27年3月10日現在	平成28年3月10日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	6,778,765,575円	5,168,940,208円
期中追加設定元本額	6,265,256,512円	7,080,944,276円
期中一部解約元本額	7,875,081,879円	7,701,136,067円
元本の内訳
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド	26,539,645円	84,647,826円
SMBCファンドラップ・欧州株	42,171,479円	73,024,662円
SMBCファンドラップ・新興国株	15,000,052円	34,411,205円
SMBCファンドラップ・コモディティ	4,689,591円	11,562,742円
SMBCファンドラップ・米国債	29,373,750円	70,869,064円
SMBCファンドラップ・欧州債	24,333,398円	62,169,871円
SMBCファンドラップ・新興国債	11,222,241円	27,372,453円
SMBCファンドラップ・日本グロース株	32,691,962円	62,581,762円
SMBCファンドラップ・日本中小型株	16,618,703円	40,521,296円
SMBCファンドラップ・日本債	108,360,402円	326,332,239円
DC日本国債プラス	449,265,647円	658,349,224円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)	262,245,404円	173,071,357円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)	852,340,916円	544,031,874円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)	21,279,931円	14,666,141円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)	1,377,909,960円	677,472,553円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)	21,885,063円	15,629,746円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)	244,668,510円	123,344,511円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	920,359,732円	956,947,933円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ)	264,988,519円	343,920,098円
エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ	4,509,820円	4,266,363円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)	4,582,493円	2,934,245円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)	2,700,743円	1,360,883円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)	7,831,451円	2,820,508円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)	6,681,743円	3,371,434円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)	93,817,773円	14,502,749円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)	-	245,556円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)	-	245,556円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)	38,189,698円	38,170,638円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース	70,006,623円	31,803,513円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース	8,720,564円	3,174,175円
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)	15,720,693円	4,849,724円
日本株厳選ファンド・円コース	270,889円	270,889円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース	18,658,181円	18,658,181円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース	679,887円	679,887円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース	9,783円	9,783円
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)	9,512,243円	9,512,243円
日本株225・米ドルコース	49,237円	49,237円
日本株225・ブラジルレアルコース	393,895円	393,895円
日本株225・豪ドルコース	147,711円	147,711円
日本株225・資源3通貨コース	49,237円	49,237円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース	598,533円	598,533円
グローバルCBオープン・円コース	827,757円	827,757円
グローバルCBオープン(マネープールファンド)	18,769,088円	20,685,743円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)	1,057,457円	1,057,457円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)	12,541,581円	12,541,581円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)	4,566,053円	4,566,053円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)	14,309円	14,309円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)	12,837円	12,837円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)	66,417,109円	66,417,109円
日本株厳選ファンド・米ドルコース	196,696円	196,696円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース	196,696円	196,696円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース	196,696円	196,696円
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)	1,738,889円	469,227円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)	2,386,027円	1,766,261円
カナダ高配当株ファンド	984円	984円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	98,290円	98,290円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)	-	98,242円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)	-	98,242円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	-	98,242円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)	-	149,304円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)	-	215,194円
大和住銀ボラティリティ調整型日本株F-1(適格機関投資家限定)	50,843,637円	-
合計	5,168,940,208円	4,548,748,417円
2.受益権の総数	5,168,940,208口	4,548,748,417口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年3月11日 至 平成28年3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年3月10日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成27年3月10日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券	△1,143,300
地 方 債 証 券	△225,500
社 債 券	△3,338,400
合計	△4,707,200

※「計算期間」とは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年7月26日から平成27年3月10日まで)を指しております。
(平成28年3月10日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券	△1,477,500
地 方 債 証 券	△2,337,836
特 殊 債 券	△512,640
社 債 券	△4,278,900
合計	△8,606,876

※「計算期間」とは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年7月28日から平成28年3月10日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成27年3月10日現在)
該当事項はありません。
(平成28年3月10日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成27年3月11日 至 平成28年3月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成27年3月10日現在	平成28年3月10日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.0178円	1.0181円
「1口=1円(10,000口=10,178円)」	「1口=1円(10,000口=10,181円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
円	国債証券	96 5年国債	500,000,000	500,045,000
	国債証券	97 5年国債	200,000,000	200,260,000
	国債証券	579 国庫短期証券	500,000,000	500,036,500
	地方債証券	143 神奈川県公債	98,000,000	99,269,884
	地方債証券	18-5 兵庫県公債	100,000,000	100,525,100
	地方債証券	18-7 埼玉県公債	100,000,000	101,709,200
	地方債証券	18-1 新潟県公債	100,000,000	100,754,800
	特殊債券	867 政保公営企業	100,000,000	100,905,500
	特殊債券	2 政保首都高速	90,000,000	90,841,860
	社債券	7 セブンアンドアイ	100,000,000	100,010,000
	社債券	11 武田薬品	100,000,000	100,000,000
	社債券	22 日新製鋼	100,000,000	100,174,100
	社債券	8 小松製作所	100,000,000	100,098,900
	社債券	10 セイコーエプソン	100,000,000	100,079,600
	社債券	54 日産自動車	100,000,000	100,088,300
	社債券	21 トヨタフアイナンス	100,000,000	100,525,000
	社債券	67 東京急行電鉄	100,000,000	100,546,300
	社債券	62 小田急電鉄	100,000,000	100,049,800
	社債券	388 九州電力	100,000,000	100,375,200
	社債券	257 北海道電力	100,000,000	100,450,200
合計 20銘柄			2,888,000,000	2,896,745,244

日本国債ラダー・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第6期 平成27年3月10日現在	第7期 平成28年3月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	308,606,318
コール・ローン		17,801,476	21,006,917
国債証券		2,904,896,408	7,823,137,785
未収利息		10,804,384	17,219,847
前払費用		502,858	2,473,471
流動資産合計		2,934,005,126	8,172,444,338
資産合計		2,934,005,126	8,172,444,338
負債の部
流動負債
未払金		-	83,243,100
未払解約金		273,628	6,449,809
流動負債合計		273,628	89,692,909
負債合計		273,628	89,692,909
純資産の部
元本等
元本		2,692,540,278	7,263,083,887
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		241,191,220	819,667,542
元本等合計		2,933,731,498	8,082,751,429
純資産合計		2,933,731,498	8,082,751,429
負債純資産合計		2,934,005,126	8,172,444,338

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第7期 自 平成27年3月11日 至 平成28年3月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第6期 平成27年3月10日現在	第7期 平成28年3月10日現在
1.元本状況
期首元本額	412,473,631円	2,692,540,278円
期中追加設定元本額	2,366,551,470円	4,826,605,743円
期中一部解約元本額	86,484,823円	256,062,134円
元本の内訳
DC日本国債プラス	2,692,540,278円	3,300,155,938円
SMBC円資産ファンド	-	3,962,927,949円
合計	2,692,540,278円	7,263,083,887円
2.受益権の総数	2,692,540,278口	7,263,083,887口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第7期 自 平成27年3月11日 至 平成28年3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第7期 平成28年3月10日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第6期(平成27年3月10日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券	△6,233,262
合計	△6,233,262

第7期(平成28年3月10日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券	87,177,805
合計	87,177,805

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第6期(平成27年3月10日現在)
該当事項はありません。
第7期(平成28年3月10日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第7期(自 平成27年3月11日 至 平成28年3月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第6期 平成27年3月10日現在	第7期 平成28年3月10日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.0896円	1.1129円
「1口=1円(10,000口=10,896円)」	「1口=1円(10,000口=11,129円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
円	国債証券	341 2年国債	72,000,000	72,033,840
	国債証券	350 2年国債	200,000,000	200,502,000
	国債証券	353 2年国債	100,000,000	100,333,000
	国債証券	361 2年国債	100,000,000	100,541,000
	国債証券	362 2年国債	30,000,000	30,165,300
	国債証券	99 5年国債	200,000,000	200,530,000
	国債証券	113 5年国債	100,000,000	101,081,000
	国債証券	115 5年国債	100,000,000	100,962,000
	国債証券	116 5年国債	150,000,000	151,585,500
	国債証券	117 5年国債	90,000,000	91,023,300
	国債証券	118 5年国債	120,000,000	121,478,400
	国債証券	120 5年国債	100,000,000	101,310,000
	国債証券	122 5年国債	100,000,000	101,024,000
	国債証券	123 5年国債	120,000,000	121,309,200
	国債証券	124 5年国債	100,000,000	101,160,000
	国債証券	125 5年国債	140,000,000	141,722,000
	国債証券	126 5年国債	40,000,000	40,509,600
	国債証券	277 10年国債	157,000,000	157,042,390
	国債証券	280 10年国債	70,000,000	70,373,800
	国債証券	282 10年国債	60,000,000	60,565,200
	国債証券	284 10年国債	70,000,000	70,981,400
	国債証券	285 10年国債	70,000,000	71,314,600
	国債証券	286 10年国債	70,000,000	71,747,899
	国債証券	288 10年国債	70,000,000	71,995,000
	国債証券	289 10年国債	86,550,000	89,130,921
	国債証券	290 10年国債	80,000,000	82,549,599
	国債証券	291 10年国債	7,000,000	7,208,880
	国債証券	293 10年国債	130,000,000	135,847,400
	国債証券	297 10年国債	100,000,000	104,369,000
	国債証券	299 10年国債	78,000,000	81,476,459
	国債証券	301 10年国債	180,950,000	190,913,107
	国債証券	303 10年国債	70,000,000	73,892,000
	国債証券	305 10年国債	71,200,000	75,170,823
	国債証券	306 10年国債	110,000,000	116,983,899
	国債証券	308 10年国債	70,000,000	74,391,800
	国債証券	310 10年国債	70,000,000	73,714,200
	国債証券	312 10年国債	177,550,000	189,154,668
	国債証券	313 10年国債	154,400,000	165,799,350
	国債証券	315 10年国債	174,250,000	186,841,305
	国債証券	317 10年国債	200,000,000	214,033,999
	国債証券	319 10年国債	211,350,000	226,856,749
	国債証券	321 10年国債	281,350,000	301,173,921
	国債証券	323 10年国債	170,000,000	181,408,700
	国債証券	325 10年国債	150,000,000	159,487,499
	国債証券	326 10年国債	180,000,000	190,593,000
	国債証券	328 10年国債	200,000,000	210,786,000
	国債証券	329 10年国債	260,000,000	278,150,598
	国債証券	330 10年国債	174,750,000	187,234,140
	国債証券	332 10年国債	140,000,000	148,020,600
	国債証券	333 10年国債	170,000,000	179,905,900
	国債証券	334 10年国債	210,000,000	222,440,400
	国債証券	335 10年国債	223,100,000	234,603,036
	国債証券	336 10年国債	146,100,000	153,719,115
	国債証券	338 10年国債	220,000,000	229,589,800
	国債証券	339 10年国債	173,200,000	180,793,088
	国債証券	340 10年国債	190,000,000	198,272,600
	国債証券	341 10年国債	220,000,000	227,334,800
合計 57銘柄			7,508,750,000	7,823,137,785