有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月19日-平成26年1月20日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第5期
	(自 平成25年 1月19日
	至 平成26年 1月20日)
1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
	(2)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの計算期間は、当期末が休日のため、平成25年1月19日から平成26年1月20日までとなっております。

(追加情報)

第5期

(自 平成25年 1月19日

至 平成26年 1月20日)

当ファンドは、平成25年10月17日付で投資信託約款の一部を変更しております。主な変更点は下記のとおりです。 当ファンドの信託約款付表中の『2. 信託約款第17条第1項および運用の基本方針に規定する「別に定めるマザーファンドの受益証券を除く投資信託証券」』を、『「追加型証券投資信託 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・ジャパン・スタイル・ブレンド・ファンド-3 受益権」、「追加型証券投資信託 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・海外株式ブレンド・ファンド(50%ヘッジ)-1 受益権」、「追加型証券投資信託 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・日本債券ファンド-1 受益権」及び「追加型証券投資信託 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル(除く日本)債券ファンド(ヘッジあり)-1 受益権」』から、『「追加型証券投資信託 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・日本株式バリュー戦略ファンド 受益権」、「追加型証券投資信託 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・海外株式バリュー戦略ファンド(除く日本、50%ヘッジ) 受益権」及び「追加型証券投資信託 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4 受益権」』に変更しました。

(貸借対照表に関する注記)

第4期			第5期
(平成25年 1月18日現在)			(平成26年 1月20日現在)
1.計算期間の末日における受益権の総数			1.計算期間の末日における受益権の総数
	198,714,489	口		284,240,171	口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.2697	円	1口当たり純資産額	1.5720	円
(10,000口当たり純資産額	12,697	円)	(10,000口当たり純資産額	15,720	円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期			第5期
(自 平成24年 1月19日			(自 平成25年 1月19日
至 平成25年 1月18日)			至 平成26年 1月20日)
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額			1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	-	円		-	円
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
該当事項はございません。			同左

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第4期	第5期
(自 平成24年 1月19日	(自 平成25年 1月19日
至 平成25年 1月18日)	至 平成26年 1月20日)
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。 クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。 リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第4期	第5期
(平成25年 1月18日現在)	(平成26年 1月20日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
① 投資信託受益証券、親投資信託受益証券	① 投資信託受益証券、親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第4期	第5期
(自 平成24年 1月19日	(自 平成25年 1月19日
至 平成25年 1月18日)	至 平成26年 1月20日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

第5期

(自 平成25年 1月19日

至 平成26年 1月20日)

該当事項はございません。

(その他の注記)
1.元本の移動

第4期			第5期
(平成25年 1月18日現在)			(平成26年 1月20日現在)
期首元本額	137,129,729	円	期首元本額	198,714,489	円
期中追加設定元本額	98,711,318	円	期中追加設定元本額	153,605,152	円
期中一部解約元本額	37,126,558	円	期中一部解約元本額	68,079,470	円

2.売買目的有価証券

(単位:円)
種類	第4期	第5期
	(平成25年 1月18日現在)	(平成26年 1月20日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額	当計算期間の損益に 含まれた評価差額
投資信託受益証券	29,935,579	47,218,307
親投資信託受益証券	5,659,373	3,778,594
合計	35,594,952	50,996,901

3.デリバティブ取引等関係
第4期(平成25年 1月18日現在)
  該当事項はございません。
第5期(平成26年 1月20日現在)
  該当事項はございません。