有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(平成21年7月29日 ～ 平成22年6月15日)	△5.28
第2期 計算期間(平成22年6月16日 ～ 平成23年6月15日)	5.88
第3期 計算期間(平成23年6月16日 ～ 平成24年6月15日)	△5.94
第4期 計算期間(平成24年6月16日 ～ 平成25年6月17日)	15.27
第5期 計算期間(平成25年6月18日 ～ 平成26年6月16日)	2.75

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(参考)日本株ロボット運用マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成26年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	467	36.97
国債証券	日本	500	39.59
コール・ローン	日本	256	20.27
その他の資産(負債差引後)	日本	40	3.17
合計(純資産総額)	-	1,263	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄) (平成26年7月31日現在)

	国名	種類	業種	銘  柄  名	数量	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	日本	国債証券	-	第462回国庫短期証券	500,000,000	99.99 499,980,980	99.99 499,980,980	39.59	-	H26.9.29
2	日本	株式	卸売業	岩谷産業	34,000	783.90 26,652,876	804.00 27,336,000	2.16	-	-
3	日本	株式	小売業	アスクル	6,000	3,064.08 18,384,485	2,839.00 17,034,000	1.35	-	-
4	日本	株式	医薬品	大日本住友製薬	11,000	1,169.99 12,869,895	1,267.00 13,937,000	1.10	-	-
5	日本	株式	食料品	サッポロホールディングス	31,000	407.99 12,647,763	447.00 13,857,000	1.10	-	-
6	日本	株式	銀行業	ふくおかフィナンシャルグループ	25,000	502.40 12,560,155	532.00 13,300,000	1.05	-	-
7	日本	株式	銀行業	西日本シティ銀行	49,000	249.32 12,216,680	271.00 13,279,000	1.05	-	-
8	日本	株式	小売業	ヤマダ電機	35,900	364.08 13,070,658	369.00 13,247,100	1.05	-	-
9	日本	株式	不動産業	平和不動産	8,000	1,609.57 12,876,637	1,647.00 13,176,000	1.04	-	-
10	日本	株式	機械	SANKYO	3,200	3,953.21 12,650,294	4,035.00 12,912,000	1.02	-	-
11	日本	株式	保険業	ソニーフィナンシャルホールディングス	7,500	1,726.59 12,949,445	1,705.00 12,787,500	1.01	-	-
12	日本	株式	化学	住友ベークライト	31,000	406.25 12,593,856	412.00 12,772,000	1.01	-	-
13	日本	株式	鉱業	国際石油開発帝石	8,300	1,572.06 13,048,156	1,536.50 12,752,950	1.01	-	-
14	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	62,700	208.17 13,052,425	201.50 12,634,050	1.00	-	-
15	日本	株式	銀行業	伊予銀行	12,000	1,041.77 12,501,277	1,052.00 12,624,000	1.00	-	-
16	日本	株式	保険業	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	5,300	2,415.35 12,801,370	2,379.50 12,611,350	1.00	-	-
17	日本	株式	銀行業	ほくほくフィナンシャルグループ	58,000	219.30 12,719,772	213.00 12,354,000	0.98	-	-
18	日本	株式	小売業	ユニーグループ・ホールディングス	19,800	639.07 12,653,624	616.00 12,196,800	0.97	-	-
19	日本	株式	その他金融業	クレディセゾン	5,900	2,088.64 12,323,028	2,062.00 12,165,800	0.96	-	-
20	日本	株式	機械	タクマ	19,000	656.53 12,474,242	631.00 11,989,000	0.95	-	-
21	日本	株式	ガラス・土石製品	住友大阪セメント	32,000	386.79 12,377,434	374.00 11,968,000	0.95	-	-
22	日本	株式	その他金融業	アコム	29,000	404.19 11,721,771	412.00 11,948,000	0.95	-	-
23	日本	株式	倉庫・運輸関連業	上組	11,000	947.81 10,425,925	989.00 10,879,000	0.86	-	-
24	日本	株式	鉄鋼	大和工業	3,200	3,212.73 10,280,758	3,380.00 10,816,000	0.86	-	-
25	日本	株式	銀行業	常陽銀行	19,000	546.43 10,382,221	553.00 10,507,000	0.83	-	-
26	日本	株式	銀行業	群馬銀行	17,000	607.60 10,329,214	611.00 10,387,000	0.82	-	-
27	日本	株式	食料品	ニチレイ	21,000	477.12 10,019,580	492.00 10,332,000	0.82	-	-
28	日本	株式	輸送用機器	新明和工業	11,000	908.00 9,988,077	936.00 10,296,000	0.82	-	-
29	日本	株式	その他金融業	ジャックス	20,000	511.28 10,225,603	512.00 10,240,000	0.81	-	-
30	日本	株式	銀行業	スルガ銀行	5,000	1,984.99 9,924,971	2,026.00 10,130,000	0.80	-	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成26年7月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	銀行業	9.49
株式	小売業	4.39
株式	機械	2.72
株式	その他金融業	2.72
株式	卸売業	2.16
株式	保険業	2.01
株式	食料品	1.92
株式	医薬品	1.86
株式	ガラス・土石製品	1.75
株式	鉄鋼	1.63
株式	化学	1.42
株式	不動産業	1.04
株式	鉱業	1.01
株式	倉庫・運輸関連業	0.86
株式	輸送用機器	0.82
株式	電気機器	0.75
株式	パルプ・紙	0.42
小計		36.97
国債証券		39.59
合計		76.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種(種類)の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。