純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

※ファンドの上場に係る費用
・新規上場および追加上場料:新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。
・上場の年賦課金:毎年末の純資産総額に対して、0.00825%(税抜0.0075%)およびTDnet 利用料。

2021/10/15 9:15

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ァンドの目的
この投資信託は、対象指標の変動率に連動する投資成果(投資信託財産の1口当たり純資産額の変動率を対象指標の変動率に一致することをいいます。)を目指して運用を行います。

2021/10/15 9:15

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社が運用する証券投資信託は2021年7月30日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	74	668,640
単位型株式投資信託	45	131,953
単位型公社債投資信託	5	7,806
合計	124	808,399

2021/10/15 9:15

#4 信託報酬等（連結）

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、下記①により計算した額に、下記②により計算した額を加算して得た額とします。
① 信託財産の純資産総額に年10,000分の93.5(消費税込)以内の率を乗じて得た額

2021/10/15 9:15

#5 投資リスク（連結）

a.原油先物取引には先物満期日(以下「限月」)があるため、投資する原油先物取引を異なる限月の取引に乗り換えていくこと(「ロールオーバー」といいます。)となります。このとき、投資している原油先物を売却し、乗り換え対象となる限月の原油先物を買付けることになりますが、限月が異なるため2つの先物取引には元来価格差があります。それにより、WTI原油先物取引の価格と基準価額およびその変動率がかい離することがあります。
b.原油先物取引を活用し、基準価額の変動率がWTI原油先物直近限月清算値の円換算表示の変動率に連動することを目指すため、原油先物取引の買い建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を上回ることがあります。また、場合によっては原油先物取引の買い建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を下回ることもあります。
c.資金の流入から実際に上場原油先物取引を買い付けるためのタイミングのずれの発生により基準価額の変動率とかい離が生ずる可能性があります。

2021/10/15 9:15

#6 投資制限（連結）

イ. 一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
ロ. 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
3.一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。

2021/10/15 9:15

#7 投資方針（連結）

の投資信託は、主として、米国政府または国際機関の発行する有価証券および対象指標に関連した商品投資等取引に係る権利(以下「商品等」といいます。)を通じ、投資信託財産の1口当たり純資産額の変動率を対象指標の変動率に一致させるよう運用することを基本方針とします。
② 当初設定時および追加設定時には、設定後の信託財産が上記①の基本方針に沿うよう、信託財産を組成します。

2021/10/15 9:15

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	17,066,944,083	30.81
合計(純資産総額)		55,387,447,724	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ38,320,503,64169.19コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―17,066,944,08330.81合計(純資産総額)55,387,447,724100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)その他先物取引買建アメリカ55,394,010,734100.01e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2021/10/15 9:15

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

① 信用リスク
営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀行と定期的に残高照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。
② 流動性リスク

2021/10/15 9:15

#10 注記表（連結）

第23期(2021年 1月15日現在)		第24期(2021年 7月15日現在)
1口当たりの純資産額	1,062円	1口当たりの純資産額	1,549円

2021/10/15 9:15

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2012年 1月15日)4,5864,5865,1075,1075,160第6計算期間末(2012年 7月15日)4,1664,1664,4614,4614,475第7計算期間末(2013年 1月15日)4,4504,4505,3365,3365,230第8計算期間末(2013年 7月15日)3,4053,4056,3776,3776,370第9計算期間末(2014年 1月15日)1,4301,4306,1136,1136,120第10計算期間末(2014年 7月15日)1,5711,5716,7156,7156,720第11計算期間末(2015年 1月15日)10,85210,8523,8573,8573,845第12計算期間末(2015年 7月15日)41,05541,0553,9143,9143,920第13計算期間末(2016年 1月15日)45,98945,9891,9851,9851,948第14計算期間末(2016年 7月15日)43,57043,5702,1992,1992,177第15計算期間末(2017年 1月15日)45,68545,6852,5412,5412,540第16計算期間末(2017年 7月15日)41,41941,4192,0432,0432,040第17計算期間末(2018年 1月15日)37,02937,0292,7162,7162,719第18計算期間末(2018年 7月15日)27,24627,2463,0573,0573,060第19計算期間末(2019年 1月15日)20,40420,4042,2032,2032,242第20計算期間末(2019年 7月15日)20,64620,6462,5792,5792,590第21計算期間末(2020年 1月15日)18,49918,4992,5642,5642,555第22計算期間末(2020年 7月15日)117,070117,070869869870第23計算期間末(2021年 1月15日)77,04577,0451,0621,0621,051第24計算期間末(2021年 7月15日)57,29457,2941,5491,5491,5352020年 7月末日104,518―841―8428月末日100,366―903―9069月末日91,488―823―81410月末日77,583―747―73211月末日85,522―915―89912月末日74,505―956―9562021年 1月末日73,314―1,042―1,0382月末日77,830―1,285―1,2653月末日63,496―1,286―1,2954月末日60,807―1,356―1,3435月末日54,767―1,395―1,4046月末日55,515―1,552―1,5567月末日55,387―1,564―1,551e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

2021/10/15 9:15

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	56,329,689,193	円
Ⅱ 負債総額	942,241,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,387,447,724	円
Ⅳ 発行済口数	35,409,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,564	円

e border="0">Ⅰ 資産総額56,329,689,193円Ⅱ 負債総額942,241,469円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,387,447,724円Ⅳ 発行済口数35,409,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,564円

2021/10/15 9:15

#13 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
② 有価証券などの評価基準

2021/10/15 9:15

#14 運用体制（連結）

● 社内規程を策定し、ファンド運用に関して遵守すべき基本的な事項を定めております。
<委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等>当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
※上記は2021年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2021/10/15 9:15

#15 運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/10/15 9:15

#16 附属明細表（連結）

時価比率合計金額に
対する比率米ドル国債証券1銘柄76.7%100.0%e border="0">(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。e border="0">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2021/10/15 9:15