有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月16日-平成26年1月15日)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、対象指標※(以下に定義します。)に連動する投資成果を目的として、米国政府または国際機関の発行する有価証券および対象指標に関連した商品先物取引等を行い、対象指標の変動率に連動する投資成果を目指す追加型株式投資信託です。
※ 対象指標は、ニューヨーク商業取引所(以下「NYMEX」といいます。)におけるLight, Sweet Crude Oil Futures(以下「WTI原油先物」といいます。)の直近限月の清算値を円換算で表示した価格です。
WTI原油先物の価格は、1バレル当たり、米ドルで表示されます。
円換算には、原則として対顧客相場の仲値を用います。
なお、West Texas Intermediate原油、通称 WTI原油はNYMEXのLight, Sweet Crude Oil Futuresの受渡供用品の代表的なものです。
WTI原油先物は、予め定められた期日(以下「最終取引日」といいます。)まで行なわれます。それは、NYMEXにおいては1月から12月の毎月25日の3NYMEX営業日前(25日がNYMEX休業日の場合は先行するNYMEX営業日の3NYMEX営業日前)を最終取引日として区分されています。これらを限月取引といい、直近限月とは最も近い期日に最終取引日を迎える限月のことをいいます。直近限月の最終取引日を過ぎると、それまで次の限月であったものが新たに直近限月に替わります。下図を参照ください。
② ファンドの基本的性格
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において追加型投信/海外/その他資産(商品先物)/ETF/インデックス型に該当し、属性区分は以下の通りです。
<商品分類表>(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類の定義>

該当分類	分類の定義
追 加 型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
海 外	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託をいいます。
インデックス型	目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。

<属性区分表>(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
<属性区分の定義>

該当区分	区分の定義
その他資産(商品先物)	目論見書又は投資信託約款において、主として商品先物に投資する旨の記載があるものをいいます。
年2回	目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
北米	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

当ファンドが該当しない商品分類および属性区分、その定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
○ファンドの信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託会社と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
○ファンドは契約型の追加型株式投資信託ですが、以下の点で通常の投資信託とは異なる商品設計となっております。
・受益権が上場されます。
下記の金融商品取引所で売買することができます。
東京証券取引所
売買単位は1口単位です。
手数料は申込みの販売会社が独自に定める金額とします。
取引方法は原則として株式と同様です。詳しくは販売会社へお問い合わせください。