有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月26日-平成30年8月27日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		BGF-NEW ENERGY FUND-USDX2	1,187,196.810	13,735,867.090
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				13,735,867.090
				(1,527,428,420)
投資証券 合計				1,527,428,420
				[1,527,428,420]
親投資信託受益証券	日本円			日本円
		ダイワ・エネルギー・テクノロジー・マザーファンド	189,111,058	380,226,693
	日本円 小計			日本円
				380,226,693
親投資信託受益証券 合計				380,226,693
合計				1,907,655,113
				[1,527,428,420]

投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	1銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)

当ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人が発行する｢ブラックロック・グローバル・ファンズ ニューエネルギー・ファンド｣の投資証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドのクラスX投資証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・エネルギー・テクノロジー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

｢ブラックロック・グローバル・ファンズ ニューエネルギー・ファンド｣の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、未監査の財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
損益および純資産変動計算書
2017年2月28日に終了した会計期間(未監査)

	(米ドル)
期首純資産	959,488,316
収益
集団投資スキームによる収益	92,760
配当金、源泉徴収税控除後	5,247,109
有価証券貸付	396,796
収益合計	5,736,665
費用
預金利息	2,726
管理事務代行報酬	1,102,312
保管および預託報酬	48,835
販売報酬	294,506
税金	217,605
投資運用報酬	7,527,813
費用合計	9,193,797
純損失	(3,457,132)
以下に係る純実現益/(損):
投資有価証券	30,213,415
その他の取引に係る外国通貨	(18,550)
当期純実現益	30,194,865
以下に係る評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券	(24,358,435)
その他の取引に係る外国通貨	(21,773)
当期評価益/(損)の純変動	(24,380,208)
運用による純資産の増加	2,357,525
資本の変動
投資証券発行による正味受取額	142,415,889
投資証券買戻しによる正味支払額	(133,975,750)
資本の変動による純資産の増加	8,440,139
期末純資産	970,285,980

投資有価証券明細表
2017年2月28日現在(未監査)

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券 および短期金融商品
保有高		銘柄	時価	純資産比率
			(米ドル)	(%)
ファンド
		アイルランド
10,511,660		Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund~	10,511,660	1.08
ファンド合計			10,511,660	1.08
普通株式
		ベルギー
688,846		Umicore SA	36,297,364	3.74
		カナダ
600,253		AltaGas Ltd*	14,025,197	1.45
1,397,800		Canadian Solar Inc*	20,925,066	2.16
486,731		Fortis IncNpv	15,575,392	1.60
			50,525,655	5.21
		ケイマン諸島
2,262,370		Trina Solar Ltd ADR*	23,709,638	2.44
		中国
30,812,000		China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	26,437,609	2.73
		デンマーク
704,444		Novozymes A/S 'B'*	27,146,241	2.80
829,397		Vestas Wind Systems A/S	61,295,821	6.32
			88,442,062	9.12
		フィンランド
857,164		Fortum OYJ*	13,117,706	1.35
		フランス
228,800		Air Liquide SA (Restricted)	24,750,492	2.55
730,000		Schneider Electric SE	49,447,852	5.10
232,100		Valeo SA	14,318,643	1.47
			88,516,987	9.12
		ドイツ
170,700		Linde AG	27,743,526	2.86
		アイルランド
274,000		Eaton Corp Plc	19,810,200	2.04
999,766		Johnson Controls International plc	42,320,095	4.36
1,370,108		Kingspan Group Plc	41,848,022	4.32
			103,978,317	10.72
		イタリア
8,344,637		Enel SpA	35,983,423	3.71
		日本
599,400		Azbil Corp*	19,311,324	1.99
		ジャージー
317,700		Delphi Automotive Plc	24,481,962	2.52
		スペイン
6,997,700		EDP Renovaveis SA	45,722,943	4.71
1,679,700		Gamesa Corp Tecnologica SA	37,355,780	3.85
			83,078,723	8.56
		スイス
1,962,800		ABB Ltd	44,311,414	4.57
3,700		Sika AG	20,817,962	2.14
			65,129,376	6.71
		英国
729,278		Johnson Matthey Plc	27,773,550	2.86
3,095,800		National Grid Plc	37,622,270	3.88
			65,395,820	6.74
		米国
283,650		Archer-Daniels-Midland Co	12,951,459	1.33
337,292		Itron Inc	22,025,168	2.27
534,597		NextEra Energy Inc	69,818,368	7.20
625,250		Quanta Services Inc*	23,628,198	2.44
417,603		Regal Beloit Corp	31,487,266	3.25
2,063,600		SunPower Corp 'A'*	18,479,538	1.90
717,000		Veeco Instruments Inc	20,219,400	2.08
			198,609,397	20.47
普通株式合計			950,758,889	97.99
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で 取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計			961,270,549	99.07
その他の譲渡可能な有価証券
保有高		銘柄	時価	純資産比率
			(米ドル)	(%)
普通株式
		マン島
3,552,200		Greenko Group Plc**	44	0.00
		英国
667,000		Pelamis Wave Power Ltd (Defaulted)**	-	0.00
		米国
5,722,012		Imperium Renewables**	560,758	0.06
3,281,600		Mascoma Corp Npv**	-	0.00
			560,758	0.06
普通株式合計			560,802	0.06
その他の譲渡可能な有価証券合計			560,802	0.06
投資有価証券合計			961,831,351	99.13
その他の純資産			8,454,629	0.87
純資産合計(米ドル)			970,285,980	100.00

~ 関連当事者ファンドに対する投資。
* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
** 公正価値調整の対象である有価証券。

「ダイワ・エネルギー・テクノロジー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年8月25日現在	平成30年8月27日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	5,425,468
コール・ローン		24,784,602	19,032,018
株式		407,444,990	355,405,440
未収配当金		499,900	355,900
流動資産合計		432,729,492	380,218,826
資産合計		432,729,492	380,218,826
負債の部
流動負債
その他未払費用		-	303
流動負債合計		-	303
負債合計		-	303
純資産の部
元本等
元本	※1	225,094,448	189,111,058
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		207,635,044	191,107,465
元本等合計		432,729,492	380,218,523
純資産合計		432,729,492	380,218,523
負債純資産合計		432,729,492	380,218,826

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年8月26日 至 平成30年8月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年8月25日現在	平成30年8月27日現在
1.	※1	期首	平成28年8月26日	平成29年8月26日
		期首元本額	331,449,896円	225,094,448円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	106,355,448円	35,983,390円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド	225,094,448円	189,111,058円
	計		225,094,448円	189,111,058円
2.		期末日における受益権の総数	225,094,448口	189,111,058口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年8月26日 至 平成30年8月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年8月27日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年8月25日現在	平成30年8月27日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		48,575,023	7,157,819
合計		48,575,023	7,157,819
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年8月26日から平成29年8月25日まで、及び平成29年8月26日から平成30年8月27日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年8月25日現在	平成30年8月27日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年8月25日現在	平成30年8月27日現在
1口当たり純資産額	1.9224円	2.0106円
(1万口当たり純資産額)	(19,224円)	(20,106円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
国際石油開発帝石	3,300	1,205.50	3,978,150
前田建設	4,000	1,283.00	5,132,000
五洋建設	7,000	647.00	4,529,000
日本基礎技術	9,800	394.00	3,861,200
大和ハウス	2,000	3,531.00	7,062,000
九電工	1,200	4,160.00	4,992,000
ヒューリック	3,100	1,041.00	3,227,100
アルコニックス	2,200	1,530.00	3,366,000
日清紡ホールディングス	4,000	1,192.00	4,768,000
トーカロ	3,000	1,276.00	3,828,000
三菱総合研究所	1,400	4,100.00	5,740,000
トクヤマ	1,000	3,310.00	3,310,000
東亞合成	2,800	1,255.00	3,514,000
デンカ	1,000	3,810.00	3,810,000
信越化学	400	10,710.00	4,284,000
第一稀元素化学工	2,000	1,402.00	2,804,000
カネカ	4,000	1,026.00	4,104,000
三井化学	2,600	2,867.00	7,454,200
JSR	2,000	2,190.00	4,380,000
ダイセル	2,000	1,250.00	2,500,000
宇部興産	1,300	2,806.00	3,647,800
日立化成	2,400	2,274.00	5,457,600
第一工業製薬	4,000	728.00	2,912,000
大日本塗料	2,500	1,262.00	3,155,000
JXTGホールディングス	9,900	793.10	7,851,690
AGC	900	4,395.00	3,955,500
東海カーボン	3,700	1,991.00	7,366,700
日本カーボン	1,100	6,410.00	7,051,000
東洋炭素	1,100	3,175.00	3,492,500
日本特殊陶業	2,400	3,165.00	7,596,000
山陽特殊製鋼	1,400	2,457.00	3,439,800
日立金属	3,300	1,266.00	4,177,800
日本製鋼所	1,000	2,789.00	2,789,000
日本精線	900	4,350.00	3,915,000
日本軽金属HD	15,000	239.00	3,585,000
古河電工	1,000	3,610.00	3,610,000
フジクラ	7,000	656.00	4,592,000
三浦工業	2,000	3,120.00	6,240,000
タ ク マ	3,000	1,384.00	4,152,000
FUJI	1,000	1,832.00	1,832,000
日特エンジニアリング	1,700	3,510.00	5,967,000
ディスコ	200	18,690.00	3,738,000
SMC	200	37,560.00	7,512,000
ホソカワミクロン	300	6,670.00	2,001,000
小松製作所	500	3,061.00	1,530,500
CKD	2,500	1,663.00	4,157,500
福島工業	800	5,010.00	4,008,000
ツバキ・ナカシマ	600	2,293.00	1,375,800
T H K	500	2,908.00	1,454,000
日本ピラ-工業	3,000	1,631.00	4,893,000
日 立	5,000	728.40	3,642,000
富士電機	10,000	875.00	8,750,000
シンフォニア テクノロジー	7,000	393.00	2,751,000
日本電産	800	15,815.00	12,652,000
セイコーエプソン	1,900	1,897.00	3,604,300
アルバック	500	4,330.00	2,165,000
ソ ニ ー	2,000	6,170.00	12,340,000
フェローテックHLDGS	1,500	1,448.00	2,172,000
デンソー	600	5,268.00	3,160,800
レーザーテック	700	4,050.00	2,835,000
山一電機	1,500	1,549.00	2,323,500
ロ ー ム	400	9,590.00	3,836,000
日本ケミコン	700	3,575.00	2,502,500
日野自動車	3,100	1,161.00	3,599,100
アイシン精機	700	5,090.00	3,563,000
スズキ	1,100	7,200.00	7,920,000
ブイ・テクノロジー	200	18,980.00	3,796,000
理研計器	1,400	2,492.00	3,488,800
SCREENホールディングス	400	8,090.00	3,236,000
き も と	12,100	308.00	3,726,800
信越ポリマー	6,900	937.00	6,465,300
伊 藤 忠	1,800	1,944.00	3,499,200
東京エレクトロン	200	19,145.00	3,829,000
日立ハイテクノロジーズ	600	4,205.00	2,523,000
住友商事	2,000	1,831.00	3,662,000
三菱商事	2,400	3,150.00	7,560,000
オリックス	2,100	1,780.50	3,739,050
関西電力	5,500	1,605.50	8,830,250
エフオン	7,500	1,218.00	9,135,000
合計			355,405,440

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。