有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)金銭債権
(ハ)約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
②投資の対象とする有価証券等
a.委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図するものとします。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
6.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)に類する証券以外のもの
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買現先取引及び債券貸借取引に限り行うことができるものとします。また、上記5.及び上記6.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
b.委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
c.上記a.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を主として上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<当ファンドが投資する指定投資信託証券の概要>

ファンド名	DWS エマージング・ニューディール・ファンド
形態	ルクセンブルグ籍外国投資信託
表示通貨	米ドル
運用の基本方針	主として、ブラジル、ロシア、インド、中国(香港を含みます。)、南アフリカ等の新興国のインフラ・消費関連企業の株式等に投資を行い、ファンド資産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
主な投資対象	ブラジル、ロシア、インド、中国(香港を含みます。)、南アフリカ等の新興国のインフラ・消費関連企業の株式等
主な投資制限	・原則として、1発行体が発行する同種証券への投資の合計額はファンド資産の30%を超えません。(OECD加盟国、国際機関等が発行する場合を除きます。)
投資運用会社	ドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbH
管理会社	ドイチェ・アセット・マネジメント・エス・エー

中国A株市場の指数に連動する上場投資信託は以下の6ファンドとなります。なお、これらは連動対象指数と同等の損益を得るため、トータル・リターン・スワップを利用しています。※

CSI中国A株一般消費財UCITS ETF	ファンド名	CSI中国A株資本財UCITS ETF
香港証券取引所	上場市場	香港証券取引所
香港ドル	表示通貨	香港ドル
CSI中国A株一般消費財インデックス	連動対象指数	CSI中国A株資本財インデックス
CSI中国A株一般消費財インデックスに連動することを目指します。	特徴	CSI中国A株資本財インデックスに連動することを目指します。
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド	投資運用会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド
ドイチェ・アセット・マネジメント・エス・エー	管理会社	ドイチェ・アセット・マネジメント・エス・エー

CSI中国A株金融UCITS ETF	ファンド名	CSI中国A株医薬品UCITS ETF
香港証券取引所	上場市場	香港証券取引所
香港ドル	表示通貨	香港ドル
CSI中国A株金融インデックス	連動対象指数	CSI中国A株医薬品インデックス
CSI中国A株金融インデックスに連動することを目指します。	特徴	CSI中国A株医薬品インデックスに連動することを目指します。
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド	投資運用会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド
ドイチェ・アセット・マネジメント・エス・エー	管理会社	ドイチェ・アセット・マネジメント・エス・エー

CSI中国A株公益事業UCITS ETF	ファンド名	CSI中国A株素材UCITS ETF
香港証券取引所	上場市場	香港証券取引所
香港ドル	表示通貨	香港ドル
CSI中国A株公益事業インデックス	連動対象指数	CSI中国A株素材インデックス
CSI中国A株公益事業インデックスに連動することを目指します。	特徴	CSI中国A株素材インデックスに連動することを目指します。
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド	投資運用会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド
ドイチェ・アセット・マネジメント・エス・エー	管理会社	ドイチェ・アセット・マネジメント・エス・エー

※ 当該上場投資信託では、ドイツ銀行との間でスワップ契約を結び、対象指数の構成銘柄を保有する場合と同様の投資成果を得ることを目指します。(後記「上場投資信託への投資にあたっての留意点」をご参照下さい。)
(注1)指定投資信託証券は見直されることがあります。
(注2)市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。