有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

野村マネーポートフォリオ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 2月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	57,744,124
地方債証券	12,011,740
特殊債券	60,058,724
社債券	20,033,620
未収利息	69,201
前払費用	155,423
流動資産合計	150,072,832
資産合計	150,072,832
負債の部
流動負債
未払金	12,013,560
未払利息	60
流動負債合計	12,013,620
負債合計	12,013,620
純資産の部
元本等
元本	137,145,774
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	913,438
元本等合計	138,059,212
純資産合計	138,059,212
負債純資産合計	150,072,832

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 2月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0067円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,067円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年 8月26日 至 平成29年 2月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 2月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 2月27日現在
期首	平成28年 8月26日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	127,189,262円
同期中における追加設定元本額	12,754,185円
同期中における一部解約元本額	2,797,673円
期末元本額	137,145,774円
期末元本額の内訳*
野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型	84,295,745円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	2,447,225円
野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型	996,215円
野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	99,622円
野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	99,622円
野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型	996,216円
野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	99,622円
野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,962円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	997,887円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	998,495円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型	996,337円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	1,003,293円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	997,000円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	100,755円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	99,898円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	99,927円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型	9,978円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	997,001円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,985円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,978円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース	994円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース	994円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース	994円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース	994円
財形給付金ファンド	41,777,035円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 2月27日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 2月27日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	共同発行市場地方債 公募第48回	12,000,000	12,011,740
	小計	銘柄数:1	12,000,000	12,011,740
		組入時価比率:8.7%		13.0%
	合計			12,011,740
特殊債券	日本円	阪神高速道路債券 政府保証第2回	10,000,000	10,008,237
		日本政策金融公庫社債 第24回財投機関債	10,000,000	10,007,788
		住宅金融支援機構債券 財投機関債第2回	10,000,000	10,008,718
		しんきん中金債券 利付第269回	10,000,000	10,006,224
		東日本高速道路 第18回	10,000,000	10,023,467
		中日本高速道路社債 第15回	10,000,000	10,004,290
	小計	銘柄数:6	60,000,000	60,058,724
		組入時価比率:43.5%		65.2%
	合計			60,058,724
社債券	日本円	関西電力 第486回	10,000,000	10,031,925
		中国電力 第380回	10,000,000	10,001,695
	小計	銘柄数:2	20,000,000	20,033,620
		組入時価比率:14.5%		21.8%
	合計			20,033,620
	合計			92,104,084

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。