有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)

(2)【投資対象】
<各ヘッジファンド>①投資の対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券
ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記「(5)投資制限 ⑩、⑪、⑫」に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権(前記イ.、ロ.および後記ニ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②投資の対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、コデイス・セキュリティーズ・エス・エイが発行する米ドル建てユーロ・ミディアム・ターム・ノート(「パフォーマンス連動債」)に投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資することを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9) 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14) 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22) 外国の者に対する権利で前記21)の有価証券の性質を有するもの
なお、前記1)の証券または証書、ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券、12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するもの、ならびに14)の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券(「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③投資の対象とする金融商品
委託会社は、信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で前記5)の権利の性質を有するもの
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記1)から6)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<マネープール・ファンド>①投資の対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記「(5)投資制限 ⑩、⑪、⑫」に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権(前記1)、2)および後記4)に掲げるものに該当するものを除きます。)
4) 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
②投資の対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてリクソー投信株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるリクソー・マネー・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9) 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14) 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22) 外国の者に対する権利で前記21)の有価証券の性質を有するもの
なお、前記1)の証券または証書、ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券、12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するもの、ならびに14)の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券(「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③投資の対象とする金融商品
委託会社は、信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で前記5)の権利の性質を有するもの
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記1)から6)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(ご参考)マザーファンドの概要
「リクソー・マネー・マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
投資信託約款第16条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 信用度が高く、残存期間の短い公社債等の短期有価証券へ投資することにより、利息等収益の確保を図りつつ、あわせてコール・ローンなどで運用を行うことにより流動性の確保を図ります。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)への投資は行いません。
② 株式への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。