半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針の注記)

	項 目	第14期中間計算期間 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第13期 (2021年11月30日現在)	第14期中間計算期間 (2022年5月31日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	1,674,067,430口	1,811,847,577口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.6559円 (1万口当たりの純資産額26,559円)	1口当たり純資産額 2.6659円 (1万口当たりの純資産額26,659円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	第14期中間計算期間 (2022年5月31日現在)
1.	中間貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(親投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項 目	第13期 (2021年11月30日現在)	第14期中間計算期間 (2022年5月31日現在)
期首元本額	1,425,113,629円	1,674,067,430円
期中追加設定元本額	1,810,231,497円	852,901,305円
期中一部解約元本額	1,561,277,696円	715,121,158円

(参考)
国内株式指数ファンド(TOPIX)は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2021年11月30日現在)	(2022年5月31日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	103,624,846	154,706,222
コール・ローン	3,056,237,624	4,619,352,015
株式	192,569,963,990	201,777,267,100
派生商品評価勘定	-	40,810,200
未収入金	-	1,298,464,523
未収配当金	1,330,297,687	2,282,887,515
前払金	133,950,000	-
差入委託証拠金	165,240,000	228,540,000
流動資産合計	197,359,314,147	210,402,027,575
資産合計	197,359,314,147	210,402,027,575
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	261,119,400	73,476,000
前受金	-	16,900,000
未払金	19,827,373	2,826,694,788
未払解約金	24,033,101	153,428,686
その他未払費用	14,521	9,022
流動負債合計	304,994,395	3,070,508,496
負債合計	304,994,395	3,070,508,496
純資産の部
元本等
元本	61,173,269,127	63,989,525,282
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	135,881,050,625	143,341,993,797
元本等合計	197,054,319,752	207,331,519,079
純資産合計	197,054,319,752	207,331,519,079
負債純資産合計	197,359,314,147	210,402,027,575

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2021年12月1日 至 2022年5月31日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2021年11月30日現在)	(2022年5月31日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	61,173,269,127口	63,989,525,282口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.2212円 (1万口当たりの純資産額32,212円)	1口当たり純資産額 3.2401円 (1万口当たりの純資産額32,401円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2022年5月31日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年11月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX 先物 0312月	5,076,959,400	-	4,815,840,000	△261,119,400
	小計	5,076,959,400	-	4,815,840,000	△261,119,400
合 計		5,076,959,400	-	4,815,840,000	△261,119,400

(2022年5月31日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX 先物 0406月	5,339,685,800	-	5,307,020,000	△32,665,800
	小計	5,339,685,800	-	5,307,020,000	△32,665,800
合 計		5,339,685,800	-	5,307,020,000	△32,665,800

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)

(2021年11月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	62,877,618,349円
同期中における追加設定元本額	10,732,324,295円
同期中における一部解約元本額	12,436,673,517円
2021年11月30日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,444,432,886円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	893,111,379円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	4,314,610,252円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	3,302,572,824円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	123,293,850円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	4,679,600円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	20,378,358円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	62,968,056円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	145,617,764円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	123,379,159円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	223,865,395円
国内株式指数ファンド(TOPIX)	1,383,108,545円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド	18,142,394,620円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	277,082,196円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	326,588,940円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	215,307,143円
イオン・バランス戦略ファンド	14,508,106円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	29,487,863円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	154,290,540円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	142,287,008円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	489,286,600円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	261,074,601円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	295,921,518円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	33,623,909円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド	440,586,720円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	14,302,327円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	71,078,321円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	69,299,615円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	4,018,342円
日興FWS・日本株インデックス	300,009,523円
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド	1,878,586円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	2,839,797,359円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	12,523,734円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	108,824,691円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,852,669,865円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,648,623,694円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	6,291,332,987円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	41,040,556円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	166,358,728円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	748,263,991円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	46,344,355円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	259,277,705円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	856,981,897円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	603,670,244円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,898,722,676円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	374,931円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	42,261,700円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	47,434,130円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	34,163,089円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	16,669,461円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	115,063,306円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	248,882,682円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	61,933,489円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	39,574,438円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	7,375,595円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	45,508,490円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	613,464,436円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)	180,359,966円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	237,022,466円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	110,132,461円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	259,324,316円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	64,476,018円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	37,709,634円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	55,155,389円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	59,877,017円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	197,029,085円
合 計	61,173,269,127円

(2022年5月31日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	61,173,269,127円
同期中における追加設定元本額	6,291,564,611円
同期中における一部解約元本額	3,475,308,456円
2022年5月31日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,599,609,167円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	995,516,913円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	4,607,440,840円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	3,511,632,551円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	125,843,304円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	4,863,197円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	20,324,896円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	63,203,974円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	161,621,153円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	140,785,746円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	254,417,415円
国内株式指数ファンド(TOPIX)	1,493,969,651円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド	20,085,749,456円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	144,761,601円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	231,330,362円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	152,943,467円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	33,540,479円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	181,464,889円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	167,701,831円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	594,392,460円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	323,168,780円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	370,438,645円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	42,620,339円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド	668,127,751円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	32,165,016円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	157,626,358円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	147,522,966円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	4,205,337円
日興FWS・日本株インデックス	630,597,093円
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド	5,569,198円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	2,722,169,965円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	12,950,438円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	97,797,524円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,735,460,998円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,635,544,848円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	6,136,650,665円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	40,603,584円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	160,105,696円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	726,192,897円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	46,826,720円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	257,810,451円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	839,187,037円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	607,019,790円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,869,418,581円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	374,931円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	42,725,221円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	47,564,568円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	34,436,924円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	16,874,370円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	113,224,715円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	245,176,007円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	60,167,696円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	41,090,482円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	7,593,251円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	44,249,093円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	600,492,742円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)	177,889,885円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	219,118,429円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	101,339,489円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	153,343,180円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	55,617,287円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	37,502,365円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	37,168,635円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	47,564,418円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	49,608,242円
SMDAM・日米3資産バランスオープン<適格機関投資家限定>	15,509,323円
合 計	63,989,525,282円