- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/08-2022/12/07)
(3)【注記表】
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 | |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 第25期計算期間末 (令和 4年 6月 7日現在) | 第26期計算期間末 (令和 4年12月 7日現在) | ||||||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
| 1,400,675,107口 | 1,591,896,258口 | ||||||
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 1.4934円 | 1口当たり純資産額 | 1.3797円 | ||||
| (10,000口当たり純資産額) | (14,934円) | (10,000口当たり純資産額) | (13,797円) | ||||
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 第25期計算期間 自 令和 3年12月 8日 至 令和 4年 6月 7日 | 第26期計算期間 自 令和 4年 6月 8日 至 令和 4年12月 7日 | ||||||||
| 1. | 当ファンドの主要投資対象である、NNインドネシア株式マザーファンドにおいて、信託財産の運用に係わる権限の全部または一部を委託する為に要する費用 | 1. | 当ファンドの主要投資対象である、NNインドネシア株式マザーファンドにおいて、信託財産の運用に係わる権限の全部または一部を委託する為に要する費用 | ||||||
| 支払金額 3,141,446円 | 支払金額 3,686,005円 | ||||||||
| 2. | 分配金の計算過程 | 2. | 分配金の計算過程 | ||||||
| 項目 | 項目 | ||||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 20,104,192円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 0円 | ||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 353,316,542円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||||
| 収益調整金額 | C | 310,899,011円 | 収益調整金額 | C | 280,988,962円 | ||||
| 分配準備積立金額 | D | 146,808,748円 | 分配準備積立金額 | D | 331,133,271円 | ||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 831,128,493円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 612,122,233円 | ||||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 1,400,675,107口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 1,591,896,258口 | ||||
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 5,933円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 3,845円 | ||||
| 10,000口当たり分配金額 | H | 1,000円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 0円 | ||||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 140,067,510円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 0円 | ||||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 第25期計算期間 自 令和 3年12月 8日 至 令和 4年 6月 7日 | 第26期計算期間 自 令和 4年 6月 8日 至 令和 4年12月 7日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品を主たる投資対象として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク | 2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク |
| 当ファンドは、有価証券、金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。保有する有価証券の内容については、有価証券に関する注記に記載されております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社において、投資リスク管理に関する独立した委員会を設けており、当該委員会でパフォーマンスの分析及び投資リスクの管理を行っております。パフォーマンスの分析では、投資行動及び資金運用がポートフォリオのパフォーマンス実績に与えた影響を定期的に分析し、評価しております。また、投資リスクの管理においては、コンプライアンス部及びCIO(チーフ・インベストメント・オフィサー)が信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等をモニターしており、委員会において報告されております。 ○市場リスクの管理 価格変動リスク及び為替変動リスクについては、ファンド商品特性に照らしてポートフォリオにおけるリスクと想定されるリスクとを比較分析することによって管理しております。 ○信用リスク及び流動性リスクの管理 格付やその他発行体及び取引先に関する情報を収集・分析のうえ、ファンドの商品特性に照らして組入銘柄の信用リスクを管理しております。また、市場流動性の状況を把握し、流動性リスクを管理しております。 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 第25期計算期間末 (令和 4年 6月 7日現在) | 第26期計算期間末 (令和 4年12月 7日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
| 当ファンドの保有する金融商品は原則としてすべて時価評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| ○親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 第25期計算期間 自 令和 3年12月 8日 至 令和 4年 6月 7日 | 第26期計算期間 自 令和 4年 6月 8日 至 令和 4年12月 7日 |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | |
| 親投資信託受益証券 | 377,624,808 | △158,010,137 |
| 合計 | 377,624,808 | △158,010,137 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 第25期計算期間 自 令和 3年12月 8日 至 令和 4年 6月 7日 | 第26期計算期間 自 令和 4年 6月 8日 至 令和 4年12月 7日 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 第25期計算期間 自 令和 3年12月 8日 至 令和 4年 6月 7日 | 第26期計算期間 自 令和 4年 6月 8日 至 令和 4年12月 7日 | ||
| 期首元本額 | 1,287,868,639円 | 期首元本額 | 1,400,675,107円 |
| 期中追加設定元本額 | 379,345,215円 | 期中追加設定元本額 | 402,092,709円 |
| 期中一部解約元本額 | 266,538,747円 | 期中一部解約元本額 | 210,871,558円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
