有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	5,016,505,803	12,032,089,168
	親投資信託受益証券 小計	5,016,505,803	12,032,089,168
	合計	5,016,505,803	12,032,089,168

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「東証REIT指数マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年1月26日現在 ]	[ 平成28年1月26日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		567,125,118	288,883,581
投資証券		12,367,568,180	15,196,712,870
派生商品評価勘定		―	2,558,672
未収配当金		65,930,713	107,937,010
未収利息		885	471
前払金		2,083,500	5,172,500
差入委託証拠金		9,393,000	13,233,500
流動資産合計		13,012,101,396	15,614,498,604
資産合計		13,012,101,396	15,614,498,604
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		8,573,180	4,755,600
未払金		193,101,648	50,888,810
未払解約金		47,202	64,793,270
流動負債合計		201,722,030	120,437,680
負債合計		201,722,030	120,437,680
純資産の部
元本等
元本	※1	4,803,905,004	6,460,011,075
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,006,474,362	9,034,049,849
元本等合計		12,810,379,366	15,494,060,924
純資産合計		12,810,379,366	15,494,060,924
負債純資産合計		13,012,101,396	15,614,498,604

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年1月26日現在 ]	[ 平成28年1月26日現在 ]
※1	期首	平成26年1月28日	平成27年1月27日
	期首元本額	3,016,516,251円	4,803,905,004円
	期首からの追加設定元本額	2,724,590,178円	2,932,737,021円
	期首からの一部解約元本額	937,201,425円	1,276,630,950円
	元本の内訳*
	eMAXIS 国内リートインデックス	4,194,544,337円	5,016,505,803円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	449,650,758円	848,938,787円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	144,902,235円	177,438,102円
	三菱UFJ J-REITインデックスファンド	948,023円	942,326円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	13,859,651円	72,888,039円
	J-REITインデックスファンド(ラップ向け)	―	184,313,211円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	―	41,883,300円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	―	117,101,507円
	(合 計)	4,803,905,004円	6,460,011,075円
2	受益権の総数	4,803,905,004口	6,460,011,075口
3	1口当たり純資産額	2.6667円	2.3985円
	(1万口当たり純資産額)	(26,667円)	(23,985円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日 )	( 自 平成27年 1月27日 至 平成28年 1月26日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成27年1月26日現在 ]	[ 平成28年1月26日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成27年1月26日現在 ]	[ 平成28年1月26日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	2,314,331,324	△1,764,723,036
合計	2,314,331,324	△1,764,723,036

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
投資証券関連

		[ 平成27年1月26日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	450,813,500	―	442,290,000	△8,523,500
	合 計	450,813,500	―	442,290,000	△8,523,500

		[ 平成28年1月26日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	349,408,000	―	347,256,000	△2,152,000
	合 計	349,408,000	―	347,256,000	△2,152,000

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	722.00	286,995,000
	MCUBS MidCity投資法人	397.00	132,002,500
	森ヒルズリート投資法人	2,332.00	333,242,800
	産業ファンド投資法人	526.00	277,202,000
	大和ハウスリート投資法人	523.00	225,413,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,938.00	475,779,000
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	520.00	136,500,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	894.00	446,106,000
	GLP投資法人	3,866.00	437,244,600
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	704.00	148,966,400
	日本プロロジスリート投資法人	2,580.00	530,964,000
	星野リゾート・リート投資法人	116.00	132,820,000
	SIA不動産投資法人	112.00	47,040,000
	イオンリート投資法人	1,625.00	197,112,500
	ヒューリックリート投資法人	1,164.00	193,689,600
	日本リート投資法人	584.00	147,401,600
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	808.00	78,699,200
	日本ヘルスケア投資法人	111.00	18,481,500
	積水ハウス・リート投資法人	1,184.00	143,619,200
	トーセイ・リート投資法人	240.00	26,256,000
	ケネディクス商業リート投資法人	530.00	124,815,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	180.00	18,810,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	243.00	19,707,300
	ジャパン・シニアリビング投資法人	126.00	16,254,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	5,548.00	780,603,600
	いちごホテルリート投資法人	206.00	26,903,600
	日本ビルファンド投資法人	2,105.00	1,225,110,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,952.00	1,167,296,000
	日本リテールファンド投資法人	3,804.00	930,078,000
	オリックス不動産投資法人	3,459.00	547,213,800
	日本プライムリアルティ投資法人	1,301.00	528,206,000
	プレミア投資法人	1,963.00	249,301,000
	東急リアル・エステート投資法人	1,457.00	198,589,100
	グローバル・ワン不動産投資法人	289.00	116,322,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,101.00	647,137,800
	森トラスト総合リート投資法人	1,968.00	382,579,200
	インヴィンシブル投資法人	4,761.00	316,606,500
	フロンティア不動産投資法人	739.00	339,940,000
	平和不動産リート投資法人	1,513.00	118,467,900
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,312.00	297,168,000
	福岡リート投資法人	1,114.00	207,204,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	604.00	348,508,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	1,518.00	148,156,800
	いちごオフィスリート投資法人	2,111.00	173,735,300
	大和証券オフィス投資法人	721.00	464,324,000
	阪急リート投資法人	891.00	109,860,300
	スターツプロシード投資法人	259.00	41,388,200
	トップリート投資法人	262.00	111,481,000
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	1,115.00	255,335,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,940.00	419,900,000
	日本賃貸住宅投資法人	2,445.00	186,553,500
	ジャパンエクセレント投資法人	1,885.00	241,280,000
	森ヒルズリート投資法人(新)	134.00	18,817,620
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人(新)	17.00	3,524,950
	投資証券 小計	76,519.00	15,196,712,870
	合計	76,519.00	15,196,712,870

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。