有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/27-2025/01/27)

東証REIT指数マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	807,344,462
投資証券	128,707,939,640
派生商品評価勘定	71,655,130
未収入金	91,971,875
未収配当金	1,146,844,162
未収利息	10,224
差入委託証拠金	105,233,215
流動資産合計	130,930,998,708
資産合計	130,930,998,708
負債の部
流動負債
前受金	36,392,400
未払金	21,493,325
未払解約金	219,296,734
流動負債合計	277,182,459
負債合計	277,182,459
純資産の部
元本等
元本	37,783,667,134
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	92,870,149,115
元本等合計	130,653,816,249
純資産合計	130,653,816,249
負債純資産合計	130,930,998,708

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 1月27日現在]
1.	期首	2024年 1月27日
	期首元本額	28,967,583,332円
	期中追加設定元本額	12,570,263,401円
	期中一部解約元本額	3,754,179,599円
	元本の内訳※
	eMAXIS 国内リートインデックス	3,883,003,353円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,997,211,752円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	162,733,648円
	三菱UFJ J-REITインデックスファンド	799,927,025円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	566,683,775円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	1,030,831,614円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	11,914,675,082円
	つみたて8資産均等バランス	6,148,737,736円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,038,129円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,883,204円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	888,245円
	eMAXIS Slim 国内リートインデックス	6,599,345,514円
	ラップ向けインデックスf 国内リート	733,047,377円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	121,749,263円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	1,192,077,891円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	5,503,746円
	三菱UFJ 国内リートインデックスファンド	87,138,577円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	53,072,915円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)コンサバティブコース	5,434,291円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース	19,539,198円
	eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	1,093,133円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	37,026,126円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	60,408,556円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	290,138,964円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	250,376,385円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	110,358,339円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	20,415,767円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	234,351円
	MUKAM 3資産インカムバランスファンド(適格機関投資家転売制限付)	389,137,339円
	日本リートインデックスファンドS	716,373,626円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	36,726,590円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	36,230,204円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	36,241,552円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	36,223,712円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	36,352,007円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定)	36,160,507円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)	37,092,372円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適格機関投資家限定)	38,938,060円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適格機関投資家限定)	40,203,912円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)	41,261,256円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)	41,579,926円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)	41,642,416円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)	41,643,078円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)	41,636,571円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05(適格機関投資家限定)	41,650,050円
	合計	37,783,667,134円
2.	受益権の総数	37,783,667,134口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 1月27日 至 2025年 1月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 1月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 1月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△6,601,695,066
合計	△6,601,695,066

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[2025年 1月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	1,894,011,600	―	1,965,684,000	71,672,400
合計		1,894,011,600	―	1,965,684,000	71,672,400

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 1月27日現在]
1口当たり純資産額	3.4579円
(1万口当たり純資産額)	(34,579円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	2,906	335,352,400
	サンケイリアルエステート投資法人	4,207	341,608,400
	SOSiLA物流リート投資法人	6,552	723,340,800
	東海道リート投資法人	2,231	239,386,300
	日本アコモデーションファンド投資法人	4,535	2,634,835,000
	森ヒルズリート投資法人	15,443	1,938,096,500
	産業ファンド投資法人	24,045	2,842,119,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	12,906	3,729,834,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	6,383	2,131,922,000
	GLP投資法人	44,111	5,553,574,900
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	6,649	1,823,155,800
	日本プロロジスリート投資法人	22,877	5,339,491,800
	星野リゾート・リート投資法人	5,554	1,161,341,400
	Oneリート投資法人	2,291	559,004,000
	イオンリート投資法人	16,109	2,031,344,900
	ヒューリックリート投資法人	11,604	1,619,918,400
	日本リート投資法人	17,062	1,376,903,400
	積水ハウス・リート投資法人	39,462	3,117,498,000
	トーセイ・リート投資法人	2,855	365,440,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	3,238	350,351,600
	サムティ・レジデンシャル投資法人	3,578	342,414,600
	野村不動産マスターファンド投資法人	42,037	6,133,198,300
	いちごホテルリート投資法人	2,173	307,262,200
	ラサールロジポート投資法人	16,813	2,421,072,000
	スターアジア不動産投資法人	24,200	1,292,280,000
	マリモ地方創生リート投資法人	2,384	257,472,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	28,626	2,891,226,000
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	2,769	186,907,500
	投資法人みらい	18,083	743,211,300
	三菱地所物流リート投資法人	4,535	1,598,587,500
	CREロジスティクスファンド投資法人	5,653	834,948,100
	ザイマックス・リート投資法人	2,248	260,318,400
	タカラレーベン不動産投資法人	8,576	756,403,200
	日本ビルファンド投資法人	76,600	9,444,780,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	67,447	7,331,488,900
	日本都市ファンド投資法人	68,096	6,162,688,000
	オリックス不動産投資法人	26,166	4,432,520,400
	日本プライムリアルティ投資法人	8,981	3,062,521,000
	NTT都市開発リート投資法人	13,348	1,645,808,400
	東急リアル・エステート投資法人	8,805	1,414,083,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	9,510	992,844,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	29,164	4,345,436,000
	森トラストリート投資法人	25,313	1,592,187,700
	インヴィンシブル投資法人	72,354	4,941,778,200
	フロンティア不動産投資法人	24,363	1,961,221,500
	平和不動産リート投資法人	9,629	1,232,512,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	8,823	2,383,974,600
	福岡リート投資法人	7,410	1,087,047,000
	KDX不動産投資法人	36,740	5,595,502,000
	いちごオフィスリート投資法人	9,582	804,888,000
	大和証券オフィス投資法人	5,384	1,536,055,200
	阪急阪神リート投資法人	6,261	794,520,900
	スターツプロシード投資法人	2,276	406,038,400
	大和ハウスリート投資法人	19,584	4,651,200,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	48,245	3,502,587,000
	大和証券リビング投資法人	19,396	1,724,304,400
	ジャパンエクセレント投資法人	11,277	1,407,369,600
	東海道リート投資法人(新)	142	14,763,740
合計		1,027,591	128,707,939,640

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。