有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年2月28日現在)
順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・エンハンスト・ コエフィシエント・セレクト・ ファンド	アイル ランド	投資証券	441,481.2899	1,051.59	464,261,102	1,016.43	448,738,182	98.43
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	4,576,077	1.0016	4,583,398	1.0017	4,583,856	1.01

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成26年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	98.43
投資信託受益証券	1.01
合計	99.44

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
<参考>BNYメロン・エンハンスト・コエフィシエント・セレクト・ファンドの主要銘柄

(平成26年2月28日現在)
	銘柄名	国/ 地域	種類	償還期限	数量 (米ドル)	取得価額 (米ドル)	評価価額 (米ドル)	投資 比率 (%)
1	GOLDMAN SACHS FUND PLC-US$ LIQUID RESERVES FUND	アイル ランド	マネーマーケット ファンド	-	7,900,000.00	7,900,000.00	7,900,000.00	32.99
2	JPMORGAN LIQUIDITY FUND-US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND	ルクセン ブルク	マネーマーケット ファンド	-	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	25.05
3	US GOVERNMENT TREASURY BILL 06/26/2014	米国	国債証券	2014/6/26	4,615,000.00	4,612,982.89	4,614,243.14	19.27
4	US GOVERNMENT TREASURY BILL 03/20/2014	米国	国債証券	2014/3/20	2,000,000.00	1,999,684.03	1,999,979.00	8.35

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価価額の比率をいいます。
(注2)上記には、「円ヘッジクラス」以外の資産クラスに帰属する投資資産が含まれます。