有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取り扱い 当計算期間は、当期末が休日のため、平成26年3月7日から平成26年9月8日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (平成26年3月6日現在)	当期 (平成26年9月8日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 3,853,062,997円 期中追加設定元本額 745,661,757円 期中一部解約元本額 359,671,449円	期首元本額 4,239,053,305円 期中追加設定元本額 1,744,989,216円 期中一部解約元本額 363,380,898円
※2計算期間末日における受益権の総数	4,239,053,305口	5,620,661,623口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 (自 平成25年9月7日 至 平成26年3月6日)	当期 (自 平成26年3月7日 至 平成26年9月8日)
※1分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益18,113,370円、経費控除後の有価証券売買等損益11,495,052円、収益調整金177,755,677円及び分配準備積立金74,679,689円より分配対象収益は282,043,788円(1万口当たり665.33円)であり、分配金を23,314,793円(1万口当たり55円)としております。	※1分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益18,471,561円、経費控除後の有価証券売買等損益25,734,059円、収益調整金274,514,820円及び分配準備積立金75,278,481円より分配対象収益は393,998,921円(1万口当たり700.96円)であり、分配金を30,913,638円(1万口当たり55円)としております。

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	前期 (自 平成25年9月7日 至 平成26年3月6日)	当期 (自 平成26年3月7日 至 平成26年9月8日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資ならびにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析を行い、コンプライアンス部門が、法令遵守の観点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としています。原則月1回開催するリスク管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しています。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 (平成26年3月6日現在)	当期 (平成26年9月8日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 (平成26年3月6日現在)	当期 (平成26年9月8日現在)
種 類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額	当計算期間の損益に 含まれた評価差額
親投資信託受益証券	85,792,220円	59,951,673円
合 計	85,792,220円	59,951,673円

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

前期 (平成26年3月6日現在)	当期 (平成26年9月8日現在)
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 (自 平成25年9月7日 至 平成26年3月6日)	当期 (自 平成26年3月7日 至 平成26年9月8日)
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

前期 (平成26年3月6日現在)	当期 (平成26年9月8日現在)
1口当たり純資産額  1.0610円	1口当たり純資産額  1.0646円
(1万口当たり純資産額  10,610円)	(1万口当たり純資産額  10,646円)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきん公共債 マザーファンド	5,223,630,542	5,965,386,078	11,420円
合計		5,223,630,542	5,965,386,078

備考欄は、親投資信託受益証券の1万口当たりの基準価額
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

(参考情報)
当ファンドは、「しんきん公共債マザーファンド」受益証券及び「しんきん短期国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
「しんきん公共債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外です。
財務諸表
しんきん公共債マザーファンド
(1)貸借対照表

区分		平成26年3月6日現在	平成26年9月8日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		19,768,292	139,430,997
国債証券		1,240,933,700	1,451,715,940
地方債証券		3,180,896,924	4,459,346,086
特殊債券		9,579,790	9,570,910
未収利息		4,273,848	5,510,756
前払費用		49,600	239,017
流動資産合計		4,455,502,154	6,065,813,706
資産合計		4,455,502,154	6,065,813,706
負債の部
流動負債
未払金		―	100,340,000
流動負債合計		―	100,340,000
負債合計		―	100,340,000
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	3,945,769,169	5,223,630,542
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		509,732,985	741,843,164
元本等合計		4,455,502,154	5,965,473,706
純資産合計		4,455,502,154	5,965,473,706
負債純資産合計		4,455,502,154	6,065,813,706

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成26年3月6日現在	平成26年9月8日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 3,624,160,349円 期中追加設定元本額 357,386,996円 期中一部解約元本額 35,778,176円	期首元本額 3,945,769,169円 期中追加設定元本額 1,330,695,050円 期中一部解約元本額 52,833,677円
元本の内訳	しんきん公共債ファンド 3,945,769,169円 合計    3,945,769,169円	しんきん公共債ファンド 5,223,630,542円 合計    5,223,630,542円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	3,945,769,169口	5,223,630,542口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年9月7日 至 平成26年3月6日	自 平成26年3月7日 至 平成26年9月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資ならびにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析を行い、コンプライアンス部門が、法令遵守の観点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としています。原則月1回開催するリスク管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しています。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

区分	平成26年3月6日現在	平成26年9月8日現在
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は本報告書の開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	平成26年3月6日現在	平成26年9月8日現在
種 類	当期間の損益に 含まれた評価差額	当期間の損益に 含まれた評価差額
国債証券	20,749,810円	30,598,050円
地方債証券	43,548,818円	69,234,980円
特殊債券	94,340円	85,460円
合 計	64,392,968円	99,918,490円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額です。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)

平成26年3月6日現在	平成26年9月8日現在
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成25年9月7日 至 平成26年3月6日	自 平成26年3月7日 至 平成26年9月8日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

平成26年3月6日現在	平成26年9月8日現在
1口当たり純資産額  1.1292円	1口当たり純資産額  1.1420円
(1万口当たり純資産額  11,292円)	(1万口当たり純資産額  11,420円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	銘柄名	券面総額(口)	評価金額(円)
国債証券	第306回利付国債(10年)	23,000,000	24,547,900
国債証券	第312回利付国債(10年)	100,000,000	106,133,000
国債証券	第313回利付国債(10年)	45,000,000	48,109,950
国債証券	第314回利付国債(10年)	5,000,000	5,281,250
国債証券	第315回利付国債(10年)	36,000,000	38,291,040
国債証券	第317回利付国債(10年)	60,000,000	63,456,000
国債証券	第318回利付国債(10年)	129,000,000	135,540,300
国債証券	第319回利付国債(10年)	50,000,000	52,886,000
国債証券	第320回利付国債(10年)	130,000,000	136,576,700
国債証券	第324回利付国債(10年)	100,000,000	103,523,000
国債証券	第326回利付国債(10年)	60,000,000	61,564,800
国債証券	第329回利付国債(10年)	400,000,000	413,036,000
国債証券	第332回利付国債(10年)	60,000,000	60,747,000
国債証券	第333回利付国債(10年)	100,000,000	101,092,000
国債証券	第334回利付国債(10年)	100,000,000	100,931,000
国債証券 計		1,398,000,000	1,451,715,940
地方債証券	第337回大阪府公募公債(10年)	12,000,000	12,794,880
地方債証券	第338回大阪府公募公債(10年)	3,000,000	3,199,290
地方債証券	平成22年度第5回京都府公募公債	42,500,000	45,169,425
地方債証券	平成22年度第1回静岡県公募公債	4,000,000	4,276,640
地方債証券	平成22年度第5回静岡県公募公債	5,000,000	5,314,550
地方債証券	平成22年度第16回愛知県公募公債(10年)	24,000,000	25,493,520
地方債証券	平成22年度第3回広島県公募公債	5,000,000	5,250,150
地方債証券	平成22年度第6回広島県公募公債	24,000,000	25,506,240
地方債証券	平成23年度第1回広島県公募公債	32,000,000	33,907,840
地方債証券	第83回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,674,000
地方債証券	第84回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,440,000
地方債証券	第85回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,847,000
地方債証券	第86回共同発行市場公募地方債	110,000,000	117,064,200
地方債証券	第87回共同発行市場公募地方債	110,000,000	116,766,100
地方債証券	第88回共同発行市場公募地方債	129,500,000	136,632,860
地方債証券	第89回共同発行市場公募地方債	101,000,000	105,840,930
地方債証券	第90回共同発行市場公募地方債	130,000,000	136,897,800
地方債証券	第91回共同発行市場公募地方債	162,000,000	168,450,840
地方債証券	第92回共同発行市場公募地方債	108,000,000	113,187,240
地方債証券	第93回共同発行市場公募地方債	104,000,000	110,444,880
地方債証券	第94回共同発行市場公募地方債	105,000,000	111,493,200
地方債証券	第95回共同発行市場公募地方債	9,500,000	10,119,495
地方債証券	第96回共同発行市場公募地方債	88,000,000	93,831,760
地方債証券	第97回共同発行市場公募地方債	7,000,000	7,507,920
地方債証券	第98回共同発行市場公募地方債	5,000,000	5,298,050
地方債証券	第99回共同発行市場公募地方債	4,000,000	4,235,880
地方債証券	第100回共同発行市場公募地方債	71,000,000	75,400,580
地方債証券	第101回共同発行市場公募地方債	52,000,000	54,660,320
地方債証券	第102回共同発行市場公募地方債	85,000,000	89,220,250
地方債証券	第108回共同発行市場公募地方債	138,600,000	145,320,714
地方債証券	第109回共同発行市場公募地方債	150,000,000	157,681,500
地方債証券	第110回共同発行市場公募地方債	30,000,000	31,180,800
地方債証券	第111回共同発行市場公募地方債	50,000,000	51,968,500
地方債証券	第112回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,517,000
地方債証券	第114回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,311,000
地方債証券	第115回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,149,000
地方債証券	第116回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,140,000
地方債証券	第118回共同発行市場公募地方債	10,900,000	11,266,022
地方債証券	第120回共同発行市場公募地方債	40,000,000	40,790,000
地方債証券	第121回共同発行市場公募地方債	10,000,000	10,099,700
地方債証券	第126回共同発行市場公募地方債	210,000,000	216,008,100
地方債証券	第128回共同発行市場公募地方債	90,000,000	91,308,600
地方債証券	第129回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,373,200
地方債証券	第131回共同発行市場公募地方債	39,000,000	39,510,510
地方債証券	第132回共同発行市場公募地方債	300,000,000	303,684,000
地方債証券	第134回共同発行市場公募地方債	250,000,000	253,210,000
地方債証券	第135回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,122,000
地方債証券	第136回共同発行市場公募地方債	300,000,000	301,719,000
地方債証券	第137回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,116,000
地方債証券	第473回名古屋市公募公債(10年)	20,000,000	21,291,600
地方債証券	平成21年度第5回京都市公募公債	5,000,000	5,332,100
地方債証券	平成21年度ハ号埼玉県公債	5,000,000	5,320,900
地方債証券 計		4,301,000,000	4,459,346,086
特殊債券	第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,000,000	7,437,710
特殊債券	第11回政府保証地方公共団体金融機構債券	2,000,000	2,133,200
特殊債券 計		9,000,000	9,570,910
合 計		5,708,000,000	5,920,632,936

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
「しんきん短期国内債券マザーファンド」の状況
本報告書における開示対象ファンドの期末日において、「しんきん短期国内債券マザーファンド」受益証券を保有していないため、記載しておりません。