有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

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【提出】: 2021/10/15 9:26
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【項目】: 53項目

LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
ファンドは、LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)を主要投資対象としております。
以下の経理状況は、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、当特定期間(2021年 1月13日から2021年 7月12日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。

1財務諸表
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

(単位:円)
	前期 2021年 1月12日現在	当期 2021年 7月12日現在
資産の部
流動資産
預金	303,296,500	607,087,566
コール・ローン	984,923,924	892,591,757
国債証券	25,955,692,572	17,887,370,413
地方債証券	37,980,219,225	32,991,530,691
特殊債券	10,526,226,261	6,956,888,221
社債券	66,773,713,546	64,901,725,053
派生商品評価勘定	-	131,432,579
未収入金	-	284,770,719
未収利息	1,077,327,005	907,018,875
前払費用	12,660,041	6,951,534
その他未収収益	49,022,258	15,076,346
差入委託証拠金	370,387,487	183,188,963
流動資産合計	144,033,468,819	125,765,632,717
資産合計	144,033,468,819	125,765,632,717
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	53,285,590	2,584,037
未払収益分配金	647,490,926	568,804,294
未払解約金	8,439,416	209,519,998
未払受託者報酬	1,381,485	1,190,027
未払委託者報酬	62,166,767	53,551,188
未払利息	1,813	2,129
その他未払費用	331,462	285,514
流動負債合計	773,097,459	835,937,187
負債合計	773,097,459	835,937,187
純資産の部
元本等
元本	323,745,463,266	284,402,147,258
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△180,485,091,906	△159,472,451,728
元本等合計	143,260,371,360	124,929,695,530
純資産合計	143,260,371,360	124,929,695,530
負債純資産合計	144,033,468,819	125,765,632,717

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	前期自 2020年 7月14日至 2021年 1月12日	当期自 2021年 1月13日至 2021年 7月12日
営業収益
受取利息	2,347,624,811	2,010,576,453
有価証券売買等損益	△409,727,632	△2,491,035,606
派生商品取引等損益	△208,267,787	△190,235,995
為替差損益	11,448,464,147	3,797,332,082
その他収益	33,997,811	29,952,385
営業収益合計	13,212,091,350	3,156,589,319
営業費用
支払利息	222,658	218,168
受託者報酬	8,090,153	7,342,025
委託者報酬	364,056,888	330,391,254
その他費用	7,882,277	7,420,776
営業費用合計	380,251,976	345,372,223
営業利益又は営業損失(△)	12,831,839,374	2,811,217,096
経常利益又は経常損失(△)	12,831,839,374	2,811,217,096
当期純利益又は当期純損失(△)	12,831,839,374	2,811,217,096
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	60,027,806	△26,340,278
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△210,355,073,067	△180,485,091,906
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,538,031,932	22,065,510,712
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,538,031,932	22,065,510,712
剰余金減少額又は欠損金増加額	357,714,774	298,236,302
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	357,714,774	298,236,302
分配金	4,082,147,565	3,592,191,606
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△180,485,091,906	△159,472,451,728

(3)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期自 2021年 1月13日至 2021年 7月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。特定期間末日の取扱い 2021年 1月11日が休日のため、前特定期間末日は2021年 1月12日としております。また、2021年 7月11日が休日のため、当特定期間末日は2021年 7月12日としております。このため、当特定期間は181日となっております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 1月12日現在				当期 2021年 7月12日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			323,745,463,266口				284,402,147,258口
2.	元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額			2.	元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
			180,485,091,906円				159,472,451,728円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		一口当たり純資産額	0.4425円			一口当たり純資産額	0.4393円
		(一万口当たり純資産額)	(4,425円)			(一万口当たり純資産額)	(4,393円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期自 2020年 7月14日至 2021年 1月12日		当期自 2021年 1月13日至 2021年 7月12日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。		同左
2.分配金の計算過程		2020年 7月14日から 2020年 8月11日までの計算期間		2021年 1月13日から 2021年 2月12日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		429,093,810円		350,046,074円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		15,125,632,111円		11,744,337,515円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		15,554,725,921円		12,094,383,589円
当ファンドの期末残存口数		354,668,905,104口		315,391,671,981口
1万口当たり収益分配対象額		438.57円		383.47円
1万口当たり分配金額		20.00円		20.00円
収益分配金金額		709,337,810円		630,783,343円
		2020年 8月12日から 2020年 9月11日までの計算期間		2021年 2月13日から 2021年 3月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		399,757,877円		301,069,417円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		14,549,953,703円		11,194,787,321円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		14,949,711,580円		11,495,856,738円
当ファンドの期末残存口数		347,609,049,560口		307,995,452,808口
1万口当たり収益分配対象額		430.07円		373.25円
1万口当たり分配金額		20.00円		20.00円
収益分配金金額		695,218,099円		615,990,905円
		2020年 9月12日から 2020年10月12日までの計算期間		2021年 3月12日から 2021年 4月12日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		331,081,646円		300,058,280円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		14,113,912,518円		10,624,225,528円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		14,444,994,164円		10,924,283,808円
当ファンドの期末残存口数		344,180,837,888口		300,758,425,314口
1万口当たり収益分配対象額		419.69円		363.22円
1万口当たり分配金額		20.00円		20.00円
収益分配金金額		688,361,675円		601,516,850円
		2020年10月13日から 2020年11月11日までの計算期間		2021年 4月13日から 2021年 5月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		342,101,689円		320,219,335円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		13,524,792,452円		10,176,993,622円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		13,866,894,141円		10,497,212,957円
当ファンドの期末残存口数		338,380,141,533口		296,510,138,415口
1万口当たり収益分配対象額		409.80円		354.02円
1万口当たり分配金額		20.00円		20.00円
収益分配金金額		676,760,283円		593,020,276円
		2020年11月12日から 2020年12月11日までの計算期間		2021年 5月12日から 2021年 6月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		361,896,681円		314,267,343円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		12,960,629,276円		9,721,498,285円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		13,322,525,957円		10,035,765,628円
当ファンドの期末残存口数		332,489,386,071口		291,037,969,365口
1万口当たり収益分配対象額		400.68円		344.82円
1万口当たり分配金額		20.00円		20.00円
収益分配金金額		664,978,772円		582,075,938円
		2020年12月12日から 2021年 1月12日までの計算期間		2021年 6月12日から 2021年 7月12日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		378,159,223円		261,290,414円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		12,324,732,719円		9,238,164,480円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		12,702,891,942円		9,499,454,894円
当ファンドの期末残存口数		323,745,463,266口		284,402,147,258口
1万口当たり収益分配対象額		392.37円		334.01円
1万口当たり分配金額		20.00円		20.00円
収益分配金金額		647,490,926円		568,804,294円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	前期自 2020年 7月14日至 2021年 1月12日	当期自 2021年 1月13日至 2021年 7月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引を、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、以下の事項について審議を行い、運用本部に必要な勧告または是正を命じます。 1.パフォーマンス評価 2.リスク分析 3.運用ガイドラインチェック 4.その他運用リスクに関する事項に関する報告や承認等
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期自 2020年 7月14日至 2021年 1月12日	当期自 2021年 1月13日至 2021年 7月12日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。派生商品評価勘定デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1 元本の移動

項目	前期自 2020年 7月14日至 2021年 1月12日	当期自 2021年 1月13日至 2021年 7月12日
期首元本額	360,745,424,197円	323,745,463,266円
期中追加設定元本額	628,027,324円	539,354,034円
期中解約元本額	37,627,988,255円	39,882,670,042円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 2021年 1月12日現在	当期 2021年 7月12日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△429,016,845	321,539,268
地方債証券	△241,959,383	△99,736,891
特殊債券	△35,552,185	△25,139,040
社債券	△187,703,432	△138,141,932
合計	△894,231,845	58,521,405

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項

債券関連

種類	前期 2021年 1月12日現在				当期 2021年 7月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
債券先物取引
買建	12,510,294,402	-	12,460,688,972	△49,605,430	10,354,434,039	-	10,473,452,515	119,018,476
売建	12,321,130,960	-	12,324,599,290	△3,468,330	11,715,513,079	-	11,706,101,507	9,411,572
合計	24,831,425,362	-	24,785,288,262	△53,073,760	22,069,947,118	-	22,179,554,022	128,430,048

(注)時価の算定方法

外国先物取引について

1)外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。

2)特定期間末日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

通貨関連

種類	前期 2021年 1月12日現在				当期 2021年 7月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	554,065,170	-	554,277,000	△211,830	478,986,451	-	478,567,957	418,494
オーストラリアドル	554,065,170	-	554,277,000	△211,830	478,986,451	-	478,567,957	418,494
合計	554,065,170	-	554,277,000	△211,830	478,986,451	-	478,567,957	418,494

(注) 時価の算定方法

為替予約取引について

1.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(4)附属明細表

第1 有価証券明細表
①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリアドル	AUSTRALIA GOVT INFL	3,310,000.00	5,022,031.30
		AUSTRALIAN GOVT	8,200,000.00	9,127,092.00
		AUSTRALIAN GOVT	15,000,000.00	16,236,900.00
		AUSTRALIAN GOVT	2,000,000.00	2,238,440.00
		AUSTRALIAN GOVT	9,960,000.00	11,542,644.00
		AUSTRALIAN GOVT	1,500,000.00	1,686,750.00
		AUSTRALIAN GOVT	1,660,000.00	1,836,292.00
		AUSTRALIAN GOVT	2,400,000.00	2,334,984.00
		AUSTRALIAN GOVT	1,000,000.00	1,015,080.00
		AUSTRALIAN GOVT	2,900,000.00	2,854,267.00
		AUSTRALIAN GOVT	25,340,000.00	33,728,046.80
		AUSTRALIAN GOVT	36,700,000.00	41,818,549.00
		AUSTRALIAN GOVT	14,600,000.00	18,583,610.00
		AUSTRALIAN GOVT	9,800,000.00	11,797,632.00
		AUSTRALIAN GOVT	22,390,000.00	25,068,963.50
		AUSTRALIAN GOVT	12,780,000.00	14,917,327.20
		AUSTRALIAN GOVT	19,170,000.00	17,350,191.90
	小計	銘柄数:17	188,710,000.00	217,158,800.70
				(17,887,370,413)
		組入時価比率:14.3%		14.6%
	小計			17,887,370,413
				(17,887,370,413)
地方債証券	オーストラリアドル	AUCKLAND COUNCIL	5,000,000.00	5,181,100.00
		AUCKLAND COUNCIL	1,000,000.00	1,063,820.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	2,600,000.00	2,667,392.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	2,500,000.00	2,779,275.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	500,000.00	528,010.00
		BRITISH COLUMBIA PROV OF	6,500,000.00	7,272,590.00
		KOMMUNEKREDIT	3,000,000.00	3,386,820.00
		MANITOBA PROVANCE	3,500,000.00	3,925,600.00
		MANITOBA PROVANCE	2,000,000.00	2,236,140.00
		NEW S WALES TREAS CORP	6,000,000.00	6,897,240.00
		NEW S WALES TREAS CORP	8,500,000.00	9,426,330.00
		NEW S WALES TREAS CORP	15,900,000.00	17,706,876.00
		NEW S WALES TREAS CORP	4,000,000.00	4,493,480.00
		NEW S WALES TREAS CORP	10,200,000.00	11,437,668.00
		NEW S WALES TREASURY	9,800,000.00	10,974,040.00
		NEW S WALES TREASURY	18,200,000.00	18,804,786.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	3,000,000.00	3,276,930.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	4,000,000.00	4,568,880.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	3,000,000.00	3,113,940.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	4,000,000.00	4,617,560.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	2,000,000.00	2,020,480.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	1,000,000.00	1,047,140.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	7,500,000.00	8,676,000.00
		ONTARIO PROVINCE	6,000,000.00	6,638,460.00
		PROVINCE OF QUEBEC	1,000,000.00	1,119,370.00
		QUEBEC PROVINCE	2,000,000.00	2,233,820.00
		QUEENSLAND TREASURY	10,500,000.00	12,201,630.00
		QUEENSLAND TREASURY	29,500,000.00	32,963,300.00
		QUEENSLAND TREASURY	14,300,000.00	15,705,976.00
		QUEENSLAND TREASURY	7,000,000.00	7,949,200.00
		QUEENSLAND TREASURY	8,500,000.00	9,240,350.00
		QUEENSLAND TREASURY	11,920,000.00	13,639,936.80
		QUEENSLAND TREASURY	7,000,000.00	8,196,020.00
		QUEENSLAND TREASURY	9,000,000.00	9,083,880.00
		QUEENSLAND TREASURY	1,000,000.00	969,070.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	6,000,000.00	6,482,880.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	8,000,000.00	8,832,720.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	7,000,000.00	7,799,750.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	1,000,000.00	1,099,520.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	1,000,000.00	963,150.00
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	3,000,000.00	3,367,320.00
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	700,000.00	721,217.00
		TREASURY CORP VICTORIA	16,000,000.00	19,823,360.00
		TREASURY CORP VICTORIA	26,000,000.00	29,053,700.00
		TREASURY CORP VICTORIA	14,500,000.00	15,703,500.00
		TREASURY CORP VICTORIA	7,500,000.00	7,435,575.00
		TREASURY CORP VICTORIA	4,000,000.00	5,031,120.00
		TREASURY CORP VICTORIA	2,000,000.00	2,076,160.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	7,750,000.00	9,089,742.50
		WESTERN AUST TREAS CORP	10,000,000.00	11,081,600.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	1,500,000.00	1,671,315.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	8,610,000.00	9,786,298.20
		WESTERN AUST TREAS CORP	2,500,000.00	2,766,100.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	1,700,000.00	1,700,340.00
	小計	銘柄数:54	360,180,000.00	400,528,477.50
				(32,991,530,691)
		組入時価比率:26.4%		26.9%
	小計			32,991,530,691
				(32,991,530,691)
特殊債券	オーストラリアドル	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	3,500,000.00	4,084,955.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK	4,000,000.00	4,404,720.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK	5,000,000.00	5,656,850.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK	1,500,000.00	1,698,645.00
		CORP ANDINA DE FOMENTO	7,000,000.00	7,703,710.00
		CORP ANDINA DE FOMENTO	9,000,000.00	9,799,740.00
		CORP ANDINA DE FOMENTO	3,000,000.00	3,253,290.00
		EUROFIMA	2,000,000.00	2,247,960.00
		EUROPEAN INVESTMENT BANK	4,000,000.00	4,148,280.00
		EUROPEAN INVESTMENT BANK	3,000,000.00	3,313,950.00
		FMACB 2013-1E A1	292,629.06	294,487.25
		INTL FIN CORP	3,000,000.00	3,367,080.00
		KFW	5,000,000.00	5,594,850.00
		KFW	6,750,000.00	7,498,912.50
		L-BANK BW FOERDERBANK	1,500,000.00	1,636,995.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK	3,000,000.00	3,242,160.00
		LANDWIRTSCH.RENTENBANK	7,500,000.00	8,432,100.00
		LGFV PROGRAM TRUST	8,000,000.00	8,080,320.00
	小計	銘柄数:18	77,042,629.06	84,459,004.75
				(6,956,888,221)
		組入時価比率:5.6%		5.7%
	小計			6,956,888,221
				(6,956,888,221)
社債券	オーストラリアドル	AGI FINANCE PTY LTD	2,000,000.00	2,011,280.00
		AGI FINANCE PTY LTD	6,000,000.00	5,779,080.00
		AIRSERVICES AUSTRALIA	900,000.00	929,403.00
		ALE DIRECT PROPERTY FRN	900,000.00	904,707.00
		APPLE INC	2,000,000.00	2,136,520.00
		APPLE INC	3,000,000.00	3,345,510.00
		APT PIPELINES LTD	5,500,000.00	5,832,145.00
		AT&T INC	5,000,000.00	5,285,750.00
		AT&T INC	2,000,000.00	2,226,780.00
		AURIZON FINANCE PTY LTD	2,500,000.00	2,537,550.00
		AURIZON NETWORK PTY LTD	3,500,000.00	3,521,980.00
		AUSGRID FINANCE PTY LTD	3,500,000.00	3,773,175.00
		AUSGRID FINANCE PTY LTD	7,300,000.00	7,221,525.00
		AUSNET SERVICES HOLDINGS	1,750,000.00	1,840,982.50
		AUSNET SERVICES HOLDINGS	2,500,000.00	2,898,950.00
		AUSNET SERVICES HOLDINGS	5,500,000.00	6,375,050.00
		AUST & NZ BANKING GR FRN	1,000,000.00	1,026,200.00
		AUST & NZ BANKING GROUP	4,600,000.00	4,895,504.00
		AUST & NZ BANKING GROUP	2,200,000.00	2,260,786.00
		AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	6,300,000.00	6,495,930.00
		AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	1,000,000.00	1,093,140.00
		AUSTRALIAN GAS LIGHT	5,400,000.00	5,466,582.00
		AUSTRALIAN PRIME PROPERT	5,000,000.00	5,212,600.00
		AUSTRALIAN PRIME PROPERT	7,000,000.00	7,247,100.00
		BANK OF CHINA AUST FRN	1,000,000.00	1,008,050.00
		BANK OF NOVA SCOTIA	2,700,000.00	2,852,334.00
		BANK OF QUEENSLAND	5,000,000.00	5,142,950.00
		BENDIGO AND ADELAIDE BK	5,500,000.00	5,634,145.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,000,000.00	2,270,560.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,000,000.00	2,191,220.00
		BNG BANK NV	5,500,000.00	6,203,615.00
		BPCE SA	6,000,000.00	6,150,240.00
		BPCE SA	6,000,000.00	6,193,740.00
		BRISBANE AIRPORT	3,500,000.00	3,659,530.00
		BRISBANE AIRPORT CORP LT	1,800,000.00	1,944,666.00
		BWP TRUST	3,470,000.00	3,542,176.00
		BWP TRUST	1,100,000.00	1,193,093.00
		BWP TRUST	750,000.00	768,712.50
		CANADIAN IMPERIAL BANK	4,500,000.00	4,590,180.00
		CHARTER HALL EXCH FIN	3,000,000.00	2,981,010.00
		CHARTER HALL LWR LTD	1,600,000.00	1,595,264.00
		CHARTER HALL LWR LTD	2,900,000.00	2,922,765.00
		CHARTER HALL LWR LTD	1,500,000.00	1,507,500.00
		CHC FINANCE PTY LTD	1,900,000.00	1,946,531.00
		CNH CAPITAL AUS	500,000.00	501,245.00
		COLES GROUP TREASURY	5,000,000.00	5,137,500.00
		COLES GROUP TREASURY	1,400,000.00	1,361,934.00
		COM BK AUSTRALIA	1,000,000.00	1,117,180.00
		COMMONWEALTH BANK AUST	6,300,000.00	7,193,844.00
		COMMONWEALTH BANK AUST	4,000,000.00	4,421,440.00
		COMMONWEALTH PROP FUND	3,000,000.00	3,216,480.00
		CONNECTEAST FINANCE PTY	2,000,000.00	2,030,080.00
		CONNECTEAST FINANCE PTY	1,000,000.00	1,081,490.00
		CPIF FINANCE PTY LTD	4,600,000.00	4,540,200.00
		CREDIT UNION AU LTD FRN	1,500,000.00	1,512,945.00
		DBNGP FINANCE CO PTY	5,000,000.00	5,519,300.00
		DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	500,000.00	540,360.00
		DEXUS FINANCE PTY LTD	3,000,000.00	3,140,430.00
		DEXUS FINANCE PTY LTD	4,500,000.00	5,097,915.00
		DEXUS FINANCE PTY LTD	5,100,000.00	5,203,173.00
		DEXUS FINANCE PTY LTD	3,000,000.00	3,101,790.00
		DEXUS WHOLESALE PROPERTY	6,000,000.00	6,101,520.00
		DEXUS WHOLESALE PROPERTY	6,500,000.00	7,284,810.00
		DOWNER GROUP FINANCE PTY	2,000,000.00	2,033,400.00
DOWNER GROUP FINANCE PTY	2,000,000.00	2,150,100.00
ENERGY PARTNERSHIP GAS	3,000,000.00	3,242,460.00
ETSA UTILITIES FINANCE	4,000,000.00	4,305,720.00
EXPORT-IMPORT BANK KOREA	1,100,000.00	1,116,786.00
FONTERRA COOPERATIVE GRO	5,700,000.00	6,425,097.00
FONTERRA COOPERATIVE GRO	3,000,000.00	3,365,970.00
FONTERRA COOPERATIVE GRO	6,000,000.00	6,864,840.00
GAIF BOND ISSUER P/L	5,300,000.00	5,237,036.00
GE CAP AUSTRALIA FUNDING	5,000,000.00	5,268,050.00
GENERAL PROPERTY TRUST	5,000,000.00	5,497,650.00
GENERAL PROPERTY TRUST	2,800,000.00	2,865,548.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,500,000.00	3,686,410.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,000,000.00	3,252,030.00
GPT RE LTD	3,200,000.00	3,452,960.00
GPT WHL OFFICE FD NO1	5,800,000.00	5,872,326.00
GPT WHOLESALE SHOP CENTR	7,200,000.00	7,666,416.00
GPT WHOLESALE SHOP CENTR	4,500,000.00	4,891,095.00
GTA FINANCE CO PTY LTD	1,000,000.00	1,004,650.00
HEATHROW FUNDING LTD	3,000,000.00	3,081,450.00
HSBC BANK AUSTRALIA	5,000,000.00	5,278,000.00
HSBC HOLDINGS PLC	4,000,000.00	4,164,680.00
HYUNDAI CAPITAL SERVICES	2,500,000.00	2,549,250.00
ICPF FINANCE PTY LTD	5,500,000.00	6,194,375.00
INCITEC PIVOT LTD	3,200,000.00	3,504,896.00
ING BANK (AUSTRALIA) LTD	2,000,000.00	2,105,820.00
ING BANK (AUSTRALIA) LTD	4,500,000.00	4,587,390.00
INSURANCE AUSTRALIA FRN	1,000,000.00	1,028,060.00
JOHN DEERE FINANCIAL LTD	5,400,000.00	5,555,034.00
JP MORGAN CHASE & CO	5,000,000.00	5,686,050.00
KIWIBANK LTD	2,900,000.00	3,197,656.00
KIWIBANK LTD FRN	1,100,000.00	1,109,416.00
KOMMUNALBANKEN AS	4,500,000.00	5,109,300.00
KOREA DEVELOPMENT BANK	4,000,000.00	4,079,800.00
KOREA EXPRESSWAY CORP	2,500,000.00	2,505,550.00
KOREA SOUTHERN POWER FRN	2,300,000.00	2,325,346.00
LENDLEASE FINANCE LTD	1,500,000.00	1,601,040.00
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	2,600,000.00	2,619,708.00
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	2,500,000.00	2,514,325.00
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	1,900,000.00	1,913,509.00
LLOYDS BANK PLC	5,000,000.00	5,070,000.00
LLOYDS BANK PLC	4,000,000.00	4,199,840.00
LLOYDS BANK PLC	4,000,000.00	4,376,160.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,000,000.00	2,142,960.00
LONSDALE FINANCE PTY LTD	5,000,000.00	5,496,300.00
LONSDALE FINANCE PTY LTD	1,700,000.00	1,755,930.00
LONSDALE FINANCE PTY LTD	5,300,000.00	5,316,748.00
MACQUARIE BANK FRN	1,250,000.00	1,254,625.00
MACQUARIE BANK LTD	4,000,000.00	4,108,080.00
MACQUARIE GROUP LTD	4,200,000.00	4,248,930.00
MACQUARIE UNIVERSITY	3,000,000.00	3,343,290.00
MACQUARIE UNIVERSITY	5,000,000.00	5,079,700.00
MCDONALD'S CORP	6,000,000.00	6,325,680.00
MCDONALD'S CORP	4,000,000.00	4,378,400.00
METLIFE GLOB FUNDING I	3,000,000.00	3,368,970.00
MIRVAC GROUP FINANCE LTD	2,000,000.00	2,120,000.00
MIRVAC GROUP FINANCE LTD	2,700,000.00	2,779,191.00
MIZUHO BANK LTD/SYDNEY	4,200,000.00	4,309,578.00
MUFG BANK LTD SYDNEY	1,000,000.00	1,012,150.00
MUNICIPALITY FINANCE PLC	2,000,000.00	2,236,700.00
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	1,000,000.00	1,032,130.00
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	2,000,000.00	2,040,440.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,000,000.00	5,294,800.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,500,000.00	3,709,860.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,000,000.00	3,353,190.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,400,000.00	2,503,632.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	4,000,000.00	4,506,720.00
NBN CO LTD	3,000,000.00	2,953,380.00
NBN CO LTD	4,000,000.00	3,888,800.00
NED WATERSCHAPBK	3,500,000.00	3,958,255.00
NEDER FINANCIERINGS-MAAT	2,000,000.00	2,260,060.00
NEDER FINANCIERINGS-MAAT	3,000,000.00	3,398,760.00
NETWORK FINANCE CO PTY L	3,750,000.00	4,025,587.50
NETWORK FINANCE CO PTY L	2,200,000.00	2,255,660.00
NEWCASTLE PERM BLDG FRN	500,000.00	507,230.00
OPTUS FINANCE PTY LTD	4,000,000.00	4,229,040.00
OPTUS FINANCE PTY LTD	4,800,000.00	4,889,856.00
OPTUS FINANCE PTY LTD	2,000,000.00	2,063,000.00
ORIGIN ENERGY FINANCE	3,100,000.00	3,155,831.00
PACCAR FINANCIAL PTY LTD	3,400,000.00	3,497,818.00
PACCAR FINANCIAL PTY LTD	3,300,000.00	3,308,382.00
QIC SHOPPING CENTRE FUND	6,000,000.00	6,362,460.00
QIC SHOPPING CENTRE FUND	6,300,000.00	6,438,789.00
QPH FINANCE CO PTY LTD	1,100,000.00	1,122,407.00
QPH FINANCE CO PTY LTD	2,000,000.00	2,039,180.00
RABOBANK NEDERLAND	3,800,000.00	3,964,996.00
RABOBANK NEDERLAND(AUST)	6,000,000.00	6,780,420.00
SCENTRE GROUP TRUST	5,000,000.00	5,202,700.00
SGSP AUSTRALIA ASSETS	2,000,000.00	2,183,380.00
SGSP AUSTRALIA ASSETS	2,300,000.00	2,288,040.00
SHINHAN BANK	5,560,000.00	5,546,989.60
SHOPPING CENTRES AUSTRAL	6,000,000.00	6,466,500.00
SPARK FINANCE LTD	5,000,000.00	5,676,800.00
SPARK FINANCE LTD	4,500,000.00	4,609,710.00
STANDARD CHARTERED P FRN	1,750,000.00	1,836,240.00
STOCKLAND TRUST MGMNT	10,000,000.00	10,446,100.00
STOCKLAND TRUST MGMNT	3,500,000.00	3,708,390.00
STOCKLAND TRUST MGMNT	1,700,000.00	1,738,182.00
SUMITOMO MITSUI FINL FRN	3,000,000.00	3,068,760.00
SUNCORP-METWAY LTD	1,650,000.00	1,698,460.50
SUNCORP-METWAY LTD	9,500,000.00	10,454,275.00
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	3,000,000.00	3,174,600.00
TELSTRA CORP LTD	6,500,000.00	7,366,255.00
TORONTO-DOMINION BANK	5,200,000.00	5,387,408.00
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	3,000,000.00	3,041,640.00
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	6,565,000.00	6,974,196.45
TRANSPOWER NEW ZEALAND L	2,990,000.00	3,327,242.10
TRANSURBAN QUEENSLAND FI	5,000,000.00	5,036,200.00
TRANSURBAN QUEENSLAND FI	4,000,000.00	4,227,720.00
TRANSURBAN QUEENSLAND FI	2,200,000.00	2,274,602.00
UBS AG AUSTRALIA	5,000,000.00	5,229,050.00
UBS AG AUSTRALIA	2,400,000.00	2,406,432.00
UBS AG AUSTRALIA	6,000,000.00	5,948,580.00
UNITED ENERGY DISTRIBUTI	1,000,000.00	1,049,260.00
UNITED ENERGY DISTRIBUTI	3,600,000.00	3,927,816.00
UNITED ENERGY DISTRIBUTI	3,300,000.00	3,402,795.00
UNIVERSITY OF SYDNEY	4,000,000.00	4,423,240.00
UNIVERSITY OF WOLLONGONG	1,000,000.00	989,640.00
VERIZON COMMUNICATIONS	4,500,000.00	4,605,435.00
VERIZON COMMUNICATIONS	3,000,000.00	3,440,400.00
VERIZON COMMUNICATIONS	3,000,000.00	3,009,780.00
VERIZON COMMUNICATIONS	4,000,000.00	4,099,560.00
VICINITY CENTRES	6,000,000.00	6,381,840.00
VICINITY CENTRES	3,500,000.00	3,643,570.00
VICINITY CENTRES	5,000,000.00	5,549,050.00
VODAFONE GROUP PLC	5,500,000.00	5,707,405.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	5,000,000.00	5,087,550.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3,850,000.00	4,001,767.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	5,000,000.00	5,193,400.00
WELLS FARGO & COMPANY	5,420,000.00	5,721,514.60
WELLS FARGO & COMPANY	4,000,000.00	4,459,920.00
WELLS FARGO & COMPANY	7,000,000.00	7,825,090.00
WESFARMERS LTD	1,400,000.00	1,417,094.00
WESTCONNEX FINANCE CO PT	5,100,000.00	5,230,101.00
WESTERN SYDNEY UNI	1,100,000.00	1,093,774.00
WESTPAC BANKING	2,300,000.00	2,451,294.00
WESTPAC BANKING	5,700,000.00	5,969,154.00
WESTPAC BANKING CORP	3,000,000.00	3,414,870.00
WESTPAC BANKING CORP FRN	4,200,000.00	4,250,862.00
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,500,000.00	1,537,095.00
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,200,000.00	1,234,596.00
WOOLWORTHS LTD	1,300,000.00	1,371,695.00
WOORI BANK	7,000,000.00	7,012,880.00
WSO FINANCE PTY LTD	3,000,000.00	3,133,290.00
WSO FINANCE PTY LTD	4,000,000.00	4,622,960.00
ZURICH FIN AUSTRALIA LTD	5,000,000.00	5,258,750.00
小計	銘柄数:209	746,755,000.00	787,929,161.75
			(64,901,725,053)
	組入時価比率:52.0%		52.8%
	小計			64,901,725,053
				(64,901,725,053)
	合計			122,737,514,378
	(外貨建証券の邦貨換算額)			(122,737,514,378)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

債券関連
「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

通貨関連
「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

開示資料

決算