有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)【みなし有価証券届出書】

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	ブラデスコ ブラジル株式マザーファンド	4,205,647,020	1,940,064,970
	親投資信託受益証券 小計	4,205,647,020	1,940,064,970
	合計	4,205,647,020	1,940,064,970

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「ブラデスコ ブラジル株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年7月10日現在 ]	[ 平成28年1月12日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		18,504,796	48,582,618
コール・ローン		106,766,911	45,197,566
株式		3,638,567,384	1,830,410,082
未収入金		113,511,843	―
未収配当金		13,043,763	15,789,288
未収利息		175	71
流動資産合計		3,890,394,872	1,939,979,625
資産合計		3,890,394,872	1,939,979,625
負債の部
流動負債
未払解約金		106,000,000	―
流動負債合計		106,000,000	―
負債合計		106,000,000	―
純資産の部
元本等
元本	※1	4,761,809,876	4,205,647,020
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△977,415,004	△2,265,667,395
元本等合計		3,784,394,872	1,939,979,625
純資産合計		3,784,394,872	1,939,979,625
負債純資産合計		3,890,394,872	1,939,979,625

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月11日から7月10日まで、および7月11日から翌年1月10日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年7月10日現在 ]	[ 平成28年1月12日現在 ]
※1	期首	平成27年1月14日	平成27年7月11日
	期首元本額	5,190,702,472円	4,761,809,876円
	期首からの追加設定元本額	112,440,764円	8,966,852円
	期首からの一部解約元本額	541,333,360円	565,129,708円
	元本の内訳*
	ブラデスコ ブラジル株式オープン	4,761,809,876円	4,205,647,020円
	(合 計)	4,761,809,876円	4,205,647,020円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	977,415,004円	2,265,667,395円
3	受益権の総数	4,761,809,876口	4,205,647,020口
4	1口当たり純資産額	0.7947円	0.4613円
	(1万口当たり純資産額)	(7,947円)	(4,613円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月10日 )	( 自 平成27年 7月11日 至 平成28年 1月12日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成27年7月10日現在 ]	[ 平成28年1月12日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成27年7月10日現在 ]	[ 平成28年1月12日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	49,769,388	△610,981,350
合計	49,769,388	△610,981,350

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
通 貨		株式数	評 価 額		備考
	銘 柄		単 価	金 額
アメリカドル
	AMBEV SA-ADR	76,750	4.110000	315,442.50
	BANCO BRADESCO-ADR	10,124	4.300000	43,533.20
	BRF SA-ADR	20,600	12.770000	263,062.00
	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	140,030	6.020000	842,980.60
	アメリカドル 小 計	247,504	―	1,465,018.30 (172,579,155)
ブラジルレアル
	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	53,000	12.980000	687,940.00
	AMBEV SA	292,888	16.800000	4,920,518.40
	BANCO BRADESCO S.A.- RIGHTS	8,375	0.850000	7,118.75
	BANCO BRADESCO SA-PREF	255,672	17.530000	4,481,930.16
	BANCO DO BRASIL S.A.	64,000	13.550000	867,200.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	83,000	22.850000	1,896,550.00
	BM&FBOVESPA SA	213,000	10.500000	2,236,500.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	29,000	10.850000	314,650.00
	BRF SA	61,400	51.780000	3,179,292.00
	CCR SA	55,000	11.370000	625,350.00
	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	57,009	36.780000	2,096,791.02
	CIELO SA	96,060	33.350000	3,203,601.00
	CPFL ENERGIA SA	141,799	14.260000	2,022,053.74
	EMBRAER SA	24,400	28.260000	689,544.00
	GERDAU SA-PREF	147,000	3.780000	555,660.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	142,704	24.480000	3,493,393.92
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	409,290	6.590000	2,697,221.10
	JBS SA	136,300	11.420000	1,556,546.00
	KROTON EDUCACIONAL SA	106,000	8.700000	922,200.00
	LINX SA	8,000	46.750000	374,000.00
	LOCALIZA RENT A CAR	82,400	24.040000	1,980,896.00
	LOJAS RENNER S.A.	89,000	16.400000	1,459,600.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	8,600	38.440000	330,584.00
	NATURA COSMETICOS SA	14,000	22.680000	317,520.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	146,000	7.580000	1,106,680.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	442,679	6.090000	2,695,915.11
	PORTO SEGURO SA	25,000	25.950000	648,750.00
	RAIA DROGASIL SA	36,000	37.270000	1,341,720.00
	RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL	227,800	4.100000	933,980.00
	RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL-RTS	81,849	0.100000	8,184.90
	TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	38,000	33.210000	1,261,980.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	56,300	55.450000	3,121,835.00
	VALE SA	44,700	10.240000	457,728.00
	VALE SA-PREF	275,373	7.920000	2,180,954.16
	VALID SOLUCOES SA	29,145	35.710000	1,040,767.95
	WEG SA	94,100	14.170000	1,333,397.00
	ブラジルレアル 小 計	4,074,843	―	57,048,552.21 (1,657,830,927)
	合 計	4,322,347	―	1,830,410,082 (1,830,410,082)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	4銘柄	100.00%	9.43%
ブラジルレアル	株式	36銘柄	100.00%	90.57%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。