純資産
個別
- 2018年2月19日
- 39億7557万
- 2019年2月18日 -14.26%
- 34億880万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2019年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2019/05/14 9:05
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,025 27,667,769 単位型株式投資信託 152 792,514 追加型公社債投資信託 14 5,163,236 単位型公社債投資信託 413 1,739,695 合計 1,604 35,363,214 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/05/14 9:05
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の205.2*(税抜年10,000分の190)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。<信託財産の純資産総額> <委託会社> <販売会社> <受託会社> 250億円以下の部分 年10,000分の112 年10,000分の70 年10,000分の8 250億円超500億円以下の部分 年10,000分の113 年10,000分の70 年10,000分の7 500億円超の部分 年10,000分の114 年10,000分の70 年10,000分の6 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2019/05/14 9:05
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)2019/05/14 9:05
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 - #5 投資方針（連結）
- ◆運用にあたっては、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー(AllianceBernstein L.P.)に海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。2019/05/14 9:05
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。◆ 委託する範囲 : 海外の株式等の運用 ◆ 委託先所在地 : 米国 ニューヨーク州 ニューヨーク市 ◆ 委託に係る費用 : 上記の委託を受けた者が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、ファンドの日々の平均純資産総額に年0.55%の率を乗じて得た額とします。
■アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーについて■ - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/05/14 9:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 139,028,329 4.56 合計(純資産総額) 3,047,159,978 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 ブラジル 2,908,131,649 95.43 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 139,028,329 4.56 合計(純資産総額) 3,047,159,978 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/05/14 9:05
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/05/14 9:05
◇中間損益計算書2018年9月30日現在 負債合計 31,658 (純資産の部) 株主資本 77,899
- #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/05/14 9:05
e border="0">2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2011年 2月18日) 60,996 61,354 1.0229 1.0289 第2計算期間 (2012年 2月20日) 25,714 25,714 0.8797 0.8797 第3計算期間 (2013年 2月18日) 19,647 19,647 0.8323 0.8323 第4計算期間 (2014年 2月18日) 11,274 11,274 0.6812 0.6812 第5計算期間 (2015年 2月18日) 7,632 7,632 0.6207 0.6207 第6計算期間 (2016年 2月18日) 3,728 3,728 0.3792 0.3792 第7計算期間 (2017年 2月20日) 4,598 4,598 0.5462 0.5462 第8計算期間 (2018年 2月19日) 3,975 3,975 0.5709 0.5709 第9計算期間 (2019年 2月18日) 3,408 3,408 0.5652 0.5652 2018年 3月末日 3,833 ― 0.5534 ― 4月末日 3,753 ― 0.5458 ― 5月末日 3,070 ― 0.4567 ― 6月末日 2,819 ― 0.4238 ― 7月末日 3,098 ― 0.4746 ― 8月末日 2,612 ― 0.4039 ― 9月末日 2,781 ― 0.4360 ― 10月末日 3,240 ― 0.5176 ― 11月末日 3,134 ― 0.5051 ― 12月末日 2,916 ― 0.4762 ― 2019年 1月末日 3,484 ― 0.5724 ― 2月末日 3,361 ― 0.5628 ― 3月末日 3,047 ― 0.5150 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/05/14 9:05
e border="0">2019年3月29日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,055,713,810 円 Ⅱ 負債総額 8,553,832 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,047,159,978 円 Ⅳ 発行済口数 5,916,389,293 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5150 円 Ⅰ 資産総額 3,055,713,810 円 Ⅱ 負債総額 8,553,832 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,047,159,978 円 Ⅳ 発行済口数 5,916,389,293 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5150 円 - #11 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2019/05/14 9:05
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #12 運用体制（連結）
- ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2019/05/14 9:05
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #13 運用状況の冒頭記載（連結）
- 以下は2019年3月29日現在の運用状況であります。2019/05/14 9:05
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #14 附属明細表（連結）
- e border="0">2019/05/14 9:05
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年2月18日現在)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 レアル COSAN SA 98,700 42.90 4,234,230.00 PETROBRAS - PETROLEO BRAS 41,200 31.05 1,279,260.00 PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 269,200 26.84 7,225,328.00 ULTRAPAR PARTICIPACOES 123,900 57.05 7,068,495.00 KLABIN SA-UNIT 96,400 18.33 1,767,012.00 BRADESPAR SA -PREF 124,200 28.08 3,487,536.00 GERDAU SA PFD NPV 70,500 15.48 1,091,340.00 METALURGICA GERDAU SA-PREF 158,100 7.32 1,157,292.00 USINAS SIDER MINAS GER-PF A 56,700 9.40 532,980.00 VALE SA 81,987 45.88 3,761,563.56 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA 103,745 45.68 4,739,071.60 LOCALIZA RENT A CAR 247,752 34.18 8,468,163.36 RUMO SA 452,650 19.77 8,948,890.50 CCR SA 474,220 14.00 6,639,080.00 ECORODOVIAS INFRA E LOG SA 334,300 11.07 3,700,701.00 CVC BRASIL OPERADORA E AGENC 36,700 62.62 2,298,154.00 LOJAS RENNER S.A. 184,450 44.15 8,143,467.50 TOTVS SA 111,200 33.34 3,707,408.00 TELEFONICA BRASIL-PREF 58,200 48.15 2,802,330.00 CPFL ENERGIA SA 45,400 31.65 1,436,910.00 EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 102,200 84.00 8,584,800.00 KROTON EDUCACIONAL SA 133,364 10.88 1,451,000.32 ENGIE BRASIL SA 80,285 43.18 3,466,706.30 BR MALLS PARTICIPACOES SA 399,860 13.82 5,526,065.20 IGUATEMI EMP DE SHOPPING 112,200 43.50 4,880,700.00 小計 銘柄数:25 106,398,484.34 (3,177,058,742) 組入時価比率:93.2% 100.0% 合計 3,177,058,742 (3,177,058,742)
e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2019年2月18日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
