有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	BARCLAYS BANK 日経225 リンク債	1,002,600,000	96.47	967,208,220	90.15	903,843,900	(注2)	2016/04/28	91.91

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)利率は、分配金判定期間中(原則、各分配金判定期間最終日の翌営業日以降、次回分配金判定期間最終日までの毎営業日)における日々の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して一度もマイナス10%以下に下落しなかった場合は1.08%となります。一度でもマイナス10%以下に下落した場合は0.48%となります。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	社債券	91.91
合計		91.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。