有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)

(1)【投資状況】

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,691,306,568	98.56
	内 日本	1,691,306,568	98.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,712,661	1.44
純資産総額		1,716,019,229	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		298,639,809,220	97.60
	内 日本	298,639,809,220	97.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,343,292,989	2.40
純資産総額		305,983,102,209	100.00

その他資産の投資状況

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,468,560,000	2.44
	内 日本	7,468,560,000	2.44

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		422,065,340,463	96.08
	内 アメリカ	290,997,137,048	66.25
	内 イギリス	19,362,599,279	4.41
	内 スイス	15,048,212,329	3.43
	内 カナダ	14,676,087,319	3.34
	内 フランス	14,134,854,228	3.22
	内 ドイツ	13,200,870,626	3.01
	内 オーストラリア	9,279,602,000	2.11
	内 オランダ	8,037,928,043	1.83
	内 アイルランド	7,643,794,110	1.74
	内 スウェーデン	4,713,739,312	1.07
	内 香港	3,593,507,353	0.82
	内 デンマーク	3,542,689,762	0.81
	内 スペイン	3,392,553,738	0.77
	内 イタリア	2,602,942,682	0.59
	内 フィンランド	1,775,064,453	0.40
	内 ジャージィー	1,573,176,584	0.36
	内 バミューダ	1,365,403,090	0.31
	内 シンガポール	1,280,125,562	0.29
	内 ベルギー	1,276,594,613	0.29
	内 イスラエル	896,440,664	0.20
	内 ノルウェー	836,868,745	0.19
	内 ケイマン諸島	786,753,176	0.18
	内 ニュージーランド	535,774,346	0.12
	内 ルクセンブルグ	378,616,715	0.09
	内 オランダ領キュラソー	279,638,438	0.06
	内 オーストリア	257,103,278	0.06
	内 ポルトガル	233,810,723	0.05
	内 リベリア	114,556,568	0.03
	内 パナマ	97,233,507	0.02
	内 マン島	88,272,446	0.02
	内 パプアニューギニア	63,389,726	0.01
新株予約権証券		3,096,237	0.00
	内 スイス	3,096,237	0.00
投資信託受益証券		845,780,352	0.19
	内 オーストラリア	620,170,380	0.14
	内 シンガポール	225,609,972	0.05
投資証券		8,561,034,358	1.95
	内 アメリカ	7,855,454,061	1.79
	内 イギリス	235,026,165	0.05
	内 香港	162,327,575	0.04
	内 フランス	139,953,167	0.03
	内 オランダ	115,761,174	0.03
	内 カナダ	52,512,216	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,794,034,870	1.77
純資産総額		439,269,286,280	100.00

その他資産の投資状況

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,604,187,109	1.73
	内 アメリカ	5,468,756,154	1.24
	内 ドイツ	1,189,190,256	0.27
	内 イギリス	361,940,264	0.08
	内 オーストラリア	329,829,500	0.08
	内 カナダ	254,470,935	0.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		80,323,066,502	87.37
	内 ケイマン諸島	21,807,755,917	23.72
	内 韓国	10,908,639,783	11.87
	内 台湾	10,553,584,312	11.48
	内 中国	8,949,780,578	9.74
	内 インド	7,216,740,918	7.85
	内 ブラジル	3,663,882,330	3.99
	内 南アフリカ	2,703,947,230	2.94
	内 ロシア	1,945,266,926	2.12
	内 サウジアラビア	1,936,672,673	2.11
	内 タイ	1,423,921,662	1.55
	内 マレーシア	1,128,865,938	1.23
	内 インドネシア	1,061,581,014	1.15
	内 メキシコ	988,498,679	1.08
	内 香港	938,157,648	1.02
	内 バミューダ	625,038,033	0.68
	内 フィリピン	546,462,369	0.59
	内 カタール	546,428,775	0.59
	内 ポーランド	481,634,173	0.52
	内 アラブ首長国連邦	463,384,422	0.50
	内 クエート	400,488,574	0.44
	内 チリ	397,599,399	0.43
	内 トルコ	283,912,334	0.31
	内 アメリカ	278,774,750	0.30
	内 オランダ	239,778,832	0.26
	内 ハンガリー	169,069,350	0.18
	内 ルクセンブルグ	148,867,736	0.16
	内 コロンビア	136,509,858	0.15
	内 チェコ	80,753,692	0.09
	内 ギリシャ	73,664,713	0.08
	内 エジプト	62,056,563	0.07
	内 ジャージィー	49,592,410	0.05
	内 イギリス領バージン諸島	33,857,329	0.04
	内 マン島	25,645,427	0.03
	内 ペルー	23,915,237	0.03
	内 シンガポール	19,022,976	0.02
	内 パキスタン	4,946,599	0.01
	内 アルゼンチン	4,367,343	0.00
新株予約権証券		10,540	0.00
	内 タイ	10,540	0.00
投資信託受益証券		445,740,992	0.48
	内 メキシコ	307,591,085	0.33
	内 ブラジル	138,149,907	0.15
投資証券		64,155,142	0.07
	内 メキシコ	37,503,948	0.04
	内 南アフリカ	26,651,194	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,096,192,270	12.07
純資産総額		91,929,165,446	100.00

その他資産の投資状況

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		10,598,367,616	11.53
	内 アメリカ	10,598,367,616	11.53

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		206,300,469,300	82.42
	内 日本	206,300,469,300	82.42
地方債証券		16,095,608,500	6.43
	内 日本	16,095,608,500	6.43
特殊債券		15,953,700,485	6.37
	内 日本	15,953,700,485	6.37
社債券		9,988,579,160	3.99
	内 日本	9,583,781,160	3.83
	内 フランス	404,798,000	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,952,892,015	0.78
純資産総額		250,291,249,460	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		133,622,620,935	98.63
	内 アメリカ	57,550,542,781	42.48
	内 フランス	14,317,701,670	10.57
	内 イタリア	12,731,835,075	9.40
	内 ドイツ	10,405,781,116	7.68
	内 イギリス	9,138,240,725	6.74
	内 スペイン	8,165,539,280	6.03
	内 オーストラリア	3,654,248,437	2.70
	内 ベルギー	3,392,210,819	2.50
	内 オランダ	2,620,678,035	1.93
	内 カナダ	2,599,094,879	1.92
	内 オーストリア	2,049,929,441	1.51
	内 アイルランド	1,121,555,629	0.83
	内 メキシコ	1,061,661,147	0.78
	内 ポーランド	834,072,293	0.62
	内 フィンランド	827,141,471	0.61
	内 デンマーク	672,965,266	0.50
	内 マレーシア	619,374,788	0.46
	内 イスラエル	578,555,392	0.43
	内 シンガポール	554,420,940	0.41
	内 スウェーデン	428,936,257	0.32
	内 ノルウェー	298,135,494	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,859,517,900	1.37
純資産総額		135,482,138,835	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		169,011,553,528	105.17
	内 メキシコ	27,516,489,916	17.12
	内 インドネシア	23,956,653,686	14.91
	内 ロシア	22,866,881,180	14.23
	内 ブラジル	17,811,054,246	11.08
	内 コロンビア	16,277,695,267	10.13
	内 フィリピン	15,590,303,197	9.70
	内 パナマ	10,353,592,339	6.44
	内 南アフリカ	9,938,306,330	6.18
	内 ペルー	9,141,599,631	5.69
	内 ハンガリー	6,986,294,189	4.35
	内 ルーマニア	4,933,806,047	3.07
	内 クロアチア	3,638,877,500	2.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△8,307,127,290	△5.17
純資産総額		160,704,426,238	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		65,358,544,070	97.26
	内 日本	65,358,544,070	97.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,844,244,883	2.74
純資産総額		67,202,788,953	100.00

その他資産の投資状況

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,669,395,000	2.48
	内 日本	1,669,395,000	2.48

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,369,757,419	11.73
	内 オーストラリア	4,041,383,304	7.44
	内 シンガポール	2,328,374,115	4.29
投資証券		47,953,453,848	88.33
	内 アメリカ	39,674,093,549	73.08
	内 イギリス	3,037,983,799	5.60
	内 カナダ	1,025,793,948	1.89
	内 フランス	895,018,967	1.65
	内 香港	892,569,516	1.64
	内 ベルギー	771,024,806	1.42
	内 オランダ	616,937,957	1.14
	内 ニュージーランド	271,512,477	0.50
	内 スペイン	260,503,786	0.48
	内 ドイツ	164,950,550	0.30
	内 ガーンジィ	140,925,936	0.26
	内 韓国	72,822,852	0.13
	内 アイルランド	68,887,961	0.13
	内 イスラエル	36,159,805	0.07
	内 マン島	14,317,578	0.03
	内 イタリア	9,950,361	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△35,958,124	△0.07
純資産総額		54,287,253,143	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。