有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)

(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1. 有価証券
2. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第27条、第28条及び第29条に定めるものに限ります。)
3. 金銭債権(1、4に掲げるものに該当するものを除きます。)
4. 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
b.委託会社は、信託金を主としてオークス・ハイブリッドCBマザーファンドに投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号に定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号に定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号に定めるものをいいます。)
9. 特定目的別会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号に定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
12.証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号に定めるものをいい、外国証券投資信託の受益証券を除きます。)
13.投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号に定めるものをいい、外国投資証券を除きます。)
14.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号に定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
15.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号に定めるもので本邦通貨建のものとします。)
16.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、1の証券または証書、15の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2から6までの証券ならびに15の証券のうち2から6までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、12の証券及び13の証券を以下「投資信託証券」といいます。
c.委託会社は、信託金を、bに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
d.bの規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、cに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。