有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月16日-令和2年8月17日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンド	135,591,248	230,355,971
合計		135,591,248	230,355,971

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数字は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

(参考)
当ファンドは、「ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

｢ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンド｣の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。