有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

(2)【投資対象】
① 投資対象資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定めるものに限ります)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、主としてCAグローバル・ブランド・マザーファンドの受益証券のほか、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.資産の流動化にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます)
9.資産の流動化にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
10.資産の流動化にかかる特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。次号において同じ)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.において同じ)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書および13.ならびに19.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券および13.ならびに19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 金融商品による運用の特例
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の1.から6.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
ファンドの主要投資対象となるマザーファンドの概要は、下記の通りです。
◆マザーファンド概要◆
CAグローバル･ブランド･マザーファンド
設定日:2006年7月28日(金)
投資顧問会社:CPRアセットマネジメント
1.運用の基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とし、良好な収益の獲得と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とし、主として世界のブランド企業の株式に投資します。ブランド企業とは、世界的な知名度、ブランド名を確立している企業で、以下のいずれかもしくは全ての要素を備えている企業をいいます。
・高品質・信頼性のある商品・サービスを提供する企業
・高い認知度・知名度を有する企業
・伝統的・革新的な技術力・ノウハウなどを有する企業
② 個別銘柄選択を重視した運用を行います。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引、ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
⑥ 当ファンドの運用指図の権限は、CPRアセットマネジメントに委託します。
(3) 主な投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 株式への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債券のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 外国為替予約取引は信託約款の範囲で行います。