(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
| ファンドの目的 | 日本を除く世界各国の株式(DR(預託証書)およびカントリーファンドを含みます。)を実質的な主要投資対象※とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行うことを基本とします。
※「実質的な主要投資対象」とは、ファンドがマザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象をいいます。 |
②信託金の限度額
| 信託金の限度額 | 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。追加信託が行われたときは、受託会社はその引き受けを証する書面を委託会社に交付します。
委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 |
③ファンドの基本的性格
a.ファンドの商品分類
| 商品分類項目 | 商品分類の定義 |
| 単位型・追加型の別 | 単位型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド |
| 追加型投信 |
| 投資対象地域 | 国内 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの |
| 海外 |
| 内外 |
| 投資対象資産 | 株式 | 債券 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの |
| 不動産投信 | その他資産 |
| 資産複合 | |
| 補足分類 | インデックス型 | 目論見書または信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの |
| 特殊型 |
| *ファンドの商品分類を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。 |
b.ファンドの属性区分
| 属性区分項目 | 属性区分の定義 |
| 投資対象資産 | | 株式 | 目論見書または信託約款において、その他資産(投資信託証券)を投資対象とする旨の記載があるもの
※ファンドが投資対象とする投資信託証券(親投資信託)は、株式(一般)を投資対象としており、ファンドの実質的な投資収益の源泉は株式(一般)です |
| (一般) | (大型株) |
| (中小型株) | |
| 債券 |
| (一般) | (公債) |
| (社債) | (その他債券) |
| (クレジット属性) | |
| 不動産投信 |
| その他資産(投資信託証券) |
| 資産複合 |
| (資産配分固定型) | (資産配分変更型) |
| 決算頻度 | 年1回 | 年2回 | 目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの |
| 年4回 | 年6回(隔月) |
| 年12回(毎月) | 日々 |
| その他 | |
| 投資対象地域 | グローバル | 日本 | 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
※なお、ファンドにおいては「世界の資産」の中に「日本」を含みません |
| 北米 | 欧州 |
| アジア | オセアニア |
| 中南米 | アフリカ |
| 中近東(中東) | エマージング |
| 投資形態 | ファミリーファンド | 目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの |
| ファンド・オブ・ファンズ |
為替
ヘッジ※ | 為替ヘッジあり | 目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの |
| 為替ヘッジなし |
| 対象インデックス | 日経225 | 「日経225」「TOPIX」にあてはまらないすべてのもの |
| TOPIX |
| その他(MSCIコクサイ・インデックス) |
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
*ファンドの属性区分を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。 |
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④ファンドの特色
| 主として、マザーファンド※1受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式に投資します。
※1ファンドが投資対象とするマザーファンドは、「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」です。 |
| グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)※2に連動する投資成果※3を目指します。
※2◇ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。
◇MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)とは、MSCIインクが算出する基準日前営業日のMSCIコクサイ・インデックス(米ドルベース)の数値を、委託会社が基準日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場の仲値)で独自に円換算したものです。
◇MSCIコクサイ・インデックス(米ドルベース)は、MSCIインクが算出する株式インデックス(指数)の一つです。MSCIインデックスは、MSCIインクの知的財産であり、MSCIはMSCIインクのサービスマークです。
◇この情報はMSCIインクの営業秘密であり、またその著作権はMSCIインクに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。
また、ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIインクは何ら保証するものではありません。
◇MSCIコクサイ・インデックスの構成国や構成銘柄等は、適宜見直しが行われます。したがって、ファンドの投資対象国および投資対象銘柄は事前の予告なく変更されることがあります。
※3 ファンドは、ベンチマークと連動することを目指して運用を行いますが、基準価額とベンチマークの動きは乖離する場合があります。 |
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| 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 |
| ファミリーファンド方式※4で運用を行います。
※4ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に投資して実質的な運用を行う仕組みです。
なお、ファンドは投資状況により、マザーファンドのほか株式等に直接投資する場合や、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。 |
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⑤ファンドの運用プロセス
ファンドの運用は、インデックスに連動する投資成果を目指し以下の3段階のプロセスで行います。
| 各運用プロセスの詳細 |
第1段階
最適化されたポートフォリオを構築する過程 | インベスコ・グループが独自に開発したリスク管理・ポートフォリオ構築システムを用いて、ファンドの運用金額およびインデックス構成銘柄の流動性等も勘案して、ポートフォリオの収益率がベンチマークに連動するよう組入銘柄および組入比率を決定します。
地域別、国別および業種別配分は、インデックスの各構成比率に基づきます。 | | | 第2段階
構築したポートフォリオを管理する過程 | MSCIより、指数構成銘柄変更に関するデータ、および組入銘柄に関する買収、合併、選択権付配当等のコーポレート・アクションに関するデータを毎日取得し、推定トラッキング・エラーを監視します。また、情報ベンダーから財務データ等を取得し、全保有銘柄を対象にデフォルト確率を分析します。
運用リスク管理部は、ファンドの運用リスク分析・パフォーマンス分析を行い、運用リスク管理委員会(IRMC)に報告します。 | | | 第3段階
リバランスを実施する過程 | 原則として、MSCIが行う定期的な指数構成銘柄の変更時にリバランスの実行を検討するほか、以下の場合等にも随時、機動的にリバランス取引を検討します。
-週次および月次で推定トラッキング・エラーのモニタリングを行った結果、社内管理目標を上回った場合
-コーポレート・アクション、浮動株式調整等により指数構成銘柄、組入比率等が変更となった場合 | | |
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| ◆ファンドの運用プロセス等は、平成27年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 |
資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
*当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、償還の準備に入ったときなどが含まれます。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
