有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)

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【提出】: 2021/09/28 9:26
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【項目】: 48項目

(参考)マザーファンドダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (2021年7月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		13,556,343,980	93.14
	内中国	3,985,457,340	27.38
	内台湾	2,059,730,296	14.15
	内タイ	535,388,110	3.68
	内シンガポール	15,925,406	0.11
	内マレーシア	78,428,132	0.54
	内インドネシア	192,578,429	1.32
	内インド	1,423,096,788	9.78
	内サウジアラビア	275,403,162	1.89
	内ロシア	1,362,619,041	9.36
	内トルコ	217,393,904	1.49
	内カナダ	10,251,877	0.07
	内メキシコ	408,837,174	2.81
	内チリ	70,920,016	0.49
	内ブラジル	2,387,719,123	16.41
	内南アフリカ	532,595,182	3.66
投資証券		328,011,675	2.25
	内アメリカ	328,011,675	2.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		670,263,839	4.61
純資産総額		14,554,619,494	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		663,940,791	4.56
	内アメリカ	663,940,791	4.56
為替予約取引(買建)		136,855,326	0.94
	内日本	136,855,326	0.94

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2021年7月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	214,000	2,306.13 493,513,104	2,286.52 489,316,564	3.36
2	HON HAI PRECISION INDUSTRY	台湾	株式	情報技術	916,902	437.30 400,963,995	435.34 399,165,950	2.74
3	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	株式	金融	4,708,000	85.52 402,657,820	76.22 358,876,245	2.47
4	GAZPROM PJSC-SPON ADR	ロシア	株式	エネルギー	392,339	848.76 333,004,191	857.74 336,526,682	2.31
5	IND & COMM BK OF CHINA-H	中国	株式	金融	5,490,000	64.10 351,961,155	61.29 336,490,335	2.31
6	INVESCO FTSE RAFI EMERGING M	アメリカ	投資証券	-	131,800	2,490.56 328,267,349	2,488.70 328,011,675	2.25
7	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	ブラジル	株式	金融	485,736	646.61 314,081,981	659.96 320,570,845	2.20
8	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	ロシア	株式	金融	156,977	1,831.76 287,545,398	1,818.08 285,396,971	1.96
9	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	ブラジル	株式	エネルギー	443,800	628.72 279,028,985	599.20 265,928,584	1.83
10	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	95,100	2,987.08 284,071,308	2,779.95 264,373,911	1.82
11	VALE SA	ブラジル	株式	素材	94,890	2,447.25 232,219,692	2,490.12 236,288,341	1.62
12	BANCO BRADESCO SA-PREF	ブラジル	株式	金融	421,218	560.20 235,970,115	531.55 223,899,336	1.54
13	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	ブラジル	株式	エネルギー	367,300	647.04 237,658,304	608.25 223,413,051	1.53
14	LUKOIL PJSC-SPON ADR	ロシア	株式	エネルギー	20,288	10,204.46 207,028,247	9,591.32 194,588,781	1.34
15	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	中国	株式	金融	194,000	1,055.34 204,736,154	951.77 184,645,223	1.27
16	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	株式	エネルギー	52,681	3,150.99 165,997,515	3,038.81 160,087,550	1.10
17	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	コミュニケーション・サービス	21,500	8,094.70 174,036,158	6,932.28 149,044,020	1.02
18	BANK OF CHINA LTD-H	中国	株式	金融	3,350,000	39.17 131,220,170	38.04 127,444,050	0.88
19	PTT PCL-NVDR	タイ	株式	エネルギー	1,036,800	129.03 133,786,080	118.21 122,565,312	0.84
20	INFOSYS LTD	インド	株式	情報技術	48,724	2,320.34 113,056,441	2,393.16 116,604,328	0.80
21	BANCO DO BRASIL S.A.	ブラジル	株式	金融	154,300	692.50 106,853,446	697.67 107,651,356	0.74
22	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	中国	株式	エネルギー	2,079,800	55.09 114,580,134	50.30 104,616,644	0.72
23	PETROCHINA CO LTD-H	中国	株式	エネルギー	2,052,000	53.40 109,579,057	45.93 94,255,337	0.65
24	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	中国	株式	金融	2,523,000	38.04 95,982,489	36.77 92,783,073	0.64
25	CHINA MERCHANTS BANK-H	中国	株式	金融	101,000	911.62 92,073,923	861.60 87,021,954	0.60
26	CEMEX SAB-CPO	メキシコ	株式	素材	896,719	90.75 81,381,411	93.50 83,852,006	0.58
27	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	メキシコ	株式	コミュニケーション・サービス	896,500	81.55 73,111,762	92.18 82,645,931	0.57
28	AL RAJHI BANK	サウジアラビア	株式	金融	24,162	3,298.27 79,692,848	3,245.64 78,421,154	0.54
29	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	インド	株式	金融	21,890	3,664.03 80,205,748	3,573.90 78,232,759	0.54
30	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	中国	株式	不動産	318,000	251.36 79,934,261	240.37 76,439,377	0.53

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.14%
投資証券	2.25%
合計	95.39%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	15.40%
素材	10.81%
資本財・サービス	2.98%
一般消費財・サービス	6.29%
生活必需品	4.12%
ヘルスケア	0.82%
金融	30.00%
情報技術	12.29%
コミュニケーション・サービス	4.95%
公益事業	3.28%
不動産	2.20%
合計	93.14%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	アメリカ	MSCI EMGMKT 202109	買建	94	696,617,479	663,940,791	4.56%
為替予約取引	日本	米ドル買/円売 2021年8月	買建	1,250,000	137,598,283	136,855,326	0.94%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)

開示資料

決算