有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

日経225インデックス マザーファンド(S)
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	78,400,909,630	97.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,919,506,251	2.39
合計(純資産総額)		80,320,415,881	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,908,200,000	2.38

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	101,000	59,630.00	6,022,630,000	61,950.00	6,256,950,000	7.79
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	101,000	58,390.00	5,897,390,000	58,980.00	5,956,980,000	7.42
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	606,000	5,232.00	3,170,592,000	5,379.00	3,259,674,000	4.06
日本	株式	KDDI	情報・通信業	606,000	4,526.00	2,742,756,000	4,486.00	2,718,516,000	3.38
日本	株式	ファナック	電気機器	101,000	20,520.00	2,072,520,000	21,105.00	2,131,605,000	2.65
日本	株式	ダイキン工業	機械	101,000	19,725.00	1,992,225,000	20,685.00	2,089,185,000	2.60
日本	株式	信越化学工業	化学	101,000	17,915.00	1,809,415,000	18,335.00	1,851,835,000	2.31
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	202,000	8,710.00	1,759,420,000	8,900.00	1,797,800,000	2.24
日本	株式	テルモ	精密機器	404,000	4,034.00	1,629,736,000	4,170.00	1,684,680,000	2.10
日本	株式	京セラ	電気機器	202,000	7,077.00	1,429,554,000	7,267.00	1,467,934,000	1.83
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	303,000	4,892.00	1,482,276,000	4,734.00	1,434,402,000	1.79
日本	株式	TDK	電気機器	303,000	4,370.00	1,324,110,000	4,465.00	1,352,895,000	1.68
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	101,000	11,525.00	1,164,025,000	12,115.00	1,223,615,000	1.52
日本	株式	オリンパス	精密機器	404,000	2,659.00	1,074,236,000	2,690.50	1,086,962,000	1.35
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	505,000	2,048.00	1,034,240,000	2,122.50	1,071,862,500	1.33
日本	株式	中外製薬	医薬品	303,000	3,536.00	1,071,408,000	3,528.00	1,068,984,000	1.33
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	505,000	1,962.50	991,062,500	2,062.50	1,041,562,500	1.30
日本	株式	第一三共	医薬品	303,000	3,311.00	1,003,233,000	3,419.00	1,035,957,000	1.29
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	505,000	2,010.00	1,015,050,000	2,024.00	1,022,120,000	1.27
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	101,000	9,035.00	912,535,000	9,625.00	972,125,000	1.21
日本	株式	日東電工	化学	101,000	8,980.00	906,980,000	9,350.00	944,350,000	1.18
日本	株式	エムスリー	サービス業	242,400	3,853.00	933,967,200	3,737.00	905,848,800	1.13
日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	101,000	8,760.00	884,760,000	8,800.00	888,800,000	1.11
日本	株式	セコム	サービス業	101,000	8,396.00	847,996,000	8,497.00	858,197,000	1.07
日本	株式	デンソー	輸送用機器	101,000	7,497.00	757,197,000	7,877.00	795,577,000	0.99
日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	101,000	7,290.00	736,290,000	7,570.00	764,570,000	0.95
日本	株式	オムロン	電気機器	101,000	7,249.00	732,149,000	7,426.00	750,026,000	0.93
日本	株式	日産化学	化学	101,000	7,200.00	727,200,000	7,280.00	735,280,000	0.92
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	101,000	6,976.00	704,576,000	7,107.00	717,807,000	0.89
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	101,000	6,776.00	684,376,000	6,877.00	694,577,000	0.86

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.08
		建設業	1.63
		食料品	3.28
		繊維製品	0.13
		パルプ・紙	0.08
		化学	7.41
		医薬品	6.94
		石油・石炭製品	0.24
		ゴム製品	0.74
		ガラス・土石製品	0.95
		鉄鋼	0.09
		非鉄金属	0.88
		金属製品	0.03
		機械	4.62
		電気機器	24.70
		輸送用機器	4.53
		精密機器	3.72
		その他製品	2.94
		電気・ガス業	0.16
		陸運業	1.31
		海運業	0.39
		空運業	0.03
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	12.05
		卸売業	2.48
		小売業	9.36
		銀行業	0.54
		証券、商品先物取引業	0.25
		保険業	0.84
		その他金融業	0.75
		不動産業	1.22
		サービス業	4.94
		小計	97.61
合計			97.61

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	日経225先物	買建	70	円	1,893,124,470	1,908,200,000	2.38

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。