有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

マネー・リクイディティ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成26年 1月17日現在	平成26年 7月17日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		41,924,958	16,017,513
国債証券		359,981,835	479,978,010
未収利息		56	13
流動資産合計		401,906,849	495,995,536
資産合計		401,906,849	495,995,536
負債の部
流動負債
未払解約金		3,000,000	-
流動負債合計		3,000,000	-
負債合計		3,000,000	-
純資産の部
元本等
元本	*1	397,598,789	494,249,549
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,308,060	1,745,987
元本等合計		398,906,849	495,995,536
純資産合計	*2	398,906,849	495,995,536
負債純資産合計		401,906,849	495,995,536

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成26年 1月18日 至 平成26年 7月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価法によって評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、ブラジル消費関連株オープンの計算期間に合わせるため、平成26年 1月18日から平成26年 7月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 1月17日現在				平成26年 7月17日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			397,598,789口				494,249,549口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0033円			1口当たりの純資産額	1.0035円
		(10,000口当たりの純資産額	10,033円)			(10,000口当たりの純資産額	10,035円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成25年 7月18日 至 平成26年 1月17日	自 平成26年 1月18日 至 平成26年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成26年 1月17日現在	平成26年 7月17日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成26年 1月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年 7月18日
期首元本額	263,029,511円
期首より平成26年 1月17日までの追加設定元本額	164,971,693円
期首より平成26年 1月17日までの一部解約元本額	30,402,415円
期末元本額	397,598,789円
平成26年 1月17日現在の元本の内訳(*)
ブラジル消費関連株オープン	2,036,733円
アジア・ターゲット・エクイティ・オープン	1,200,172円
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース	45,627,098円
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース	339,739,092円
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)	502,340円
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)	5,991,524円
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)	1,001,390円
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)	1,500,440円

平成26年 7月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 1月18日
期首元本額	397,598,789円
期首より平成26年 7月17日までの追加設定元本額	216,244,144円
期首より平成26年 7月17日までの一部解約元本額	119,593,384円
期末元本額	494,249,549円
平成26年 7月17日現在の元本の内訳(*)
ブラジル消費関連株オープン	2,036,733円
アジア・ターゲット・エクイティ・オープン	1,200,172円
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース	72,532,928円
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース	399,517,906円
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)	502,340円
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)	15,957,640円
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)	1,001,390円
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)	1,500,440円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成26年 1月17日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	-
合計	-

平成26年 7月17日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	-
合計	-

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第452回国庫短期証券	160,000,000	159,994,569
		第459回国庫短期証券	160,000,000	159,992,935
		第465回国庫短期証券	160,000,000	159,990,506
	計	銘柄数:3	480,000,000	479,978,010
		組入時価比率:96.8%		100.0%
	合計			479,978,010

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。