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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
A.株式
該当事項はありません。
B.株式以外の有価証券
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。
<参考>「日本債券ファンド(毎月分配型)」は、「日本債券ラダー マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券であります。
同マザーファンドの平成26年7月22日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
「日本債券ラダー マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、「日本債券ラダー マザーファンド」の期首から計算日までの期間(平成25年7月23日から平成26年7月22日まで)に対応するものです。
(デリバティブ取引に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(3)附属明細表(平成26年7月22日現在)
① 有価証券明細表
A.株式
該当事項はありません。
B.株式以外の有価証券
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。
① 有価証券明細表
A.株式
該当事項はありません。
B.株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本債券ラダー マザーファンド | 5,132,151,118 | 5,519,115,312 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 5,132,151,118 | 5,519,115,312 | ||
| 合計 | 5,132,151,118 | 5,519,115,312 | ||
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。
<参考>「日本債券ファンド(毎月分配型)」は、「日本債券ラダー マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券であります。
同マザーファンドの平成26年7月22日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
「日本債券ラダー マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
| 項目 | 平成26年 7月22日現在 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 136,424,630 |
| 国債証券 | 3,307,126,300 |
| 地方債証券 | 212,522,300 |
| 特殊債券 | 395,082,750 |
| 社債券 | 1,498,672,620 |
| 未収利息 | 22,226,033 |
| 前払費用 | 1,050,860 |
| 流動資産合計 | 5,573,105,493 |
| 資産合計 | 5,573,105,493 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 52,971,100 |
| 未払解約金 | 1,192,551 |
| 流動負債合計 | 54,163,651 |
| 負債合計 | 54,163,651 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,132,151,118 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 386,790,724 |
| 元本等合計 | 5,518,941,842 |
| 純資産合計 | 5,518,941,842 |
| 負債純資産合計 | 5,573,105,493 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 平成26年 7月22日現在 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。 |
| 平成26年 7月22日現在 | ||
| 1. | 特定期間の期首元本額 | 4,157,522,316円 |
| 特定期間中の追加設定元本額 | 1,101,064,853円 | |
| 特定期間中の一部解約元本額 | 126,436,051円 | |
| 計算日の元本額 | 5,132,151,118円 | |
| 計算日の元本額の内訳 | ||
| 日本債券ファンド(毎月分配型) | 5,132,151,118円 | |
| 2. | 計算日における受益権総数 | 5,132,151,118口 |
| 3. | 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 1.0754円 (10,754円) |
1.金融商品の状況に関する事項
| 平成26年 7月22日現在 | ||
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(金利変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。 |
| 平成26年 7月22日現在 | ||
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4. | 金銭債権の計算日後の償還予定額 | 金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。 |
売買目的有価証券
| 種類 | 平成26年 7月22日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 36,470,300 |
| 地方債証券 | △2,112,400 |
| 特殊債券 | 1,426,800 |
| 社債券 | △1,006,720 |
| 合計 | 34,777,980 |
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、「日本債券ラダー マザーファンド」の期首から計算日までの期間(平成25年7月23日から平成26年7月22日まで)に対応するものです。
(デリバティブ取引に関する注記)
| 平成26年 7月22日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| 平成26年 7月22日現在 |
| 該当事項はありません。 |
(3)附属明細表(平成26年7月22日現在)
① 有価証券明細表
A.株式
該当事項はありません。
B.株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 国債証券 | 第263回利付国債(10年) | 20,000,000 | 20,049,600 | |
| 第268回利付国債(10年) | 40,000,000 | 40,383,600 | ||
| 第270回利付国債(10年) | 90,000,000 | 91,027,800 | ||
| 第272回利付国債(10年) | 20,000,000 | 20,312,600 | ||
| 第279回利付国債(10年) | 20,000,000 | 20,641,400 | ||
| 第280回利付国債(10年) | 70,000,000 | 72,445,800 | ||
| 第283回利付国債(10年) | 100,000,000 | 103,740,000 | ||
| 第284回利付国債(10年) | 60,000,000 | 62,350,800 | ||
| 第286回利付国債(10年) | 80,000,000 | 83,990,400 | ||
| 第288回利付国債(10年) | 120,000,000 | 126,124,800 | ||
| 第297回利付国債(10年) | 20,000,000 | 21,113,200 | ||
| 第301回利付国債(10年) | 110,000,000 | 117,261,100 | ||
| 第305回利付国債(10年) | 50,000,000 | 53,042,000 | ||
| 第309回利付国債(10年) | 100,000,000 | 105,315,000 | ||
| 第310回利付国債(10年) | 20,000,000 | 20,967,000 | ||
| 第315回利付国債(10年) | 70,000,000 | 74,438,700 | ||
| 第319回利付国債(10年) | 20,000,000 | 21,136,400 | ||
| 第324回利付国債(10年) | 70,000,000 | 72,367,400 | ||
| 第325回利付国債(10年) | 20,000,000 | 20,664,600 | ||
| 第328回利付国債(10年) | 20,000,000 | 20,283,600 | ||
| 第332回利付国債(10年) | 20,000,000 | 20,188,600 | ||
| 第28回利付国債(20年) | 50,000,000 | 51,616,500 | ||
| 第30回利付国債(20年) | 10,000,000 | 10,421,900 | ||
| 第51回利付国債(20年) | 10,000,000 | 11,184,800 | ||
| 第55回利付国債(20年) | 100,000,000 | 112,514,000 | ||
| 第57回利付国債(20年) | 30,000,000 | 33,590,400 | ||
| 第58回利付国債(20年) | 20,000,000 | 22,423,400 | ||
| 第64回利付国債(20年) | 100,000,000 | 112,754,000 | ||
| 第67回利付国債(20年) | 120,000,000 | 135,535,200 | ||
| 第71回利付国債(20年) | 80,000,000 | 92,793,600 | ||
| 第76回利付国債(20年) | 20,000,000 | 22,671,800 | ||
| 第78回利付国債(20年) | 90,000,000 | 102,081,600 | ||
| 第81回利付国債(20年) | 100,000,000 | 114,582,000 | ||
| 第84回利付国債(20年) | 20,000,000 | 22,928,400 | ||
| 第85回利付国債(20年) | 100,000,000 | 115,834,000 | ||
| 第89回利付国債(20年) | 90,000,000 | 105,358,500 | ||
| 第90回利付国債(20年) | 100,000,000 | 117,135,000 | ||
| 第93回利付国債(20年) | 100,000,000 | 114,778,000 | ||
| 第96回利付国債(20年) | 100,000,000 | 116,022,000 | ||
| 第98回利付国債(20年) | 100,000,000 | 116,029,000 | ||
| 第99回利付国債(20年) | 20,000,000 | 23,190,400 | ||
| 第100回利付国債(20年) | 100,000,000 | 117,234,000 | ||
| 第104回利付国債(20年) | 90,000,000 | 104,315,400 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 100,000,000 | 115,870,000 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 100,000,000 | 112,874,000 | ||
| 第112回利付国債(20年) | 100,000,000 | 115,544,000 | ||
| 国債証券 小計 | 2,990,000,000 | 3,307,126,300 | ||
| 地方債証券 | 第615回東京都公募公債 | 80,000,000 | 80,189,600 | |
| 第625回東京都公募公債 | 20,000,000 | 20,307,800 | ||
| 第626回東京都公募公債 | 10,000,000 | 10,175,900 | ||
| 第634回東京都公募公債 | 40,000,000 | 41,351,600 | ||
| 平成22年度第14回静岡県公募公債(5年) | 60,000,000 | 60,497,400 | ||
| 地方債証券 小計 | 210,000,000 | 212,522,300 | ||
| 特殊債券 | 第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000,000 | 10,566,000 | |
| 第145回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 20,000,000 | 20,941,200 | ||
| 第22回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 40,000,000 | 42,686,800 | ||
| 第40回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 102,757,000 | ||
| 第46回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,270,000 | ||
| 第883回政府保証公営企業債券 | 20,000,000 | 20,932,400 | ||
| 第182回政府保証中小企業債券 | 45,000,000 | 45,113,850 | ||
| 第186回政府保証中小企業債券 | 40,000,000 | 40,565,600 | ||
| 第17回政府保証国民生活債券 | 10,000,000 | 10,249,900 | ||
| 特殊債券 小計 | 385,000,000 | 395,082,750 | ||
| 社債券 | 第3回東日本旅客鉄道株式会社社債 | 51,000,000 | 54,106,410 | |
| 第79回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 105,108,000 | ||
| 第16回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 109,517,000 | ||
| 第16回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 108,260,000 | ||
| 第415回中部電力株式会社社債 | 65,000,000 | 71,459,700 | ||
| 第499回中部電力株式会社社債 | 100,000,000 | 103,929,000 | ||
| 第330回中国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 110,547,000 | ||
| 第339回中国電力株式会社社債 | 40,000,000 | 40,194,400 | ||
| 第357回中国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 105,647,000 | ||
| 第376回中国電力株式会社社債 | 117,000,000 | 118,536,210 | ||
| 第9回沖縄電力株式会社社債 | 30,000,000 | 30,735,900 | ||
| 第5回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 112,143,000 | ||
| 第11回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 109,769,000 | ||
| 第25回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 105,856,000 | ||
| 第31回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 104,253,000 | ||
| 第7回大阪瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 108,611,000 | ||
| 社債券 小計 | 1,403,000,000 | 1,498,672,620 | ||
| 合計 | 4,988,000,000 | 5,413,403,970 | ||
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。
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