有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月29日-平成28年9月27日)

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、別に定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次に掲げるものとします。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<投資信託証券の概要>

ファンド名	ブラジル国債マザーファンドAF
形態	証券投資信託
設定日	2010年9月28日
基本方針	安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
投資対象	ブラジルレアル建てのブラジル国債を主要投資対象とします。
投資態度	ブラジルレアル建てのブラジル国債を主要投資対象とし、主として利子収益の確保をめざします。 ブラジル国債への投資にあたっては、償還までの期間が当ファンドの信託期間に近い銘柄を中心とします。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主な投資制限	株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
ファンドの関係法人	委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
運用管理費用 (信託報酬)	ありません。
信託財産留保額	ありません。

ファンド名	JPMorgan Funds - Africa Equity Fund
形態	ルクセンブルグ籍・米ドル建て外国投資信託
設定日	2008年5月14日
基本方針	主にアフリカの企業の株式等に投資を行い、長期的な信託財産の成長をめざします。
投資対象	アフリカの企業の株式等を主要投資対象とします。
投資態度	上場している市場に関係なくアフリカ諸国のいずれかの法律に基づき設立・登記されている企業、あるいは大部分の経済活動がアフリカ諸国で行われている企業が発行する株式等を主要投資対象とします。 為替ヘッジを行う場合があります。
ベンチマーク	MSCI エマージング・アンド・フロンティア・マーケッツ・アフリカ・インデックス(配当込み)※
主な投資制限	一発行体に対する投資比率はファンド資産の10%以下とします。 一発行体に対するファンド資産の投資比率が5%を超えるものの合計投資比率はファンド資産の40%以下とします。
ファンドの関係法人	管理会社:JPモルガン・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)S.a.r.l. 投資運用会社:JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド カストディアン:J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
運用管理費用 (信託報酬)	運用報酬:純資産総額の年0.75% 成功報酬:ベンチマークに対する超過収益の10% 管理費用等:純資産総額の年0.16%(上限)
信託財産留保額	ありません。

※MSCI エマージング・アンド・フロンティア・マーケッツ・アフリカ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、南アフリカ、エジプト、モロッコ、ナイジェリア、ケニア、モーリシャス、チュニジアの株式で構成されています。また、MSCI エマージング・アンド・フロンティア・マーケッツ・アフリカ・インデックス(配当込み)に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。